基于非参数GARCH模型的汇率波动性预测  

作　　者：赵树然[1] 任培民[2] 赵昕[1] 

机构地区：[1]中国海洋大学经济学院,青岛2166081 [2]青岛大学经济学院,青岛2166081

出　　处：《统计与决策》2012年第6期148-151,共4页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(10YJC790396);山东省自然科学基金青年项目(ZR2010GQ008);中国海洋大学青年教师科研专项基金资助(82421119)

摘　　要：文章利用非参数GARCH模型来预测人民币汇率的波动性,并且与参数GARCH族模型的预测结果进行比较。理论上,非参数GARCH模型避免了参数GARCH族模型形式上的错误设定,具有稳健性。文章选择美元和日元兑人民币汇率的日对数收益率来进行预测,预测结果综合表明非参数GARCH模型具有最强的预测能力。

关 键 词：非参数GARCH模型 汇率 波动性 预测误差 

分 类 号：F064.1[经济管理—政治经济学]