非参数GARCH模型、参数GARCH模型估计波动性对比综述  

作　　者：王翔坤[1] 

机构地区：[1]北京航空航天大学经济管理学院

出　　处：《商场现代化》2010年第17期160-160,共1页

摘　　要：本文综述了非参数GARCH模型及GARCH模型的发展及其在股市和其他领域的应用,以及其在研究基金收益波动的可行性分析。

关 键 词：风险 波动性 非参数GARCH模型 GARCH模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.9