HJB方程

作品数：295被引量：444H指数：10
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模型暧昧下基于CRRA效用准则的非零和投资博弈
《应用概率统计》2025年第1期101-115,共15页朱怀念 莫仕茵 
广东省基础与应用基础研究基金项目(批准号:2023A1515012335)资助.
随着社会的不断发展,我们所需要求解模型的复杂度不断上升,模型的不确定性(也称为模型暧昧性,model ambiguity)也在不断扩大.为了更准确地在考虑模型暧昧性下做出投资决策,本文研究了两个具有竞争关系的暧昧厌恶投资者之间的鲁棒非零和...
关键词：非零和投资博弈 暧昧 NASH均衡 HJB方程 
随机利率下混合养老金的最优投资策略
《安徽工程大学学报》2024年第5期84-94,共11页汪梦琪 王传玉 沈贝贝 
安徽高校人文社会科学重大研究项目(SK2021ZD0043)。
本文在资产负债框架下研究了随机利率下混合养老金的最优投资策略。假设养老金资产可以投资于无风险资产、风险资产和零息债券,且利率过程和股票价格过程存在一般相关性,构建出任意时刻的使资产收益最大化的价值函数,在损失函数为二次...
关键词：混合养老金 随机利率 资产负债管理 HJB方程 
Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票市场下的最优超额损失再保险和投资
《应用概率统计》2024年第5期741-756,共16页黄玲 刘海燕 陈密 
福建省自然科学基金项目(批准号:2023J01537,2023J01538)资助。
本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财...
关键词：HJB方程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 指数效用 超额损失再保险 投资 
考虑不动产投资和随机工资的DC养老金最优投资策略
《湖南工程学院学报(自然科学版)》2024年第3期50-56,共7页李冠军 夏登峰 李九敏 卢康威 
安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2021A0514)
研究考虑不动产投资机会和随机工资的DC养老金最优投资策略问题.将养老金投资于不动产、无风险资产和风险证券,不动产价格过程由跳跃—扩散过程刻画,养老基金管理者的目标是最大化终端财富的期望效用.利用随机控制理论推导出值函数相应...
关键词：DC养老金 不动产投资 随机工资 HJB方程 CRRA效用 
突发事件影响下的最优再保险和投资策略被引量：1
《应用概率统计》2024年第4期525-542,共18页杨鹏 
陕西省自然科学基础研究计划(批准号:2023-JC-YB-002);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(批准号:21XJC910001)资助.
本文研究了在突发事件影响下,最优时间一致的再保险和投资问题.保险人经营n类保险业务,受到突发事件影响后,n类保险业务产生相互影响,同时保险业务与风险资产的价格之间也产生相互影响.针对每类保险业务,保险人通过再保险减少索赔风险....
关键词：突发事件 再保险 投资 随机控制 推广的HJB方程 
随机投资下对偶模型中的周期性最优红利问题
《盐城工学院学报（自然科学版）》2024年第2期50-54,共5页游凌云 朱恩芳 
2021年度江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ212622);2022年南昌师范学院校级科研项目(22XJZR04)。
在复合二项对偶模型的基础上,研究单位时间内的投资是随机变量,且分红时刻呈现周期性变化的最优红利问题。通过相关假设条件建立值函数方程;在对值函数进行变换后,利用压缩映射原理得到最优红利策略的相关性质;最后,通过值函数的上下界...
关键词：随机投资 周期性分红 HJB方程 压缩映射 
时滞损失相依准则下时间一致性问题的最优再保险与投资策略
《湖南理工学院学报（自然科学版）》2024年第2期1-10,共10页杨佳悦 江五元 陈冉 
湖南省社科评审委项目(XSP24YBZ057);湖南省教育厅重点项目(23A0490)。
在损失相依保费准则下,研究以均值-方差为目标函数的保险公司最优再保险与投资问题.假设保险公司通过购买比例再保险分散风险,同时,可以投资一个价格服从Heston随机波动率模型的风险资产,并考虑时滞效应.通过应用随机最优控制理论,给出...
关键词：损失相依 HJB方程 时间一致 时滞 
悲观的危害:居民主观生存信念与中年消费困境
《中央财经大学学报》2024年第5期87-100,共14页陈雪娇 王霄 孙嘉珺 
国家自然科学基金面上项目“基于行为偏好的保险需求与投资消费随机最优控制问题研究”(项目编号:12371478);北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心重点项目“新发展阶段促进全体人民共同富裕研究”(项目编号:21LLLJB015)。
伴随经济社会、行为预期、人口特征的转变,主观生存信念已经成为影响居民消费决策的重要因素。本文基于2018年中国健康与养老追踪调查库与2018年中国人口与就业统计年鉴数据,应用寇尔法、伐尔法和指数法刻画、测度出我国中年居民存在主...
关键词：主观生存信念 居民消费 死亡率模糊 HJB方程 
基于解雇威胁的股东与经理人非合作微分博弈模型研究
《运筹与管理》2024年第5期218-225,共8页王开弘 王子悦 丁川 
国家自然科学基金资助项目(71671142,71701164);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK2207065)。
本文针对存在解雇威胁时公司股东与项目经理人之间的非合作问题,构建了两阶段连续时间下双方进行非合作博弈的微分对策模型。通过求解HJB方程得到了该博弈的均衡结果,运用“逆向归纳法”推导出经理人最优投资决策的表达形式,最后从理论...
关键词：非合作博弈 解雇机制 最优投资 HJB方程 
通胀不确定下带有提取约束的最优股利分配
《合肥学院学报（综合版）》2024年第2期37-45,共9页王康 梁勇 
安徽省高端装备智能控制国际联合研究中心开放基金“G-布朗运动驱动的随机神经网络指数稳定性研究”(IRICHE-05)。
利用通胀对公司的财富过程折现,并采用常相对风险厌恶效用函数,建立相应的随机模型以及最优股利分配模型,得出相应的Hamilton-Jacobi-Bellman变分不等式作为一个非线性自由边界问题,并通过勒让德变换进行求解。最终得出的结论是最优股...
关键词：通货膨胀 最优股利分配 CRRA效用函数 HJB方程 勒让德变换 
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