超额损失再保险

作品数：36被引量：35H指数：3
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Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票市场下的最优超额损失再保险和投资
《应用概率统计》2024年第5期741-756,共16页黄玲 刘海燕 陈密 
福建省自然科学基金项目(批准号:2023J01537,2023J01538)资助。
本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财...
关键词：HJB方程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 指数效用 超额损失再保险 投资 
模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略被引量：1
《天津师范大学学报（自然科学版）》2023年第2期11-16,共6页陈子旸 王秀莲 
国家自然科学基金资助项目(11401436);天津市教委科研基金资助项目(JW1714).
基于经典风险模型,研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险,结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性,以最大化公司的最终财富期望效用为目标,得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模...
关键词：模糊厌恶 超额损失再保险 方差保费准则 最优投资 CARA效用函数 
经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究被引量：1
《首都师范大学学报（自然科学版）》2023年第1期11-16,共6页赵静 何敬民 周奕帆 
国家自然科学基金项目(11601382);教育部人文社科青年基金项目(14YJCZH048,15YJCZH204)。
随着再保险行业的迅速发展,保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险。为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式,本文利用均值方差原则建立Lagrange函数,研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再...
关键词：最优再保险 比例再保险 超额损失再保险 均值方差原则 
时滞条件下带有平方根因子过程的最优投资-再保险
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2022年第6期8-15,20,共9页陈玲 陈密 
国家自然科学基金(11701087);福建省自然科学基金(2019J01673)。
基于保险人和再保险人双方视角,研究了具有时滞的最优投资-超额损失再保险问题.风险资产价格过程由平方根随机因子模型刻画,优化目标为最大化保险人和再保险人终端财富联合期望指数效用.通过解HJB方程,得到最优投资-再保险策略和最优值...
关键词：保险人和再保险人 最优投资-超额损失再保险 平方根随机因子模型 联合指数效用 时滞 
基于状态相依风险厌恶的最优投资再保险策略被引量：1
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2021年第3期25-32,共8页李淑琦 赵永霞 
国家自然科学基金(11501321);山东省自然科学基金(ZR2020MA035).
研究了状态相依风险厌恶的最优投资再保险问题.以最大化终端财富的均值-方差效用为目标,在博弈论的框架下研究均衡意义下的最优策略,通过拓展Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程系统和验证定理推导出最优策略和相应的值函数.结果表明,最...
关键词：超额损失再保险 均值-方差准则 拓展的HJB方程系统 状态相依风险厌恶 
基于模糊厌恶的最优投资与超额损失再保险策略
《应用数学进展》2021年第7期2268-2277,共10页谢奕 王伟 
本文研究了保险公司对金融市场存在模糊厌恶情况下的最优投资与超额损失再保险策略。在最大化保险公司终端财富的目标下,采用指数效用函数,通过随机控制方法得到了最优投资与再保险策略以及值函数的表达式。最后通过数值算例分析了参数...
关键词：模糊厌恶 超额损失再保险 随机控制 最优再保险 最优投资 
在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题
《数学杂志》2020年第2期185-198,共14页黄晴 马世霞 龚晓琴 
Supported by the Natural Science Foundation of China(11471218,11301133).
本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.
关键词：超额损失再保险 Levy保险模型 错误定价 随机微分延迟方程 跳跃-扩散模型 
跳–扩散模型下分红投资及超额损失再保险的联合最优策略
《应用数学进展》2019年第11期1775-1782,共8页丁丹丹 舒慧生 
本文主要讨论了在跳扩散模型下分红、投资以及超额损失再保险的联合最优策略。不同于以往大多文献仅考虑单个策略,本文的重点是找到这些策略的最优联合,考虑的因素更加全面也更贴合金融市场,但其复杂性和难度也随之增大。本文利用随机...
关键词：分红 投资 超额损失再保险 拟变分(QVI) 
一类带有稀疏过程的混合双险种最优再保险
《江汉大学学报（自然科学版）》2019年第1期18-23,共6页蒋兰青 邱雷颦 
2017年福建省中青年教师教育科研项目(JAT171171)
在稀疏相关风险模型基础上,将调节系数视为成数与超额赔款混合再保险中保险人自留额的函数,通过最大化调节系数得到保险公司的最优自留额。
关键词：稀疏过程 成数再保险 超额损失再保险 调节系数 最优自留额 
均值-方差准则下相依双险种最优再保险被引量：1
《四川理工学院学报（自然科学版）》2018年第6期81-85,共5页蒋兰青 
福建省中青年教师教育科研项目(JAT171171)
随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须通过再保险来分散风险,扩大承保能力。为此,建立了一类双险种再保险模型,假设两险种理赔的发生均为复合Poisson过程,保险公司对两险种分别采取成数及超额赔款再保险。考虑到两险种的理赔之间不是...
关键词：成数再保险 超额损失再保险 均值-方差 相依风险 最优自留额 
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