基于随机控制理论的一种最优投资消费模型  

作　　者：张洪天 

机构地区：[1]北方工业大学理学院,北京100144

出　　处：《科技风》2024年第3期156-159,共4页

摘　　要：给定一个具有两种资产的市场,其中,一种资产为债券,另一种资产为股票。同时,假定市场中的利率是浮动的、假定市场中具备通货膨胀、假定投资者的目标为资产效用与消费效用的最大化,在忽略资产与现金的转化所需的时间以及消费所需的时间的情况下,基于随机控制理论,通过求解一个HJB方程,得出了使投资者效用最大的最优投资消费模型。

关 键 词：随机控制 浮动利率 通货膨胀 HJB方程 最优投资消费模型 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]