银行间同业拆借利率

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货币政策对消费市场的影响研究——基于TVP-SV-VAR模型
《中国商论》2024年第24期126-130,共5页韩琳 
为了促进经济增长,稳定通货膨胀,增加就业以及平衡国际收支,货币政策已被世界上许多国家和地区广泛采用。本文采用理论结合实证分析的方法,对国内外主要理论与实证研究进行了总结,阐述了货币政策对宏观经济产生的相关影响,通过使用银行...
关键词：货币政策 货币供应量增长率 银行间同业拆借利率 消费市场 TVP-VAR模型 
美元汇率指数与我国银行间同业拆借利率相互影响的实证研究
《中国集体经济》2022年第34期89-92,共4页杨光宇 
从全球贸易角度来看,汇率问题是全球经济一体化和区域经济一体化的核心影响因素。在当前背景下,汇率的高低变化不仅影响对外贸易,同时通过传导机制决定短期资本流动,进而影响到相关国家的国内利率水平,再通过利率传导机制影响到消费、...
关键词：汇率与利率 VAR模型 传导机制 
中美两国利率阈值的比较——基于两区制门槛回归模型的实证分析
《华北金融》2022年第9期62-73,共12页课题组 魏靖 
在利率比较高的情况下,降低利率有利于实体经济增长,但降低到一定程度,从发达国家看,即使降到零甚至负,对实体经济增长不再产生效果。我国实施正常的货币政策,但随着经济下行,各方有降低利率的预期,利率政策是否存在阈值,达到阈值后政...
关键词：利率阈值 银行间同业拆借利率 联邦基金利率 门槛回归 货币政策空间 
银行间同业拆借利率的影响因素——基于集合经验模态分解的研究被引量：2
《金融论坛》2021年第11期6-16,26,共12页韦晓 李周雅雯 
教育部人文社科青年项目,19YJC79150。
本文从不同频率分量的角度分析上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的影响因素。研究表明,高频分量代表市场正常供需力量的博弈,主要受货币净投放影响;低频分量代表重大事件冲击,主要受活期存款基准利率、1年期存贷基准利差、法定准备金率和...
关键词：集合经验模态分解 格兰杰因果检验 隔夜SHIBOR 拆借利率 
我国货币市场基准利率探索历程、问题及建议
《清华金融评论》2021年第6期66-68,共3页梁斯 
我国货币市场基准利率探索经历了从以中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)和上海银行间同业拆放利率(SHIIBOR)为主的同业拆借市场,向以银行间质押式回购加权利率(R)和存款类机构质押式回购加权利率(DR)为主的质押式回购市场的过渡。其中,DR...
关键词：同业拆借市场 上海银行间同业拆放利率 质押式回购 货币市场基准利率 银行间同业拆借利率 问题及建议 探索历程 真实交易 
非银产品对货币政策目标的影响研究——兼论资管新规的效应被引量：1
《价格理论与实践》2020年第11期111-115,共5页柯燕青 
2018年,中国人民银行联合银保监会等三部门发布"资管新规",规范多种金融产品的业务发展,也对金融创新产品的发展产生了巨大的冲击效应。为了说明"资管新规"的矫正作用,本文基于2018年5月至2020年9月的数据,实证研究未贴现的银行承兑汇...
关键词：资管新规 非银产品 新建商品住宅价格指数 银行间同业拆借利率 
我国商业银行市场利率风险度量研究——基于银行间同业拆借利率被引量：3
《西部金融》2020年第11期32-37,共6页李响 
当前商业银行已成为我国金融市场参与主体,市场利率风险是其面临的主要风险之一。本文以银行间同业拆借市场利率为视角,建立基于正态分布、学生分布和广义误差分布下的GARCH模型和EGARCH模型分别刻画市场利率特征,在此基础上构造AR(1)-E...
关键词：商业银行 利率风险 杠杆效应 
我国银行间同业拆借利率VaR风险度量
《环渤海经济瞭望》2020年第7期12-14,共3页张嘉荣 李臻 
随着我国利率市场化进程的推进,银行从一开始被动的接受市场利率变为通过竞争确定自身金融产品的利率大小,商业银行所面临的利率风险也因此不断增加。相较于国外银行利率风险管理体系而言,我国商业银行对利率风险管理的意识薄弱,缺乏相...
关键词：同业拆借利率 SHIBOR VAR GARCH 风险 
Libor"保质期"临近为我国商业银行国除市场业务所带来的挑战与机遇
《现代商业银行导刊》2019年第7期58-61,共4页李杨 
Libor,即伦敦银行间同业拆借利率,因为在全球金融交易中非常广泛的应用,被业内称为“世界上最重要的数字”。但是,自20)8年的全球金融危机以来,这一基准指标暴露出重大的缺陷,甚至被一些金融机构操纵,严重损害了Libor的声誉。所以,自数...
关键词：LIBOR 商业银行 市场业务 保质期 银行间同业拆借利率 行国 金融交易 全球金融危机 
基于VaR技术的银行间同业拆借利率的度量研究被引量：3
《金融教育研究》2019年第3期61-68,共8页佘珍 董纯 
江苏省重点序列学科应用经济学资助(苏政办发[2014]37号)
随着对外开放的深化,我国利率市场化迈入新征程,利率风险管理尤为重要。自从2007年上海银行间同业拆借市场正式运行以来,上海银行间同业拆借利率有着向金融市场基准利率靠近的趋势,其地位的提高也意味着对其风险的准确度量至关重要。以...
关键词：GARCH族模型 同业拆借利率 VaR ARMA SHIBOR 
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