波动性预测

作品数：20被引量：101H指数：6
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相关作者：鲁万波王晓婷李亚静朱宏泉郑周更多>>
相关机构：淡江大学西南财经大学天津大学长春工业大学更多>>
相关期刊：《科技资讯》《数学的实践与认识》《控制理论与应用》《中国集体经济》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中国海洋大学青年教师科研专项基金山东省自然科学基金更多>>
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高维统计方法在金融市场波动性预测中的应用
《中国集体经济》2025年第3期133-136,共4页温家强 
随着金融市场数据维度的急剧增加,高维统计方法在波动性预测中展现出巨大潜力。研究聚焦于高维统计方法的应用,包括因子模型构建金融市场因子结构,识别并评估影响波动性的主要因子;LASSO回归通过变量选择简化模型,提升预测精度;以及混...
关键词：高维统计 金融 预测 
环渤海动力煤价格预测及用煤企业经营策略研究——基于LSTM和概率区间评估的分析被引量：3
《价格理论与实践》2024年第2期42-46,125,共6页唐静(译) 王艳洁 郭一达 韩易霖 张传扬 
企业精益化管理应用系统开发(H2022-172);中国华能集团有限公司基础管理能力提升咨询服务(H2021-176)
在“双碳”背景下,煤炭价格受到多种非线性和非平稳因素的影响,煤炭价格的准确可靠预测对增强煤炭市场的稳定性愈发重要。以LSTM神经网络为基础算法研究环渤海动力煤价格指数波动状态,并实现对该指数未来趋势的准确预测;采用混合核密度...
关键词：环渤海动力煤价格预测 LSTM模型 核密度估计 波动性预测 
基于ARMA-GARCH组合模型的汇率波动性预测被引量：1
《现代信息科技》2023年第14期129-133,共5页蔡斌坚 
文章使用2015年8月11日至2022年11月30日人民币兑美元汇率的日交易中间价数据进行研究。首先对该数据进行对数差分处理,得到平稳的人民币汇率对数收益率序列。其次通过描述性统计分析发现该序列“尖峰厚尾”,而平稳性检验和ARMA模型建...
关键词：ARMA模型 GARCH族模型 杠杆效应 
基于GARCH模型的股价波动预测被引量：2
《科技资讯》2022年第6期129-132,共4页万睿 
该文运用GARCH模型,根据沪深300指数对股市波动性推理预测,让投资者决定的策略更精准,对其起到指导作用。成果显示使用GARCH模型有利于增长股票市场推测的精准性,更具备适用性。沪深300指数使投资者在金融市场上可以避免一定风险,但同...
关键词：GARCH模型 波动性预测 金融市场 股票 
基于ARIMA-GARCH模型研究加密货币市场波动性
《运筹与模糊学》2021年第4期387-399,共13页候先琴 
近来,加密货币已然成为投资者、从业者和研究人员非常感兴趣的其他金融投资资产。然而,很少有研究集中分析来预测加密货币市场的波动性。在本文中,我们考察五只具有代表性的加密货币收益率序列的分布结构知,序列是有偏的且呈现尖峰厚尾...
关键词：GARCH模型 广义误差分布 偏态分布 参数优化 波动性预测 
基于长短期记忆网络的公路工程建设成本指数波动性预测
《福建交通科技》2021年第1期103-105,共3页库都孜•库娜吉 黄文妤 
公路建设成本指数(HCCI)是反映公路建设行业价格走势的综合指标,本研究通过长短期记忆网络(LSTM)来模拟和预测公路建设成本指数(HCCI)的变化。结果表明,所建立的LSTM模型在长期、中期和短期三种预测情景下预测的结果均贴近实际情况。研...
关键词：公路建设成本指数 长短期记忆网络 人工智能 预测 
基于非参数条件自回归极差模型的中国股市波动性预测被引量：8
《数理统计与管理》2018年第3期544-553,共10页鲁万波 于翠婷 王敏 
国家自然科学基金面上项目(71771187);国家自然科学基金青年项目(71101118);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-13-0961)的资助
为提高条件自回归极差（CARR）模型的预测精度，将参数CARR模型与非参数GARCH模型相结合，构建了非参数CARR模型并给出估计算法。蒙特卡洛模拟研究结果表明：相比参数CARR模型的拟合效果，本文提出的非参数CARR模型的拟合效果更佳。为...
关键词：极差 参数CARR模型 非参数CARR模型 波动性 
基于非参数GARCH模型的汇率波动性预测被引量：13
《统计与决策》2012年第6期148-151,共4页赵树然 任培民 赵昕 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(10YJC790396);山东省自然科学基金青年项目(ZR2010GQ008);中国海洋大学青年教师科研专项基金资助(82421119)
文章利用非参数GARCH模型来预测人民币汇率的波动性,并且与参数GARCH族模型的预测结果进行比较。理论上,非参数GARCH模型避免了参数GARCH族模型形式上的错误设定,具有稳健性。文章选择美元和日元兑人民币汇率的日对数收益率来进行预测,...
关键词：非参数GARCH模型 汇率 波动性 预测误差 
基于参数与非参数GARCH模型的中国股市波动性预测
《中国商界：上半月》2011年第7期10-11,共2页蔡琼 
本文采用了2003年1月1日——2010年6月30日的上证综合指数和深证成份指数的每日收盘价所得的对数百分收益率为样本，分别运用标准GARCH（1，1）模型和非参数GARCH（1，1）模型[1，3]研究了中国股票市场的波动性，并对这两种模型的估计...
关键词：GARCH 波动率 非参数 
中国股市的波动性研究——基于CARR模型的分析被引量：1
《甘肃金融》2010年第12期8-11,共4页梁毅刚 
引言现代金融理论经常以波动性来衡量金融资产的风险,波动性是对未来金融资产价格走势不确定性的一种度量。一般来说,波动性越大,风险越大。金融资产的波动率是投资组合、资产定价以及风险管理中的重要指标。比如当投资者进行投资时,首...
关键词：波动性预测 模型预测 中国股市 金融资产价格 极差 上证综指 聚集性 深证成指 中国股票市场 差序列 
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