云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 中美股市

中美股市: 作品数：156被引量：464H指数：10; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：李健元谢家泉赵华刘伟胡秋灵更多>>; 相关机构：东北财经大学南京大学西南财经大学山东财经大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金福建省自然科学基金更多>>

中美股市:南辕北辙何时休(下): 《股市动态分析》2024年第4期12-14,共3页卧龙; 刻舟也可求剑!所谓太阳底下无新鲜事。金融市场数百年历史,总是不断循环演变,但万变不离其宗,每隔一段时间便会历史重演,虽然对象不同;有时对象相同,但时间有变;有时对象、时间基本不变,然而过程方式又有区别。如此构成现实金融世界。; 关键词：金融市场中美股市历史重演

中美股市:南辕北辙何时休(上): 《股市动态分析》2024年第3期12-14,共3页卧龙; 2023年3月以来,中美股市南辕北辙已经有一段时日。近期美股各大指数纷纷创历史新高,但中国股市——包括大陆A股及香港股市却持续向下,甚至最近A股部分股票呈现抛物线式下跌,而本周几个交易日更是如短线风筝——垂直下跌。此等情形,未经...; 关键词：中美股市股灾香港股市美股历史新高抛物线

美国货币政策逆转背景下中美股市金融板块间风险相依关系研究: 《投资研究》2023年第12期104-115,共12页严佳佳陈岚; 国家社会科学基金项目“金融扩大开放格局下货币政策与宏观审慎政策有效协调研究”(20BJY234)。; 本文以美联储量化宽松货币政策逆转为研究背景,基于股票市场信息传染理论,运用互信息和核密度估计相结合的方法分析中国和美国股票市场中各个金融板块之间的风险相依关系,并运用窗口滑动法分析风险相依关系的动态演化过程。研究发现,美...; 关键词：货币政策股市风险相依互信息

中美股市联动性对比分析被引量：1: 《现代商业》2023年第24期139-143,共5页王姝月刘盈盈; 随着经济全球化和金融自由化的发展,中美股市间的联动效应逐渐增强,尤其是在危机期间经常呈现齐涨共跌的趋势。本文通过运用非对称广义自回归条件异方差(ADCC-GARCH)模型,对2008年全球金融危机、2010年的欧债危机、2015年中国股市“股...; 关键词：中美股市联动 ADCC-GARCH模型股市危机

中美股市投资者风险偏好的联动性研究——基于风险-收益关系视角被引量：5: 《系统工程理论与实践》2023年第9期2556-2569,共14页贺志芳董天琪; 国家社会科学基金后期资助项目(21FJYB003)。; 股票市场上投资者的风险偏好可以通过市场上投资者承担风险所需要的收益补偿来体现,也可以理解为股市风险与收益之间的关系.本文以中美股票市场为研究对象,基于时变参数广义自回归条件异方差(TVP-GARCH-M)模型分别得到中国股票市场和美...; 关键词：中美股市风险偏好 GARCH-M TVP-VAR

多重分形视角下的中美股市风险测度研究: 《管理科学与研究（中英文版）》2023年第8期22-31,共10页董寅霄; 本文采用MFDFA对中美两国股市的多重分形特征进行研究,并建立了MSM模型来测度中美股市的波动性。实证结果表明上证指数和标普500指数收益率都不服从标准正态分布,都具有明显的多重分形特征,而多重分形的主要来源为收益率尖峰厚尾的分布...; 关键词：MFDFA MSM模型 VAR 风险度量

基于小波多分辨率的中美股市价格波动性比较研究被引量：1: 《价格月刊》2023年第2期9-15,共7页邹家骏姚金海; 江西省社会科学规划重点项目“城镇化率突破60%后江西新型城镇化的动力研究”(编号:22ST02)。; 基于中美两国股票市场中6种代表性价格指数数据构建小波多分辨率分析模型,在不同尺度上对股价指数波动成分的动态特征进行剖析,通过捕捉多尺度特性和市场丢失的信息,对两国股价指数的短期波动、长期趋势及其差异进行分析。研究发现:中...; 关键词：股票市场小波分析多分辨率分析现代金融体系

英法股市凭什么创历史新高: 《股市动态分析》2023年第4期62-62,共1页石运金; 在美联储缩表、美国基准利率大幅飙升,以及俄乌战争导致全球大通胀的背景下,中美股市2022年均表现不佳,不仅道琼斯和纳斯达克指数出现明显调整,中国A股和恒生指数也大幅下跌。但深受能源价格上涨冲击的欧洲股市却出现了不一样的风景,英...; 关键词：基准利率英法中美股市历史新高恒生指数美联储通胀 CAC

中美股市跳跃溢出效应及跳跃对未来波动的影响研究被引量：1: 《金融理论与实践》2023年第1期12-24,共13页潘群星孙羽佳高天晴杜修立; 教育部人文社会科学(规划基金)研究项目“贸易摩擦背景下中美股市波动若干典型事实特征和跨国风险传染性研究”(20YJAZH080);江苏省社会科学基金重点项目“投资者有限注意力约束下的政策投机与股市动态研究”(19EYA001);江苏高校哲学社会科学研究重大项目“投资者注意力分配视角下政府干预影响股票市场的动态机制与策略优化研究”(2019SJZDA062);江苏省自然科学基金项目“企业环境行为的演化博弈模型”(BK20190791)的阶段性成果。; 选取新冠肺炎疫情暴发前后上证综合指数和标普500指数的日内与隔夜收益率数据为样本,分别基于跳跃相依随机波动率(SVCJ)模型和广义自回归得分(GAS)模型实证研究了中美股市之间的跳跃溢出效应(包括溢出概率、强度和幅度)以及跳跃对未来...; 关键词：跳跃成分跳跃溢出不对称性跳跃杠杆效应中美股市公共卫生突发事件

中美股票市场风险传染效应分析: 《高等学校文科学术文摘》2022年第4期205-206,共2页郑延婷栾昕黄凤; 基于2000年1月一2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据,运用分块混合Copula模型,对不同市场行情下中美股市之间的相关性结构进行分解并识别了风险传染方向。研究发现:中美股市之间风险传染效应在低迷与繁荣两种极端市场行...; 关键词：风险传染效应上证综合指数中美股市市场行情中美股票市场非对称性相关性结构收盘价

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