非参数GARCH模型

作品数：13被引量：93H指数：5
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基于结构转换非参数GARCH模型的股市波动率预测拟合性评估被引量：1
《统计与决策》2015年第17期162-165,共4页周士元 
国家社会科学基金资助项目(13BJY111);国家哲学社会科学一般项目(12BGL033);河南省软科学研究计划项目(132400410023);河南省哲学社会科学规划委托项目(2010GJJ001)
文章选取上证股市A、B股日收盘指数为分析对象,结合应变量、自变量对应的向量构建基于极大似然估计的马尔可夫结构转换模型,并在此基础上,针对结构转换非参数状态GARCH的波动率实施参数估计,最后结合日收益率序列以极大似然法进行了三...
关键词：结构转换 非参数模型 GARCH 波动率 估计 
基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计被引量：23
《管理科学学报》2014年第2期69-80,共12页杨继平 袁璐 张春会 
国家自然科学基金资助项目(70871003;71271011)
考虑股市波动结构转换的特性和参数模型会产生误设的情况,提出具有马尔可夫结构转换的非参数GARCH模型,并利用非参数估计技术估计波动率.将沪深股市的波动变化分为下跌、盘整和上涨3个状态,分别采用基于马尔可夫结构转换参数与非参数GAR...
关键词：马尔可夫结构转换 MRS-GARCH模型 非参数MRS-GARCH模型 VAR 
GARCH模型、非参数GARCH模型及SV模型的比较综述被引量：1
《现代商业》2012年第29期38-39,共2页高艳超 
本文就GARCH族、非参数GARCH模型以及SV模型的发展及其在金融时间序列中的应用进行了对比综述,并指出了各种模型的优劣,为以后的实证分析提供了指导。
关键词：波动率 GARCH模型 非参数GARCH模型 SV模型 
中国沪深股市结构性波动的政策性影响因素被引量：14
《中国管理科学》2012年第6期43-51,共9页杨继平 陈晓暄 张春会 
国家自然科学基金资助项目(70871003 71271011)
本文利用划分均值和方差变点的迭代累积平方和算法(ICSS:MV)对上证综指和深证成指1996年12月16日至2010年12月31日的日收益率序列进行结构变点的检验,通过将结构变点与重大事件对应选取影响沪深股市结构性波动的政策性事件,并根据选取...
关键词：股市波动性 政策性因素 ICSS MV算法 非参数GARCH模型 N—W核回归估计 
基于非参数GARCH的时间序列模型在日前电价预测中的应用被引量：17
《电网技术》2012年第4期190-196,共7页邓佳佳 黄元生 宋高峰 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(11QX80)~~
电力市场中电价序列具有较强的波动性、周期性和随机性,以致经常出现价格尖峰,这在很大程度上影响了电价预测的精度。提出了一种基于小波变换和非参数GARCH(generalized auto regressive conditional heteroskedasticity)模型的时间序...
关键词：电价预测 小波变换 累积式自回归滑动平均模型 非参数GARCH模型 
基于非参数GARCH模型的汇率波动性预测被引量：13
《统计与决策》2012年第6期148-151,共4页赵树然 任培民 赵昕 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(10YJC790396);山东省自然科学基金青年项目(ZR2010GQ008);中国海洋大学青年教师科研专项基金资助(82421119)
文章利用非参数GARCH模型来预测人民币汇率的波动性,并且与参数GARCH族模型的预测结果进行比较。理论上,非参数GARCH模型避免了参数GARCH族模型形式上的错误设定,具有稳健性。文章选择美元和日元兑人民币汇率的日对数收益率来进行预测,...
关键词：非参数GARCH模型 汇率 波动性 预测误差 
基于参数与非参数GARCH模型的中国股市波动性预测
《中国商界：上半月》2011年第7期10-11,共2页蔡琼 
本文采用了2003年1月1日——2010年6月30日的上证综合指数和深证成份指数的每日收盘价所得的对数百分收益率为样本，分别运用标准GARCH（1，1）模型和非参数GARCH（1，1）模型[1，3]研究了中国股票市场的波动性，并对这两种模型的估计...
关键词：GARCH 波动率 非参数 
非参数GARCH模型对沪深股市的实证分析
《东方企业文化》2011年第5X期54-55,共2页李俊功 
利用非参数GARCH模型对沪深股市2000年1月4日至2009年12月31日每日收盘指数的对数收益率进行实证分析,并与参数GARCH模型估计结果进行对比,发现非参数GARCH模型拟合的波动率比参数GARCH模型更接近实际情况。
关键词：非参数GARCH 收益率 波动率 
非参数GARCH模型、参数GARCH模型估计波动性对比综述
《商场现代化》2010年第17期160-160,共1页王翔坤 
本文综述了非参数GARCH模型及GARCH模型的发展及其在股市和其他领域的应用,以及其在研究基金收益波动的可行性分析。
关键词：风险 波动性 非参数GARCH模型 GARCH模型 
基于非参数GARCH模型的电价预测被引量：3
《电工技术学报》2008年第10期135-142,共8页杨俊 艾欣 冯义 李虹 
教育部高等学校学科创新引智计划(111计划)(B08013);华北电力大学青年教师科研基金(200611017)资助项目。
基于非参数条件异方差估计理论,提出了一种改进的电价曲线预测方法。文中从实际电价曲线出发,针对条件方差函数建模,并采用非参数估计方法确定其模型。另外,在非参数估计中,针对条件标准差不可测困难,引入了迭代估计算法,通过不断修正...
关键词：电价预测 广义条件异方差模型 非参数估计 条件方差模型 条件方差函数 
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