跳跃-扩散

作品数：15被引量：54H指数：5
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基于跳跃-扩散KMV模型的上市公司信用风险评估被引量：8
《技术经济》2022年第1期160-168,共9页王佳 曹琼予 
河北省自然科学基金“基于时变状态转移的河北省企业信用风险度量研究”(G2019501086);河北省高等学校社科研究2020年度基金项目“基于Knight不确定性和状态转移的鲁棒优化问题研究”(SD202007);河北省“三三三人才工程”资助项目“奈特不确定性下考虑Markov切换的多状态市场一般均衡定价研究”(A202101009);河北环境工程学院人文青年拔尖人才培育项目“突发事件下京津冀地区低碳型港口物流供应链鲁棒优化问题研究”(2020RWBJ02)。
本文在传统KMV模型基础上进行改进,引入风险资产价格的跳跃因素,构建跳跃-扩散KMV模型。分别从行业属性、公司属性和公司规模三个角度,对我国126家上市公司的跳跃风险进行估计,并对其信用风险进行度量。在此基础上,以测算的违约距离为...
关键词：跳跃-扩散KMV模型 信用风险 跳跃风险 极大似然法 
跳跃—扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型被引量：14
《中国管理科学》2014年第3期1-12,共12页罗长青 朱慧明 欧阳资生 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家社科基金资助项目(11BTJ011);教育部人文哲学社会科学青年基金项目(13YJCZH123);中国博士后科研基金项目(2013M542111)
针对现有研究大多只考虑扩散条件的不足，构建了跳跃一扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型。运用1991～2010年中国上市公司的数据构建了行业信用风险指数，运用双指数跳跃扩散模型来识别行业信用风险的跳跃扩散点，发现在...
关键词：跳跃-扩散 双指数模型 变结构Copula 信用风险相关性 
跳跃-扩散风险下保险公司破产概率研究
《重庆文理学院学报（自然科学版）》2012年第2期21-24,共4页孙宗岐 
将保险公司盈余过程推广为跳-扩散过程,同时将资本市场利率由经典的CIR模型推广为跳-扩散模型,利用二维Ito公式及鞅方法推导保险公司的破产概率,得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.
关键词：破产概率 赢余过程 随机利率 跳一扩散模型 鞅 
基于跳跃-扩散期权实物定价模型的房地产泡沫测定
《河南城建学院学报》2012年第2期61-67,共7页徐华锋 李玲玲 胡素敏 
国家自然科学基金(709010141);河南省科技计划项目(112400450212);河南省教育厅自然科学研究项目(2011A110002);河南省高校青年骨干教师资助项目(2010GGJS-149)
利用跳跃-扩散过程的实物定价模型测定房地产的基础价格,并在此基础上厘定房地产泡沫的临界值,建立房地产泡沫的测定模型,以北京市住房价格为例,判断北京市房地产的泡沫状况,为房地产宏观调控提供参考.
关键词：跳跃-扩散 期权 合理价格 房地产泡沫 
短期利率跳跃-扩散模型的非参数门限估计被引量：7
《中国管理科学》2012年第1期8-15,共8页谈正达 胡海鸥 
国家自然科学基金资助项目(71001069)
跳跃行为是短期利率动态过程的一个重要特征,跳跃-扩散模型能更好的描述短期利率行为。本文应用非参数门限估计对短期利率的跳跃-扩散模型进行了仿真实验和实证分析。仿真实验表明,门限估计能有效消除传统非参数估计对跳跃-扩散模型的...
关键词：短期利率 跳跃-扩散 门限估计 
我国银行间同业拆借利率的动态研究——基于跳跃-扩散-机制转换模型的实证分析被引量：13
《管理科学学报》2011年第11期33-41,共9页吴吉林 张二华 原鹏飞 
针对我国短期利率易受政策影响,波动较大并存在结构变化等特点,构建了跳跃-扩散-机制转换模型,同时考察了银行间7天同业拆借利率的波动、跳跃和结构变化三种效应,发现我国同业拆借利率不仅具有均值回归特性而且还存在明显的跳跃与机制转...
关键词：同业拆借利率 跳跃 扩散 机制转换 ARCH效应 
跳跃-扩散下利率不等的动态投资组合选择被引量：1
《西安工程大学学报》2011年第2期255-260,共6页赵宁宁 刘宣会 
给出一个跳跃扩散过程在存款利率和贷款利率不等条件下的均值-方差投资组合选择的模型.用Poisson过程描述股票价格的跳跃.由于跳跃因素,引用了一个关于扩散过程的一般最优控制的验证性定理,在此验证性定理的基础上,应用动态规划原理,求...
关键词：跳跃扩散过程 最优投资组合 HJB方程 均值-方差 借款利率 随机PLQ控制 
跳跃-扩散模型下亚式期权的定价被引量：6
《系统工程》2010年第12期96-99,共4页张静 何春雄 郭艾 刘文涛 
教育部人文社会科学基金规划项目(07JA630048)
研究不完备市场中,当标的资产的价格出现不连续跳跃时,亚式期权的定价问题。推导出当标的资产的价格服从跳跃-扩散过程时,具有固定敲定价格算术平均亚式期权的价格下界公式,并通过数值计算验证了该下界公式可以近似作为亚式期权的定价...
关键词：亚式期权 定价公式 价格下界 跳跃-扩散 
一种特殊跳跃-扩散过程的欧式期权定价研究
《邵阳学院学报（自然科学版）》2009年第2期17-18,共2页余星 
湖南人文科技学院校级青年课题(项目编号:2008QN0130)
当股票市场受到冲击时,股票价格会呈现跳跃-扩散现象,但由于市场规律,股票价格会很快趋于相对稳定状态.本文把股票价格受到冲击后的跳和最终趋于稳定的这个过程视为一次特殊的跳过程,并基于此过程得出欧式期权的定价公式.
关键词：风险中性 期权定价 跳跃-扩散 随机微分方程 
跳跃-扩散模型框架下基于鞍点近似的信用组合一致性风险度量
《系统工程理论与实践》2008年第10期24-30,共7页詹原瑞 刘久彪 
国家自然科学基金(70573076);高校博士学科点专项科研基金(20050056057)
在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用组合风险的VaR量度和一致性量度ES.然后,将鞍点近似方法得出的损失分布与蒙特卡罗模拟得出的结果相比较,...
关键词：信用组合 一致性风险量度 鞍点近似 期望短缺(ES) 
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