中国股市的波动性研究——基于CARR模型的分析  

作　　者：梁毅刚[1] 

机构地区：[1]石家庄铁道大学经济管理学院

出　　处：《甘肃金融》2010年第12期8-11,共4页Gansu Finance

摘　　要：引言现代金融理论经常以波动性来衡量金融资产的风险,波动性是对未来金融资产价格走势不确定性的一种度量。一般来说,波动性越大,风险越大。金融资产的波动率是投资组合、资产定价以及风险管理中的重要指标。比如当投资者进行投资时,首先要考虑的是金融资产组合的固有风险与收益。

关 键 词：波动性预测 模型预测 中国股市 金融资产价格 极差 上证综指 聚集性 深证成指 中国股票市场 差序列 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51