尖峰厚尾

作品数：57被引量：200H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：庄新田杨瑞成秦学志杨昕王明高更多>>
相关机构：重庆大学山东大学中国人民大学中南财经政法大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《电力自动化设备》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
上证指数收益率分布的拟合研究
《延安大学学报（自然科学版）》2024年第4期88-92,98,共6页任芳玲 刘龙 
陕西省大学生创新创业训练计划项目(S202410719092);延安大学教学改革研究项目(YDJGZD23-05)。
采用近十一年上证指数数据,研究其收益率分布情况。首先,验证了上证指数收益率不符合正态分布,具有尖峰厚尾和非对称性质;其次,采用logistics分布、t分布、q-高斯分布、g-h分布以及正态逆高斯分布分别进行参数估计和图像拟合;最后,通过...
关键词：收益率分布 尖峰厚尾 正态逆高斯分布 G-H分布 
POT-SGEL模型在金融极端尾部风险中的应用
《统计学与应用》2024年第4期1265-1273,共9页周晓娅 
在金融市场中,极端事件往往会对投资者造成较大的损失,建立有效的极端值模型可以降低极端风险对投资者产生的影响。本文考虑了极端尾部风险的情况,基于极值理论和SGEL分布,将POT模型中的超额分布用SGEL分布近似,提出了POT-SGEL模型;应用...
关键词：尖峰厚尾 广义误差分布 风险度量 极端值模型 
一类折叠Gamma分布的尖峰厚尾性质及应用
《统计与决策》2024年第8期28-33,共6页陈明光 王源昌 
国家自然科学基金资助项目(71163046);国家社会科学基金资助项目(16ZDA041);云南省自然科学基金资助项目(2018RD004)。
组合分布思想的出现及扩展为研究现实数据分布提供了优良方案。鉴于许多数据的尖峰后尾特征,文章从Gamma分布出发,构造了具有尖峰厚尾性质的折叠Gamma分布,进而讨论了折叠Gamma分布的性质,并在Newton-Raphson算法下给出了分布参数的矩...
关键词：折叠Gamma分布 尖峰厚尾 GAMMA分布 金融收益率 
基于极值拓展模型的广东汕尾增水推算
《中国海洋大学学报（自然科学版）》2023年第10期38-44,共7页刘桂林 田雨航 宋时春 杨文锦 尹精艺 
国家自然科学基金项目(52071306)资助。
为解决传统极值分布的尾部趋于零的速度快而导致的对海洋观测极值数据的尾部拟合不足的问题,本文基于组合模型的思想构建了一系列用于推算海洋环境设计参数的极值拓展模型。该系列模型利用积分变限函数融合了对数据尖峰拟合较好的经典...
关键词：极值分布 尖峰厚尾 极值拓展模型 增水 组合模型 
非对称三参数广义误差分布的参数估计及应用被引量：1
《华东理工大学学报（自然科学版）》2022年第3期411-418,共8页张文清 钱夕元 
国家高技术研究发展计划(“863计划”)资助项目(2015AA20107)。
针对实际数据的尖峰厚尾和非对称特性,通过在广义误差分布中加入偏度参数,同时分别引入两个参数控制左尾和右尾,构造了一个新的非对称三参数广义误差分布。本文首先研究了该分布的基本性质,包括累积分布函数、分位数函数及各阶原点矩等...
关键词：非对称广义误差分布 非对称数据 尖峰厚尾 贝叶斯推断 
基于改进的RiskMetrics模型的股票市场风险度量被引量：2
《桂林理工大学学报》2021年第4期926-934,共9页周东海 陈滨霞 蒋远营 
国家自然科学基金项目(71963008);广西自然科学基金项目(2018GXNSFAA294131)。
对RiskMetrics模型两个假设做出改进,并运用改进的RiskMetrics模型对2007年1月至2018年9月的国内外股票指数日收盘价序列进行建模,实证结果表明:改进的RiskMetrics模型可以更加精准刻画三类股指序列的在险价值。美国股市对利空消息的反...
关键词：股指收盘价 在险价值 尖峰厚尾 杠杆效应 
新冠疫情冲击下中美股市波动性及跨国风险溢出效应研究
《全国流通经济》2021年第21期144-147,共4页潘群星 徐仁通 
教育部人文社会科学研究项目(编号:20YJAZH080);江苏高校哲学社会科学研究项目(编号:2019SJA0258);南京财经大学本科生优秀毕业论文(设计)培育计划项目(2021年)。
本文以新冠疫情暴发前期(2016年1月4日至2020年1月19日)和蔓延时期(2020年1月20日至2020年12月31日)的上证综指和标普500指数日对数收益率数据为样本,基于GJR、HYGARCH、DCC和BEKK模型实证分析了新冠疫情冲击下中美股市的一些波动特征...
关键词：新冠疫情 中美股市 尖峰厚尾 杠杆效应 长记忆性 风险溢出效应 
基于重尾分布的风电功率波动特性概率分布被引量：13
《电力自动化设备》2021年第7期52-57,72,共7页杜刚 赵冬梅 刘鑫 吴志强 李超 
研究风电功率波动特性对于提高风电功率预测精度、促进风电并网消纳、抑制风电并网对电力系统安全运行的不利影响等均具有重要意义。利用风电场实测数据,归纳风电功率波动特性的时变性、异方差性、波动集聚性和“尖峰厚尾”4个基本特征...
关键词：风电功率 波动特性 概率分布 尖峰厚尾 信息熵 相对熵 
基于随机Ising模型的股票价格波动分析
《数码世界》2020年第4期49-49,共1页李延敏 郝欣欣 
吉林省教育厅“十三五”科学技术研究项目《正倒向随机微分方程在金融风险控制和保险定价中的应用》(JJKH2018353KJ);吉林省教育厅2018年《李延敏金融数学名师工作室》成果。
基于Ising模型理论,研究证券市场股票价格的波动规律.建立了股票价格收益模型,再利用Matlab模拟股票价格收益率的分布特征,构造出的模型很好的刻画了实际证券市场中股票收益率分布的尖峰厚尾性.
关键词：ISING模型 收益率 价格波动 尖峰厚尾性 
债券回报率的分布特征及应用
《债券》2019年第10期75-78,共4页黄文强 
本文通过实证研究,发现债券回报率的分布具有"尖峰厚尾"特征,并且"厚尾"特征仅表现在正回报率部分,负回报率部分近似于正态分布。基于此结论,本文提出可以使用在险价值评估债券投资组合的最大损失率,并探讨了估算在险价值的方法。
关键词：债券投资 回报率分布 尖峰厚尾 在险价值 
全选清除导出
共6页<123456>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部