同业拆借利率

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货币政策对消费市场的影响研究——基于TVP-SV-VAR模型
《中国商论》2024年第24期126-130,共5页韩琳 
为了促进经济增长,稳定通货膨胀,增加就业以及平衡国际收支,货币政策已被世界上许多国家和地区广泛采用。本文采用理论结合实证分析的方法,对国内外主要理论与实证研究进行了总结,阐述了货币政策对宏观经济产生的相关影响,通过使用银行...
关键词：货币政策 货币供应量增长率 银行间同业拆借利率 消费市场 TVP-VAR模型 
市场动态
《金融博览》2023年第14期7-7,共1页
LIBOR正式退出历史舞台7月4日,英国金融行为监管局(FCA)发布公告称,隔夜和12个月美元伦敦银行同业拆借利率设置现已永久停止,最后一个LIBOR银行小组——美元LIBOR银行小组已于6月30日结束运作。
关键词：LIBOR 银行同业拆借利率 市场动态 美元 
PMI指数变动对同业拆借利率的影响研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期118-121,共4页金剑峰 
PMI指数是英文“Purchasing Managers' Index”的缩写,意为采购经理指数。PMI是通过每月对采购经理进行调查并汇总编制的指数,是一个重要的综合性经济监测指标,能够科学合理地反映经济变化趋势。本文通过自回归分布滞后模型分析了PMI指...
关键词：PMI 同业拆借利率 自回归分布滞后模型 
美元汇率指数与我国银行间同业拆借利率相互影响的实证研究
《中国集体经济》2022年第34期89-92,共4页杨光宇 
从全球贸易角度来看,汇率问题是全球经济一体化和区域经济一体化的核心影响因素。在当前背景下,汇率的高低变化不仅影响对外贸易,同时通过传导机制决定短期资本流动,进而影响到相关国家的国内利率水平,再通过利率传导机制影响到消费、...
关键词：汇率与利率 VAR模型 传导机制 
中国市场的跨期限信用利差指数
《清华金融评论》2022年第11期109-112,共4页李志勇 张子健 张福栋 张晓燕 
全球的利率基准转型 作为大型银行的同业拆借利率,伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)从1986年开始被全球的市场主体广泛用于利率定价基准.然而,LIBOR的形成机制存在缺陷:一方面银行报价的真实性无法得到保证,并不是真实支付的利率;另一方面LI...
关键词：同业拆借利率 基准利率 短期利率 巴克莱银行 交易规模 无风险利率 大型银行 市场主体 
中美两国利率阈值的比较——基于两区制门槛回归模型的实证分析
《华北金融》2022年第9期62-73,共12页课题组 魏靖 
在利率比较高的情况下,降低利率有利于实体经济增长,但降低到一定程度,从发达国家看,即使降到零甚至负,对实体经济增长不再产生效果。我国实施正常的货币政策,但随着经济下行,各方有降低利率的预期,利率政策是否存在阈值,达到阈值后政...
关键词：利率阈值 银行间同业拆借利率 联邦基金利率 门槛回归 货币政策空间 
银行间同业拆借利率的影响因素——基于集合经验模态分解的研究被引量：2
《金融论坛》2021年第11期6-16,26,共12页韦晓 李周雅雯 
教育部人文社科青年项目,19YJC79150。
本文从不同频率分量的角度分析上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的影响因素。研究表明,高频分量代表市场正常供需力量的博弈,主要受货币净投放影响;低频分量代表重大事件冲击,主要受活期存款基准利率、1年期存贷基准利差、法定准备金率和...
关键词：集合经验模态分解 格兰杰因果检验 隔夜SHIBOR 拆借利率 
LIBOR改革对企业外帀贸易融资业务的影响被引量：2
《中国外汇》2021年第18期64-65,共2页程娇 石彦欣 
企业应积极关注主要国家和地区的LIBOR改革进展,并结合自身实际情况,对外币贸易融资所受到的影响进行量化分析,进而制定有序详尽的应对计划,以保证基准利率切换平稳过渡。LIBOR是伦敦银行间市场提供的短期同业拆借利率,是目前全球贷款...
关键词：自身实际情况 同业拆借利率 银行借款 改革进展 无风险利率 贷款方 银行间市场 基准利率 
我国货币市场基准利率探索历程、问题及建议
《清华金融评论》2021年第6期66-68,共3页梁斯 
我国货币市场基准利率探索经历了从以中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)和上海银行间同业拆放利率(SHIIBOR)为主的同业拆借市场,向以银行间质押式回购加权利率(R)和存款类机构质押式回购加权利率(DR)为主的质押式回购市场的过渡。其中,DR...
关键词：同业拆借市场 上海银行间同业拆放利率 质押式回购 货币市场基准利率 银行间同业拆借利率 问题及建议 探索历程 真实交易 
我国商业银行市场利率风险度量研究——基于银行间同业拆借利率被引量：3
《西部金融》2020年第11期32-37,共6页李响 
当前商业银行已成为我国金融市场参与主体,市场利率风险是其面临的主要风险之一。本文以银行间同业拆借市场利率为视角,建立基于正态分布、学生分布和广义误差分布下的GARCH模型和EGARCH模型分别刻画市场利率特征,在此基础上构造AR(1)-E...
关键词：商业银行 利率风险 杠杆效应 
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