云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- APARCH

APARCH: 作品数：25被引量：61H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：王泓娜詹原瑞苏涛肖振宇杨虎更多>>; 相关机构：天津大学重庆大学重庆理工大学辽宁师范大学更多>>; 相关期刊：《上海理工大学学报》《系统工程学报》《统计与信息论坛》《大连理工大学学报》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

Assessing portfolio vulnerability to systemic risk:a vine copula and APARCH-DCC approach: 《Financial Innovation》2024年第1期3155-3190,共36页Jules Clement Mba; supported by National Research Fund(ZA),(Grant No.145819),Jules Clement Mba.; This study evaluates the sensitivity and robustness of the systemic risk measure,Conditional Value-at-Risk(CoVaR),estimated using the vine copula and APARCH-DCC models.We compute the CoVaR for the two portfolios acros...; 关键词：Cryptocurrency Systemic risk VULNERABILITY CoVaR

中国绿债市场与国债市场间的极端风险传染效应研究: 《金融发展》2023年第1期1-14,共14页周新苗叶胜超陆鸿远; 浙江省哲学社会科学重大招标课题“金融安全视角下浙江省绿色金融发展的动力机制与驱动对策研究”(项目编号:20XXJC03ZD);国家教育部人文社会科学研究项目“系统性风险视角下金融安全政策工具的监管效应、偏离测度及最优组合研究”(项目编号:20YJA790097);国家社科基金一般项目“产业链供应链价值链视角下的经济安全风险分析、预警机制构建和保障能力提高研究”(项目编号:21BJY002)资助; 中国绿色债券市场规模的迅速扩大使其与其他金融市场间的联系越发紧密,尤其是与国债市场间的关联性问题,可能影响到国民经济的平稳运行。本文选取2010-2020年间的共2738组中国绿色债券市场与国债市场代表数据,运用有偏t-APARCH-VaR方法...; 关键词：绿色债券市场 t-APARCH-VaR模型 VARMA-GARCH模型极端风险传染

APARCH-PET模型的VaR度量: 《统计学与应用》2022年第6期1564-1573,共10页徐慧颖魏正元何青霞杨洁; 本文提出了一种包含PES的正Edgeworth截断分布(PET),给出了APARCH-PET模型的VaR表达式,研究了APARCH-PET与经典模型的数据拟合效果。选用上证主板招商银行股票数据进行实证分析,结果表明:PET分布在拟合资产收益率数据的尾部特征时更具优...; 关键词：EDGEWORTH展开 APARCH模型 VAR

基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究被引量：5: 《管理工程学报》2021年第1期12-26,共15页李强; 国家社会科学基金资助项目(18XTJ004)。; 通过构建Copula-CoES模型并结合ARFIMA-APARCH-GPD-SKST边缘分布模型对中国支柱行业指数与沪深300指数的风险溢出进行度量研究,结果表明,在样本期内行业指数与沪深300指数间具有双向风险溢出效应,行业指数对沪深300指数的风险溢出效应...; 关键词：Copula-CoES模型 APARCH-SKST模型支柱行业风险溢出

融券卖空机制对股市波动率非对称响应的影响探究——基于分析师关注视角被引量：3: 《上海金融》2020年第3期18-25,56,共9页张志强田新民; 国家社会科学基金(14BJL030);首都经济贸易大学研究生科技创新项目资助(18CUEB015)。; 本文基于中国股市高卖空约束以及高个体投资者这两个基本特性,从分析师关注视角,研究卖空机制的开启对我国股市波动率非对称响应的影响情况。结果显示:卖空机制的开启使得负面消息更快地融入股价,且引导分析师对标的股票进行更多关注,...; 关键词：卖空机制分析师关注波动率非对称响应 APARCH

Application of the Improved Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedast Model Based on the Autoregressive Integrated Moving Average Model in Data Analysis被引量：2: 《Open Journal of Statistics》2019年第5期543-554,共12页Qi Yang Yishu Wang; This study firstly improved the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedast model for the issue that financial product sales data have singular information when applying this model, and the improved outlier d...; 关键词：Forecasting OUTLIERS IMPROVED GARCH MODEL Partial T-APARCH MODEL Based on ARIMA MODEL

基于典型事实特征的天气衍生品中气温预测模型研究被引量：3: 《统计与管理》2019年第1期102-110,共9页侯县平; 四川省教育厅重点项目(18SA0038);四川省高校人文社会科学重点研究基地“气象灾害预测预警与应急管理研究中心”项目(ZHYJ17-YB01); 基于气温的长期趋势、季节性、自相关性、波动的聚集性、波动的非对称性等典型事实特征,构建了ARMAAPARCH气温预测模型,并进行了样本外预测。对沈阳、郑州、南京、广州四地日平均气温的实证分析表明,模型能够刻画气温的典型事实特征,具...; 关键词：典型事实天气衍生品 ARMA-APARCH 非对称性气温预测

境内外人民币国债市场联动关系研究被引量：5: 《金融论坛》2018年第6期68-80,共13页时旭辉王楚云; 国家自然科学基金项目“基于金融稳定视角的逆周期银行监管机制设计研究”(71473103)和教育部人文社科基金项目“国际资本流动与我国金融市场稳定”(10YJA790158).; 本文利用Granger因果检验、ARMAX-BEKK模型以及ARMAX-FIAPARCH-DCC模型,研究境内外人民币国债市场之间的联动关系。结果表明:在岸人民币国债市场对离岸人民币国债市场存在单向的报酬溢出效应;在岸人民币国债市场和离岸人民币国债市场之...; 关键词：人民币国债离岸市场联动关系溢出效应 ARMAX-FIAPARCH-DCC模型

中国股票市场的风险收益关系研究——基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角被引量：5: 《浙江社会科学》2014年第10期16-24,155,共9页王天一刘浩黄卓; 国家自然科学基金青年科学基金项目(编号71201001;编号71301027);教育部人文社会科学青年基金项目(编号12YJC790073;编号13YJC790146);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(编号14YQ05);对外经济贸易大学学科建设专项经费(编号XK2014116)的资助; 本文运用APARCH-NIG模型,从风险溢价和波动率反馈效应分解的角度入手,对沪深300指数、上证综指和深证成指的日超额收益率序列的风险收益关系进行实证研究。结果显示,三支指数都存在明显的正风险溢价和负波动率反馈效应,但仅深证成指表...; 关键词：风险收益波动率反馈正态逆高斯 APARCH

苹果股价的ARMA-APARCH和灰色马尔科夫预测实证分析被引量：1: 《江苏科技信息》2014年第17期68-73,共6页吴泽胤; 股票市场作为金融市场的主体,在国家的经济发展中起着重要的作用。从微观上来看,对股票价格进行预测和分析,可以影响投资者们的策略和手段。文章从股票价格的时间序列研究方法入手,其被证明是较为有效的方法。目前对时间序列的研究有传...; 关键词：ARMA-APARCH 平稳性检验协整

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