李俊功

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发文领域：经济管理理学文化科学更多>>
发文期刊：《牡丹江师范学院学报（社会科学版）》《民族论坛》《统计与决策》《投资研究》更多>>
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平滑转换向量乘积误差模型及对中国股市高频交易数据的应用被引量：3
《数理统计与管理》2018年第6期1125-1140,共16页李俊功 鲁万波 
西藏大学青年科研培育基金(ZDPJSK1718);国家自然科学基金面上项目(71771187),国家自然科学基金青年项目(71101118);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-13-0961)的资助
基于平滑转换理论本文提出了平滑转换向量乘积误差模型（STVMEM）。给出了模型极大似然估计迭代算法的初值选取方法和参数似然估计相结合的参数估计具体过程。参数估计具有一致性和渐进正态性。模拟结果表明参数估计具有良好的有限样本...
关键词：平滑转换向量乘积误差模型 极大似然估计 非线性 高频数据 
如何培养藏族学生学习概率论与统计学的兴趣
《科教导刊（电子版）》2017年第26期132-132,共1页李俊功 
概率论与统计是一门实用性较强的学科，对于藏族学生来说，可能对概率论与统计学的学习由于困难而弃之，最终导致经济学的后续课程无法进行。为此本文以下方式可以提高藏族学生学习概率论与统计学的学习兴趣，即要树立起藏族学生强烈的...
关键词：概率论与统计学 学习兴趣 学习动机 
民族地区通货膨胀持续性分析——以西藏为例
《民族论坛》2017年第2期37-42,共6页李俊功 
西藏大学财经学院科研培育课题"西藏与内地CPI波动对比研究"(ZDCYPY201203)研究成果之一
不同区域的通货膨胀持续构成了中国通货膨胀持续性的非线性特征,区域间的差异时我国通货膨胀的影响是不同的。民族地区的通货膨胀有何特征?通货膨胀持续性水平如何?本文以西藏为例,利用2003年1月至2015年12月的CPI及其8个分类指数数据...
关键词：分类价格指数 通货膨胀持续性 非线性检验 民族地区 
西藏物价波动及其影响因素分析被引量：1
《西藏科技》2017年第5期22-24,29,共4页李俊功 
西藏大学财经学院科研培育课题"西藏与内地CPI波动对比研究"(ZDCYPY201203)
文章首先从GARCH模型的角度对西藏CPI波动进行了实证分析,发现西藏CPI的环比增长率的残差平方序列具有ARCH效应。通过GARCH模型分析认为西藏CPI波动具有持久性特点,且外部冲击对西藏物价波动具有显著的杠杆效应。其次利用CPI的8个分类...
关键词：物价波动 聚集性 分类价格指数 
向量乘积误差模型似然估计初值选取
《统计与决策》2017年第4期25-28,共4页李俊功 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(JBK1507103)
文章针对VMEM似然估计初值选取问题展开讨论。依据现有的理论方法,提供了两种估计初值的方法:矩估计和迭代ACD估计,利用两种方法得到的初值在给定的条件下都具有一致性,为VMEM参数似然估计初值选取提供重要依据。
关键词：向量乘积误差模型 矩估计 弱外生 
门限向量乘积误差模型对沪深两市波动溢出分析被引量：1
《投资研究》2016年第4期136-147,共12页李俊功 
中央高校基本科研业务费专项资金"门限向量乘积误差模型及其应用研究"(JBK1507103)资助
本文提出创新性模型即门限向量乘积误差模型(TVMEM),这种新模型是将向量乘积模型(VMEM)与机制转换的门限自回归模型相结合。利用TVMEM分析沪深两市的已实现波动率,发现沪市的内在机制促使沪深两市波动溢出具有显著非线性和非对称性特点...
关键词：门限向量乘积误差模型 波动溢出 非线性检验 
非参数条件众数模型对人民币利率汇率关系分析被引量：1
《牡丹江师范学院学报（社会科学版）》2015年第2期13-15,19,共4页李俊功 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026);2012年度西藏大学财经学院科研培育课题(ZDCYPY201203)
利率的调控影响资本流动进而影响汇率的变动,汇率变动反过来影响货币供应量进而影响利率的变动。通过对利率平价条件公式进行变换,利用条件众数模型对中美利差与人民币对美元汇率进行数据分析,发现在2008年9月金融危机爆发以前中国汇率...
关键词：基准利率 金融危机 条件众数模型 
利用VAR模型对股票期权中的风险度量
《东方企业文化》2011年第6X期279-279,共1页李俊功 陈文朝 
利用蒙特卡洛方法模拟方法对伊利股份股票期权VAR进行估计,得到不同置信水平下的风险值,对企业具有一定的参考。
关键词：VAR MONTE CARLO模拟 股票期权 
非参数GARCH模型对沪深股市的实证分析
《东方企业文化》2011年第5X期54-55,共2页李俊功 
利用非参数GARCH模型对沪深股市2000年1月4日至2009年12月31日每日收盘指数的对数收益率进行实证分析,并与参数GARCH模型估计结果进行对比,发现非参数GARCH模型拟合的波动率比参数GARCH模型更接近实际情况。
关键词：非参数GARCH 收益率 波动率 
金融生态优化对地区经济发展的影响被引量：1
《生态经济（学术版）》2009年第2期62-64,68,共4页何树红 梁朋 李俊功 
国家自然科学基金(10861021);云南教育厅重点科研项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助
本文阐述了金融生态的定义,分析了金融生态的特征以及目前我国金融生态的现状及存在的问题,并进一步探讨了金融生态优化在地区经济建设中的作用,最后提出了解决我国金融生态优化的对策。
关键词：金融生态优化 地区经济 经济发展 
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