跳跃-扩散模型

作品数：19被引量：73H指数：6
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突发事件冲击下基于或有支付机制的创投融资决策被引量：1
《经济数学》2020年第3期78-89,共12页赵林梦 胡支军 
国家自然科学基金项目(71361003);贵州省自然科学基金项目([2018]3002)。
探讨了突发事件冲击下基于或有支付机制的创业融资优化决策问题.假定创业企业利润流服从跳跃扩散过程,运用实物期权方法推导出投资机会价值与最优投资时机,给出了最优的或有支付决策,使得创业企业家和风险投资家愿意共同支持给定的创业...
关键词：金融学 最优投资时机 实物期权方法 或有支付 跳跃-扩散模型 常微分方程 
保险公司“保险+期货”模式的盈利模拟分析被引量：8
《金融理论与实践》2020年第6期94-101,共8页刘志洋 马亚娜 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“货币政策与宏观审慎监管协同机制及有效性检验”(项目编号:19YJC790088);中国农业银行、中国农村金融学会项目“‘保险+期货’服务‘三农’模式研究”(Y2019-A5)的阶段性成果。
在以往的"保险+期货"的研究中,学者们关注的重点是农户受到保护的情况,而忽略了保险公司的盈利状况。"保险+期货"模式能否持续有效地运行,保险公司扮演了关键角色。保险公司不能希望从"保险+期货"模式中大幅盈利,但也不应该大幅度亏损...
关键词：保险公司 “保险+期货” Merton“跳跃-扩散”模型 保险公司盈利 
在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题
《数学杂志》2020年第2期185-198,共14页黄晴 马世霞 龚晓琴 
Supported by the Natural Science Foundation of China(11471218,11301133).
本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.
关键词：超额损失再保险 Levy保险模型 错误定价 随机微分延迟方程 跳跃-扩散模型 
跳跃-扩散模型基于拉普拉斯变换的参数估计
《统计与决策》2019年第2期9-12,共4页韩潇 
山东省统计科研重点研究课题(TJ2014一般项目169)
文章基于拉普拉斯变换的估计原理是令模型理论拉普拉斯变换与数据经验拉普拉斯变换相匹配,是当似然函数不存在或者是其形式复杂而对应的拉普拉斯变换相对简单时,最大似然估计(MLE)的一种有效替代。当变换变量与估计参数相关时,使用自适...
关键词：拉普拉斯变换 自适应估计量 经验最小方差估计量 跳跃-扩散模型 
伽马跳跃-扩散模型在中国证券市场的应用
《科技广场》2016年第5期116-118,共3页朱思姣 袁凤连 唐玉桂 
跳跃扩散模型是研究资产收益率分布的一个重要模型,本文在将伽马分布设为跳跃扩散模型的跳幅分布的基础上,选取中国证券市场中比较有代表性的10只股票的对数收益率为研究对象,运用Nelder-Mead方法对模型中的参数进行极大似然估计,得出...
关键词：伽马分布 极大似然估计 高峰度 
跳跃-扩散模型下的期权定价
《洛阳理工学院学报（社会科学版）》2016年第3期26-29,共4页张瑜 童艳春 
长治学院科研课题"股价与宏观经济关系的分析"(编号:201405)的阶段性成果;河南省科技厅科技攻关资助项目(编号:162102310604)
假设金融市场只有两种资产:一种是无风险资产,另一种是风险资产。在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期权定价的基础上,研究股票价格服从非齐次Poisson跳跃-扩散模型且利率为时间的连续函数条件下的期权定价理论。运用随...
关键词：随机微分方程 Poisson跳跃-扩散模型 期权定价 
带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价被引量：9
《系统工程学报》2012年第3期338-343,共6页孔文涛 张卫国 
国家自然科学基金资助项目(70825005)
在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟...
关键词：美式-亚式期权 跳跃-扩散模型 期权定价 蒙特卡罗模拟 总体最小二乘 
依赖于时间的跳跃扩散型几何平均亚式期权的定价被引量：3
《江苏师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期24-28,共5页王红娜 
国家自然科学基金资助项目(11001029;10971220);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(BUPT2009RC0705)
采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃扩散模型,探讨了在跳跃强度λ充分大的前提下,利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定价,同时得到了相应的几何平均价格亚式期权的平价关系.
关键词：亚式期权 几何平均 平价关系 跳跃-扩散模型 
短期利率跳跃-扩散模型的非参数门限估计被引量：7
《中国管理科学》2012年第1期8-15,共8页谈正达 胡海鸥 
国家自然科学基金资助项目(71001069)
跳跃行为是短期利率动态过程的一个重要特征,跳跃-扩散模型能更好的描述短期利率行为。本文应用非参数门限估计对短期利率的跳跃-扩散模型进行了仿真实验和实证分析。仿真实验表明,门限估计能有效消除传统非参数估计对跳跃-扩散模型的...
关键词：短期利率 跳跃-扩散 门限估计 
跳跃-扩散模型下亚式期权的定价被引量：6
《系统工程》2010年第12期96-99,共4页张静 何春雄 郭艾 刘文涛 
教育部人文社会科学基金规划项目(07JA630048)
研究不完备市场中,当标的资产的价格出现不连续跳跃时,亚式期权的定价问题。推导出当标的资产的价格服从跳跃-扩散过程时,具有固定敲定价格算术平均亚式期权的价格下界公式,并通过数值计算验证了该下界公式可以近似作为亚式期权的定价...
关键词：亚式期权 定价公式 价格下界 跳跃-扩散 
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