王国栋

作品数：6被引量：7H指数：2
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供职机构：天津商业大学经济学院更多>>
发文主题：违约受险价值极大似然估计评级模型信用组合更多>>
发文领域：经济管理社会学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《中国管理科学》《西安电子科技大学学报（社会科学版）》《系统工程》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金国家社会科学基金更多>>
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信用风险中回收率分布的双Beta模型被引量：2
《中国管理科学》2011年第6期10-14,共5页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076);国家社会科学基金资助项目(11BGL072)
本文研究了随机回收率的分布,建立了回收率的双Beta分布密度模型,它具有双峰分布的特点,这与Moody公司的最新研究相吻合,弥补了现有回收率分布模型均为单峰的不足。利用基于数论网格的序贯优化算法对所建模型的参数做出了估计,借助于核...
关键词：回收率 双Beta模型 核密度估计 双峰分布 序贯优化算法 
低违约评级组合的违约率估计
《中国农机化》2010年第4期98-101,共4页王国栋 
国家自然科学基金--一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用(70573076);高等学校博士点基金--一致性风险量度的理论与应用的研究(20050056057)
违约率是信用风险建模的核心输入变量,本文基于评级模型对违约率进行估计。估计违约数据很少的低违约组合的违约率是一个比较困难的问题,用最大谨慎原则方法解决这类问题时结果偏大,过于保守。本文将最大谨慎原则的思想与极大似然方法...
关键词：评级模型 违约率估计 最大谨慎原则 极大似然估计 
违约暴露集中信用组合的违约损失研究被引量：3
《管理学报》2010年第5期760-763,784,共5页詹原瑞 王国栋 
国家自然科学基金资助项目(70573076);教育部高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
建立了违约暴露集中信用组合损失估计的递归模型,该模型容易编写计算程序实现。利用该模型,从VaR和经济资本的角度讨论了违约暴露集中对组合损失的影响。发现违约率相同时,对于高信用质量组合,违约暴露集中不会增加组合损失的风险,随着...
关键词：组合损失 违约暴露集中 受险价值 经济资本 
回收率随机的信用组合损失的极限分布被引量：1
《系统工程》2009年第7期28-33,共6页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
估计组合损失常用且有效的方法是蒙特卡洛模拟,但是这种方法需要耗费大量时间。文章假设回收率是随机变量,且与违约率是相关的,得到了组合损失的极限分布函数,拓展了V asicek关于组合损失极限分布的模型。根据模型还求得了组合损失的期...
关键词：组合损失 蒙特卡洛模拟 回收率 受险价值 
基于评级模型的违约率估计
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2009年第3期87-91,共5页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金(70573076);高等学校博士点基金(20050056057)
违约率是信用风险建模的核心输入变量,文章基于评级模型对违约率进行估计。估计违约数据很少的低违约组合的违约率是一个比较困难的问题,用最大谨慎原则方法解决这类问题时结果偏大,过于保守。文章将最大谨慎原则的思想与极大似然方法...
关键词：评级模型 违约率估计 最大谨慎原则 极大似然估计 
违约相关的低违约组合违约率的估计被引量：1
《统计与决策》2008年第22期17-19,共3页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
文章在假设贷款组合中债务人违约相关的前提下,借助资产价值收益的单因素模型,根据最大谨慎原则估计了两个具体的低违约贷款组合的违约率,得到了给定置信水平下违约率置信区间的上边界值。文章还用最大似然方法估计了违约率,并将两种方...
关键词：违约率 违约相关 最大谨慎原则 最大似然估计 
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