违约相关的低违约组合违约率的估计  

作　　者：王国栋[1] 詹原瑞[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072

出　　处：《统计与决策》2008年第22期17-19,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70573076);高等学校博士点基金资助项目(20050056057)

摘　　要：文章在假设贷款组合中债务人违约相关的前提下,借助资产价值收益的单因素模型,根据最大谨慎原则估计了两个具体的低违约贷款组合的违约率,得到了给定置信水平下违约率置信区间的上边界值。文章还用最大似然方法估计了违约率,并将两种方法得到的违约率估计值进行了比较。

关 键 词：违约率 违约相关 最大谨慎原则 最大似然估计 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]