SV模型

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基于KMV模型的我国上市公司信用风险对比研究
《电子商务评论》2024年第3期8341-8351,共11页刘焓杕 
近两年中国上市公司由于受到新的冠状物疫情的冲击,经济增速放缓,面临种种危机,信用风险受到很大考验,而规避违约风险对公司未来的发展不仅有好处,而且在制度稳定性方面也将起到明显的作用。因此,我们选择了KMV模型与GARCH模式和SV模式...
关键词：信用风险 KMV模型 SV模型 
地缘政治风险对中国农产品期货收益率的影响研究:基于TVP-VAR-SV模型的分析
《湖北工程学院学报》2024年第1期76-88,96,共14页郭鹏 王宁博 
国家社科基金青年项目(21CGJ021);河南省科技厅软科学项目(232400411104);河南工业大学青年骨干教师培育计划资助项目。
本文使用TVP-VAR-SV模型,探讨中美地缘政治风险对中国农产品期货收益率的时变影响。研究结果表明:在短期内,地缘政治风险对农产品期货收益率的影响较为明显,而在中长期内,农产品期货收益率波动相对较小。不同农产品期货对地缘政治风险...
关键词：地缘政治风险 农产品期货 收益率 TVP-VAR-SV模型 
货币政策不确定性对企业全要素生产率的影响研究被引量：2
《财经理论与实践》2024年第1期19-26,共8页段进 田林 
湖南省哲学社会成果评审委员会课题(XSP19YBC263)。
依据2005—2021年A股上市企业数据,运用SVAR-SV模型,逐步分离宏观经济冲击和货币政策水平冲击,构建货币政策不确定性指数,考量货币政策不确定性对企业全要素生产率的影响。结果显示:相较于金融摩擦机制,货币政策不确定性主要通过实物期...
关键词：货币政策不确定性 全要素生产率 SVAR-SV模型 
结构性货币政策对山东省农业产业增长影响研究:基于TVP-VAR-SV模型的实证分析被引量：1
《山西农经》2024年第2期37-41,共5页毕舒博 赵宏 
山东省金融应用重点研究项目“结构性货币政策的普惠效应研究”(2022-JRZZ-30)阶段性成果。
通过研究中小型存款类金融机构法定存款准备金率、中期借贷便利和货币市场利率对山东省农业产业增长的影响,构建时变参数随机波动率向量自回归模型(TVP-VAR-SV),分析结构性货币政策工具对农业产业的普惠效应。通过分析等间隔脉冲响应和...
关键词：农业产业增长 结构性货币政策 向量自回归模型 
税制结构对居民消费的时变冲击效应研究
《海南大学学报（人文社会科学版）》2023年第6期188-195,共8页刘妍琼 章爱文 
湖南省自然科学基金项目(2021JJ30175);湖南省大学生创新创业项目(202112034002)。
使用贝叶斯框架下的MCMC方法和TVP-VAR-SV模型研究了税制结构对居民消费支出的动态冲击效应。结果表明,商品税、所得税和财产税均对居民消费支出影响具有显著的时变特征,其中财产税对居民消费支出影响的时变性相对较弱。从不同时点的脉...
关键词：税制结构 居民消费支出 TVP-VAR-SV模型 
国际与中国原油市场间的波动率动态溢出分析被引量：4
《管理科学学报》2023年第11期125-141,共17页龚旭 刘堂勇 文凤华 
国家自然科学基金资助项目(72071166,72371211,71701176,72131011);福建省社会科学基金资助项目(FJ2023Z008)。
本研究分别运用常系数VAR模型和TVP-VAR-SV模型结合Diebold和Yilmaz构建波动率溢出指数的方法,研究了WTI、Brent和Oman原油期货与中国原油现货间波动率的整体溢出效应和动态溢出效应.实证结果显示WTI和Brent原油期货表现出波动率净溢出,...
关键词：波动率动态溢出 国际原油期货 中国原油现货 TVP-VAR-SV模型 已实现波动率 
数字金融、货币政策与系统性金融风险——基于TVP-VAR-SV模型的实证研究被引量：7
《统计研究》2023年第11期68-79,共12页梁洪 李树 王雨 
国家自然科学基金面上项目“利率市场化视角下金融发展、货币政策对网络借贷的影响研究”(71873104);重庆市社会科学规划博士项目“数字金融、货币政策对系统性金融风险的影响研究”(2021BS060)。
在数字金融快速发展背景下,研究数字金融发展影响货币政策与系统性金融风险的作用机制,具有一定的理论和实践意义。本文运用TVP-VAR-SV模型检验数字金融、货币政策与系统性金融风险的动态关系,分析在数字金融监管强度差异下该动态关系...
关键词：数字金融 货币政策 系统性金融风险 
解构中国经济韧性——即时监测、联动辨识与贡献分解被引量：1
《南开经济研究》2023年第10期22-43,共22页隋建利 吕文强 刘金全 
国家社会科学基金重大项目“新发展格局下中国经济韧性的形成机理、动态评价与政策协同研究”(编号:21&ZD073)的资助。
本文基于经济增长脆弱性的测算模型,对中国省级经济韧性进行动态测度。在此基础上,运用MAI-AR-SV模型,分别提取中国宏观及区域层面经济韧性的共同因子,旨在系统性监测经济韧性状态变迁的同时,辨识经济韧性间联动机制的演化过程。进一步...
关键词：经济韧性 即时监测 联动辨识 贡献分解 MAI-AR-SV模型 
变利率下基于SV模型的最优再保险-投资研究
《运筹与管理》2023年第6期199-204,共6页夏登峰 苑伟杰 费为银 
国家自然科学基金资助项目(62273003);安徽省高校自然科学研究项目重点项目(KJ2021A0514)。
对于模糊厌恶型保险商(ambiguity-averse insurer,简称AAI),考虑比例再保险,并将盈余资金在无风险资产和风险资产中进行配置,假设无风险利率是以确定性利率函数表示,而风险资产价格服从Heston随机波动率模型。首先,在模型不确定下,利用G...
关键词：Heston’s SV模型 确定性利率函数 动态规划原理 稳键的再保险-投资 模糊不确定 
海工企业安全文化MMEM-SV评价模型的构建及实证研究被引量：1
《安全与环境工程》2023年第3期21-27,共7页康与涛 赵茹娟 陈伟炯 焦宇 韩伟佳 
上海市“科技创新行动计划”社会发展领域项目(18DZ1206104)。
为深化安全文化内涵,拓展MMEM系统理论边界,先从人-机-环-管-安全价值观5个维度构建新安全文化理论框架——MMEM-SV理论模型;然后通过文献和实地调研,在新安全文化理论模型的基础上构建包含43个指标的海工企业安全文化评价指标体系;最...
关键词：安全文化 MMEM-SV模型 评价指标体系 因子分析 海工企业 
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