广义误差分布

作品数：60被引量：415H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：鲁宗相乔颖汪寿阳吴鑫育黄建文更多>>
相关机构：西南大学东南大学安徽财经大学湖南大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金长江学者和创新团队发展计划国家杰出青年科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
POT-SGEL模型在金融极端尾部风险中的应用
《统计学与应用》2024年第4期1265-1273,共9页周晓娅 
在金融市场中,极端事件往往会对投资者造成较大的损失,建立有效的极端值模型可以降低极端风险对投资者产生的影响。本文考虑了极端尾部风险的情况,基于极值理论和SGEL分布,将POT模型中的超额分布用SGEL分布近似,提出了POT-SGEL模型;应用...
关键词：尖峰厚尾 广义误差分布 风险度量 极端值模型 
广义误差分布熵系数与最小相对熵的研究
《枣庄学院学报》2023年第2期36-42,共7页苑慧芳 赵学超 吕长青 
山东自然科学基金(ZR2021MA094);山东省本科教学改革研究项目面上项目(M2020051)。
为直观描述分布尾部特征及两分布之间的差异程度,基于Kulllback-Leibler距离研究广义误差分布熵系数的变动情况,从另一角度说明正态分布满足最大熵原理,尾部特征极不明显,且推导出两个广义误差分布之间的最小相对熵及性质,克服了相对熵...
关键词：广义误差分布 熵系数 对称性 最小相对熵 
非对称三参数广义误差分布的参数估计及应用被引量：1
《华东理工大学学报（自然科学版）》2022年第3期411-418,共8页张文清 钱夕元 
国家高技术研究发展计划(“863计划”)资助项目(2015AA20107)。
针对实际数据的尖峰厚尾和非对称特性,通过在广义误差分布中加入偏度参数,同时分别引入两个参数控制左尾和右尾,构造了一个新的非对称三参数广义误差分布。本文首先研究了该分布的基本性质,包括累积分布函数、分位数函数及各阶原点矩等...
关键词：非对称广义误差分布 非对称数据 尖峰厚尾 贝叶斯推断 
基于ARIMA-GARCH模型研究加密货币市场波动性
《运筹与模糊学》2021年第4期387-399,共13页候先琴 
近来,加密货币已然成为投资者、从业者和研究人员非常感兴趣的其他金融投资资产。然而,很少有研究集中分析来预测加密货币市场的波动性。在本文中,我们考察五只具有代表性的加密货币收益率序列的分布结构知,序列是有偏的且呈现尖峰厚尾...
关键词：GARCH模型 广义误差分布 偏态分布 参数优化 波动性预测 
基于LogGED-GPD模型的巨灾损失分布拟合被引量：3
《郑州大学学报（理学版）》2021年第3期100-104,共5页王永茂 杨晓婷 
廊坊市科技局科学技术研究项目(2016011031)。
近年关于巨灾损失分布模型的研究方法多采用单一分布模型,或具有固定权重的组合分布模型。在对数广义误差分布(LogGED)的基础上,运用广义帕累托分布(GPD)拟合数据的厚尾部分,并加入可变权重组合分布模型的拟合思路,构建了可变权重的对...
关键词：对数广义误差分布 广义帕累托分布 组合分布模型 全球洪水巨灾损失 
基于误差修正ARMA-GARCH模型的短期风电功率预测被引量：24
《太阳能学报》2020年第10期268-275,共8页刘帅 朱永利 张科 高佳程 
国家自然科学基金(51677072)。
依据风功率历史数据建立自回归移动平均(ARMA)模型,其次建立广义自回归条件异方差(GARCH)模型消除风电功率预测误差的条件异方差特性,形成ARMA-GARCH复合预测模型;又进一步在此基础上针对预测误差尖峰轻尾的统计特性,运用区别于其他概...
关键词：风电功率 时间序列 误差统计 广义误差分布 误差分层 
对数广义误差分布极值的渐近展开
《西南师范大学学报（自然科学版）》2020年第5期13-16,共4页谭小枫 彭作祥 
研究了同服从对数广义误差分布独立随机变量序列{Xn,n≥1}的规范化最大值的极值分布展开性质.
关键词：对数广义误差分布 最大值 极值分布 渐近展开 
基于ARIMA-GARCH族混合模型的黄金价格预测研究被引量：7
《许昌学院学报》2019年第6期124-129,共6页丁磊 郭万山 
黑龙江省高等学校青年创新人才项目“有关热传导方程的高效数值算法”(UNPYSCT-2017179)
由于次贷危机的发生、国际形势的动荡以及投资方面的需要,黄金越来越受到人们的关注,预测黄金价格及其波动性愈益重要。ARIMA时间序列模型虽能较好地把握金融时间序列的动态规律,但不能反映黄金价格的波动特征和杠杆效应。而条件异方差G...
关键词：黄金价格预测 ARIMA-GARCH模型 广义误差分布 
基于功率预测误差修正的日前风电出力分布估计被引量：2
《云南电力技术》2019年第3期13-18,共6页吴晓刚 鲁宗相 乔颖 
风电功率预测是整个风电运行与控制体系的基础支撑技术模块。基于功率预测误差的修正结果,提出了一种风电场日前有功出力分布的估计方法。首先验证了风电功率的预测误差水平受到风速大小的三次方、风电功率的峰度、风电功率的大小和功...
关键词：风电预测 功率修正 分布估计 多元线性回归 广义误差分布 
基于已实现SV模型的动态VaR测度研究被引量：5
《管理工程学报》2018年第2期144-150,共7页吴鑫育 周海林 
国家自然科学基金资助项目(71101001);教育部人文社会科学研究资助项目(14YJC790133);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金重点资助项目(2013SQRW025ZD);安徽财经大学"资产价格与金融稳定"学科特区重点资助项目
基于日内高频数据构建的已实现波动率测度在金融计量经济学文献中引起了学者们的广泛关注。将已实现波动率引入传统的SV模型(基于日度收益率),同时考虑金融资产收益率与波动率的"有偏"、"尖峰厚尾"以及"非对称效应"等典型特征事实,构建...
关键词：已实现SV模型 VAR 有偏广义误差分布 有效重要性抽样 极大似然 
全选清除导出
共6页<123456>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部