詹原瑞

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发文主题：VAR受险价值风险管理操作风险经济资本更多>>
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基于VaR和ES的经济资本配置方法比较分析被引量：4
《北京理工大学学报（社会科学版）》2013年第6期46-50,共5页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
经济资本配置是商业银行进行经济资本管理的一种有效方法,为了研究在商业银行经济资本配置中,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期短缺(Expected Shortfall,ES)这两种风险量度所表现出的差异性,借助于信用组合损失分布的Vasicek单因素模...
关键词：经济资本配置 风险贡献 在险价值(VaR) 预期短缺(ES) 
信用组合相关结构对组合风险量度的影响
《山西大学学报（哲学社会科学版）》2012年第5期116-121,共6页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
针对现有信用风险组合模型在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了基于copula函数的信用风险组合模型,并在此基础上,通过数值举例比较分析了相关结构对组合损失分布和风险量度的影响,表明了相关结构在信用风险组合建模中的重要性以...
关键词：相关结构 COPULA函数 组合损失分布 风险量度 
信用风险中回收率分布的双Beta模型被引量：2
《中国管理科学》2011年第6期10-14,共5页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076);国家社会科学基金资助项目(11BGL072)
本文研究了随机回收率的分布,建立了回收率的双Beta分布密度模型,它具有双峰分布的特点,这与Moody公司的最新研究相吻合,弥补了现有回收率分布模型均为单峰的不足。利用基于数论网格的序贯优化算法对所建模型的参数做出了估计,借助于核...
关键词：回收率 双Beta模型 核密度估计 双峰分布 序贯优化算法 
违约暴露集中信用组合的违约损失研究被引量：3
《管理学报》2010年第5期760-763,784,共5页詹原瑞 王国栋 
国家自然科学基金资助项目(70573076);教育部高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
建立了违约暴露集中信用组合损失估计的递归模型,该模型容易编写计算程序实现。利用该模型,从VaR和经济资本的角度讨论了违约暴露集中对组合损失的影响。发现违约率相同时,对于高信用质量组合,违约暴露集中不会增加组合损失的风险,随着...
关键词：组合损失 违约暴露集中 受险价值 经济资本 
信用风险与存款保险定价:方法与实证被引量：4
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2010年第1期57-62,87,共7页李金迎 詹原瑞 
存款保险定价是我国推出存款保险制度成败的关键。根据IMF相关指引,银行的价值主要由其资产价值决定;而信贷资产的价值与信贷资产的质量密切相关。针对我国商业银行的资产绝大部分为信贷资产的实际情况,我们对企业的资产价值进行了计算...
关键词：存款保险 看涨看跌期权平价定理 信用风险 
信用组合损失分布计算方法的比较分析
《生产力研究》2010年第1期140-141,154,共3页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
信用风险管理中,组合损失分布尾部的估计精度对确定组合风险量度有着重要的影响。文章对现有的两种可以提高组合损失分布尾部估计精度的方法——鞍点近似和重要性抽样进行了数值比较。结果表明:在相同的计算时间内,鞍点近似计算的信用...
关键词：鞍点近似 重要性抽样 信用风险组合 损失分布 
基于银行收益的存款保险定价方法研究被引量：1
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2009年第4期19-24,共6页李金迎 詹原瑞 
本文为实现Merton期权定价方法的实用性对银行资产价值At和σt计算方法进行了改进,这些改进包括了银行现金流的计算、风险的确定、折现率的调整等。根据上市银行的股权价格通过市场模型估计存款保险的定价,结合二叉树定价方法,推导出基...
关键词：存款保险 期权二叉树定价模型 存款保险收益定价模型 
回收率随机的信用组合损失的极限分布被引量：1
《系统工程》2009年第7期28-33,共6页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
估计组合损失常用且有效的方法是蒙特卡洛模拟,但是这种方法需要耗费大量时间。文章假设回收率是随机变量,且与违约率是相关的,得到了组合损失的极限分布函数,拓展了V asicek关于组合损失极限分布的模型。根据模型还求得了组合损失的期...
关键词：组合损失 蒙特卡洛模拟 回收率 受险价值 
基于copula函数的行业平均收益相关结构的实证分析被引量：1
《统计与决策》2009年第21期77-79,共3页詹原瑞 刘俊梅 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
针对现有信用风险组合模型中在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了以行业平均收益为系统风险因素、基于copula函数的信用风险组合建模框架。在此框架基础上,利用由我国资本市场数据构造的行业平均收益序列,对行业平均收益的边际...
关键词：相关结构 COPULA函数 行业平均收益 偏t-分布 
监管资本框架下的中小银行风险组合管理被引量：4
《现代管理科学》2009年第10期104-106,共3页韩镇 詹原瑞 
国家自然科学基金项目(70573076)
文章构建了适合中小银行的监管资本框架下的资产组合优化模型。针对传统收益评价方法的不足提出了修正分析方法。证明了在监管资本框架下用修正分析方法进行资产组合优化也可以在一定程度上提高中小商业银行的风险管理能力。
关键词：中小银行 组合优化 监管资本 
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