APARCH模型

作品数：18被引量：81H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陈学华杨辉耀李琼吴光旭魏宇更多>>
相关机构：广州大学上海财经大学徽商职业学院北京大学更多>>
相关期刊：《数学的实践与认识》《金融》《科技风》《现代商贸工业》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金上海市教育委员会创新基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于GARCH类模型对美国股市波动性的对比分析被引量：1
《商展经济》2024年第5期111-116,共6页李姜悦 沈慈慈 王伟杰 
安徽高校自然科学重点研究项目(2022AH052266)。
为研究美国股市股指的波动性特征,本文选取美国股市的Nasdaq指数和Russel2000指数的日收盘价数据,借助统计软件,利用GARCH类模型进行实证分析。实证结果表明:Russel2000指数的风险较Nasdaq指数更稳定,更适合投资,且相较GARCH(1,1)模型,...
关键词：GARCH模型 APARCH模型 非正态性 收益率 波动率 全球金融市场 国际金融风险 
基于APARCH模型对中美股市波动风险的研究
《商展经济》2024年第4期109-112,共4页王伟杰 沈慈慈 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2021A1242)。
本文借助APARCH模型对中美股市的波动性进行研究,选取上证综指和纳斯达克指数的日对数收益率序列为样本数据。首先,对其进行基本的统计分析;其次,使用APARCH模型在高斯分布和GED分布下对序列进行建模,并预测其超前一步的VaR值。实证结...
关键词：中国股市 美国股市 APARCH模型 高斯分布 GED分布 证券市场 金融交易 
APARCH-PET模型的VaR度量
《统计学与应用》2022年第6期1564-1573,共10页徐慧颖 魏正元 何青霞 杨洁 
本文提出了一种包含PES的正Edgeworth截断分布(PET),给出了APARCH-PET模型的VaR表达式,研究了APARCH-PET与经典模型的数据拟合效果。选用上证主板招商银行股票数据进行实证分析,结果表明:PET分布在拟合资产收益率数据的尾部特征时更具优...
关键词：EDGEWORTH展开 APARCH模型 VAR 
疫情下投机性资产收益率波动性及风险分析——以比特币为例
《金融》2022年第1期37-52,共16页全诗涛 
文章基于2015年9月1日至2021年8月31日比特币日收盘价数据,并以2020年1月23日为新冠疫情爆发时间节点,运用ARCH效应模型、GARCH模型以及APARCH模型比较分析了新冠疫情爆发前后比特币收益率的波动性及其杠杆效应。研究结果表明:疫情爆发...
关键词：比特币 收益率 新冠疫情 ARCH效应 GARCH模型 APARCH模型 
基于ARMA-APARCH模型和神经网络分类的心电数据挖掘
《科技风》2021年第11期94-95,共2页李琼 
安徽省高校优秀青年人才支持计划(gxyq2019254);安徽省质量工程项目(2019xqsxzx84);校质量工程项目(yj2019jx10);安徽省自然科学重点项目(KJ2017A892)。
对ECG信号建议了基于ARMA-APARCH模型的特征提取新方法。经过对ECG信号进行预处理后,采用神经网络分类对MIT-BIH数据集的三种ECG信号进行数据挖掘,统计表明基于ARMA-APARCH模型和神经网络分类的心电识别精度较高。
关键词：ARMA-APARCH模型 神经网络分类 特征提取 心电数据挖掘 
利率调整条件下高频金融时间序列的风险度量被引量：1
《商学研究》2017年第6期102-105,共4页武东 李琼 
安徽高校自然科学研究重点项目(KJ2017A892);国家自然科学基金项目(11401056)
建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特征。运用基于广义误差分布的APARCH模型对沪深300指数每5分钟的收益率序列进行了波动性分析,并建立了风险...
关键词：利率调整 高频时间序列 广义误差分布 APARCH模型 VAR 
金融危机以来国内金融市场风险传导机制研究——基于偏t-APARCH模型的实证分析被引量：9
《审计与经济研究》2014年第5期88-96,共9页蔡则祥 曹源芳 
江苏省高校哲学社会科学研究重大项目(2011ZDAXM020);江苏省高校哲学社会科学重点研究基地重大项目(2010JDXM021);江苏省高校哲学社会科学基金项目(2013SJB790038)
基于金融市场波动有偏、尖峰、厚尾的特征,利用有偏t分布APARCH模型和Granger因果关系检验,对我国债券市场、股票市场、外汇市场和货币市场之间的风险传导问题进行考察。研究结果显示:在上涨和下跌阶段,各金融市场的风险传导能力具有个...
关键词：金融市场风险传导 市场波动 金融风险管理 金融危机 金融改革 金融国际化 次贷危机 
典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量被引量：5
《投资研究》2014年第1期46-56,共11页王宣承 陈艳 
国家自然科学基金资助项目(71101083;71271128;71331006);上海市教育委员会科研创新项目(12ZZ072);上海财经大学博士研究生创新基金(CXJJ-2011-441)
本文提出了一种新的设定股指期货动态保证金水平的APARCH-GPD模型。它结合了APARCH模型良好拟合收益序列集丛性和尖峰厚尾分布的能力,以及GPD分布充分拟合尾部残差的特点,可提供准确的VaR风险度量。实证结果表明,使用该模型估计沪深300...
关键词：典型事实 股指期货 极值理论 APARCH模型 
基于APARCH-st模型的ES计算
《辽宁师范大学学报（自然科学版）》2010年第4期416-419,共4页王泓娜 张金凤 
为了刻画金融时间序列的尖峰厚尾性及股市中存在的杠杆效应,Ding、Granger和Engle(1993)提出了APARCH模型,但在关于此模型的研究中,通常假设条件分布为正态分布或对称厚尾分布,如t分布、GED分布.在兼顾波动性和分布两个方面的基础上对...
关键词：APARCH模型 st分布 VAR ES 
基于APARCH-Laplace模型的VaR和CVaR方法被引量：7
《统计与决策》2008年第14期16-19,共4页宋丽娟 杨虎 
针对我国证券市场收益率分布所表现出来的尖峰厚尾性,文章采Laplace分布刻画收益率分布,建立一种新的风险度量模型:APARCH-Laplace,并用实证分析证明了Laplace分布与正态分布相比,拟合数据较好。模型准确性检验表明用Laplace分布刻画收...
关键词：VAR CVAR LAPLACE分布 APARCH模型 尖峰厚尾 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部