受险价值

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信用受险价值方法在金融风险管理中的作用
《商业文化》2021年第16期62-63,共2页孙涵璇 
信用受险价值方法在通常情况下,作为计算金融与资金方式,在一段信用时间之后,信用资格发生改变,所造成的价值变动并产生一些损失状况后,可以使用信用受险价值方法来进行衡量与具体的计算。信用风险一般是指借款对方,如个人或者是金融机...
关键词：金融机构 信用风险 受险价值 计算金融 金融风险管理 借款 价值变动 交易项目 
基于极值理论的人民币汇率风险测度
《商》2015年第1期166-166,共1页邓一 
为了克服传统VaR计算方法在处理厚尾分布时的缺陷,本文引入极值理论中的阈值模型建模,对人民币/欧元汇率风险进行测度,然后对使用极值理论方法计算VaR的效果作了返回测试,最后对金融机构和企业的汇率风险管理工作提出了政策建议。
关键词：极值理论 受险价值 阈值模型 广义帕累托分布 
违约暴露集中信用组合的违约损失研究被引量：3
《管理学报》2010年第5期760-763,784,共5页詹原瑞 王国栋 
国家自然科学基金资助项目(70573076);教育部高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
建立了违约暴露集中信用组合损失估计的递归模型,该模型容易编写计算程序实现。利用该模型,从VaR和经济资本的角度讨论了违约暴露集中对组合损失的影响。发现违约率相同时,对于高信用质量组合,违约暴露集中不会增加组合损失的风险,随着...
关键词：组合损失 违约暴露集中 受险价值 经济资本 
回收率随机的信用组合损失的极限分布被引量：1
《系统工程》2009年第7期28-33,共6页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
估计组合损失常用且有效的方法是蒙特卡洛模拟,但是这种方法需要耗费大量时间。文章假设回收率是随机变量,且与违约率是相关的,得到了组合损失的极限分布函数,拓展了V asicek关于组合损失极限分布的模型。根据模型还求得了组合损失的期...
关键词：组合损失 蒙特卡洛模拟 回收率 受险价值 
基于风险调整收益方法的企业信用风险管理研究被引量：4
《商业经济与管理》2009年第1期45-50,共6页孙彤 汪波 
文章根据风险调整收益(RAROC)的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业信用VaR值和经济资本CaR值,进而计算RAROC比值,可为企业信用销售...
关键词：信用风险管理 受险价值 经济资本 资本的风险调节收益率 
VaR方法在营销信用风险管理中的应用被引量：2
《工业工程》2008年第2期120-124,共5页孙彤 汪波 
根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业营销信用VaR值,为企业信用销售决策提供依据。通过将VaR方法引入企业的风险管...
关键词：营销信用风险 信用风险管理 受险价值 
证券组合SKST-APARCH模型和VaR估计分析被引量：12
《系统工程学报》2005年第6期639-643,共5页苏涛 詹原瑞 
金融资产无条件收益分布表现为偏度和峰度共存,运用ARCH模型族在波动和VaR分析中往往将对称的后尾t、GED误差分布与不对称冲击结合在一起来解决序列不对称特性,由于偏度和峰度并非相互独立,这样未能根本上解决问题。本文在APARCH模型中...
关键词：受险价值 APARCH 偏T分布 
应用半参数方法计算市场风险的受险价值被引量：5
《系统工程理论方法应用》2005年第4期379-381,共3页冯春山 蒋馥 吴家春 
由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法。通过对石油市场收益数据的检验,在99%置信水平下,半参数方法的风险计量效果好于通常的参数方法。
关键词：石油市场收益 受险价值 半参数法 
信用风险优化中的期望短缺模型及基于非数值算法求解
《系统工程理论与实践》2005年第5期63-67,82,共6页詹原瑞 张建龙 
国家自然科学基金(79970041)
　期望短缺是一种新的风险量度和优化工具,它能够反映损失分布的尾部信息,从而有利于防范小概率极端金融风险;它能同时调整组合中所有头寸以优化期望短缺,同时得到相应受险价值.Fredrik给出了能同时优化组合期望短缺和受险价值的线性规...
关键词：期望短缺 带约束的遗传算法 模拟退火算法 受险价值 信用计量 
CVaR在信用风险优化中应用及基于遗传算法的解
《石家庄铁道学院学报》2004年第3期98-101,共4页詹原瑞 张建龙 
条件受险价值是一种能够反映损失分布尾部信息,从而有利于防范小概率极端金融风险的风险度量和优化工具。Fredrik给出了能同时优化组合条件受险价值和受险价值的线性规划模型,该模型存在维数障碍。将其重新变回为一个非线性规划模型,并...
关键词：条件受险价值 受险价值 信用计量方法 遗传算法 
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