中美股票市场

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基于VAR模型的中美股票市场波动影响研究
《北方经贸》2024年第8期96-100,共5页王慧 
随着全球金融市场之间的相互关联越来越紧密,中国与美国的经济贸易往来也在不断加深,两国之间股票市场的关联性问题也受到关注。但受一些政治因素影响,全球股市发生明显的动荡,香港作为中国的特别行政区,既受中国股票交易市场的影响,也...
关键词：VAR模型 中美股票市场 波动影响 
中美股票市场的风险传染效应研究
《市场瞭望》2024年第14期70-72,共3页尤嘉韵 
当前,美国和中国作为世界第一和第二大经济体,两国股市的变化和联系对于世界经济发展有重要影响。文章选用2017年1月3日至2021年12月31日的标准普尔500指数和上证综指的日收盘价,实证分析了中美股市的风险传染效应,以期为投资者提高自...
关键词：中美股票市场 风险传染效应 VAR模型 
重大风险事件下中美股票市场风险溢出效应研究
《金融经济》2024年第3期23-35,100,共14页陈恬艳 易荣华 
国家自然科学基金项目“股票市场国际板的效应与风险研究”(71871205)。
金融全球化背景下,重大风险事件所具有的突发性与不确定性给世界金融市场的稳定带来了极大的挑战,各国政府当局和学术界高度关注金融风险的快速传导和跨国、跨市场的溢出问题。本文基于溢出指数模型,从静态和动态两个层面定量研究中美...
关键词：重大风险事件 中美股票市场 风险溢出效应 溢出指数模型 广义方差分解法 金融风险防控 
中美股票市场风险传染效应分析
《高等学校文科学术文摘》2022年第4期205-206,共2页郑延婷 栾昕 黄凤 
基于2000年1月一2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据,运用分块混合Copula模型,对不同市场行情下中美股市之间的相关性结构进行分解并识别了风险传染方向。研究发现:中美股市之间风险传染效应在低迷与繁荣两种极端市场行...
关键词：风险传染效应 上证综合指数 中美股市 市场行情 中美股票市场 非对称性 相关性结构 收盘价 
中美股票市场风险传染效应分析——基于相关性结构分解被引量：1
《北京工商大学学报（社会科学版）》2022年第3期85-97,共13页郑延婷 栾昕 黄凤 
国家自然科学基金项目“双向开放提速背景下金融风险传染效应的识别及应用研究——基于相关性的结构分解模型”(71971004)。
股票市场的“溢出效应”是学术界持续关注的热点问题。在全球政治经济格局日益复杂的当下,研究中美两国股市之间的传染效应也具有现实意义。基于2001年1月—2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据,运用分块混合Copula模型,...
关键词：中美股市 相关性结构分解 分块混合Copula 风险传染效应 传染方向 
中美股票市场比较研究
《科技经济市场》2022年第2期67-70,共4页刘宏宇 
中国股票市场自建立30余年来得到了飞速发展,带动了经济的增长。但与美国股市相比,在IPO发行、股市风险、股市监管方以及对经济的影响方面,仍存在着较大的差距。为了将中国股市打造成规范性、透明性、开放性、活跃性高且有韧性的市场,...
关键词：中美股市 运行制度 监管体系 风险 
新冠“黑天鹅”下中美股票市场波动趋势探讨——基于GARCH模型的实证研究被引量：1
《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》2022年第2期51-55,共5页吴凌睿 江紫凡 王芬 
大学生创新创业训练计划项目《新冠“黑天鹅”下的金融波动和金融市场走势——基于国内外股票市场的量化研究》(S202011600040);国家教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC910009)。
受新冠肺炎疫情的影响,2020年后全球金融市场发生剧烈动荡。在此背景下,本文基于GARCH模型的应用建模和研究设计,探讨新冠"黑天鹅"对中美股票市场的波动性特征冲击问题。本文具体估计了GARCH模型参数,并结合四个月的窗口期对比研究了疫...
关键词：新冠疫情 黑天鹅 金融波动 中美股票市场 GARCH模型 
经济危机期间中美股票市场联动性研究——基于A股、港股、美股三个市场的比较分析被引量：2
《全国流通经济》2021年第31期154-156,共3页杨中铭 
随着我国股市的快速发展以及同国际市场联系的日益紧密,对中国与世界主要市场特别是与美国股市之间联动关系进行研究和探讨的重要性将不断增强。本文研究所得出的数据和结论对深入认识中美股市间波动性的原理、作用机制和特征具有一定...
关键词：经济危机 联动效应 ECM模型 EGARCH模型 
中美股票市场定价差异及其原因
《清华金融评论》2021年第9期97-100,共4页吉尔特•贝卡尔特 张晓燕 柯烁佳 
股票市场估值的问题一直受到市场的广泛关注。本文基于作者最新关于中国和美国股票市场定价差异的学术研究文章,对中美定价差异及其背后的影响因素进行阐述,展示中美股票市场定价差异的事实,并进一步解释影响中美定价差异的主要因素是...
关键词：美国股票市场 中美股票市场 盈利预期 定价差异 结构差异 股票市场估值 资本市场发展程度 差异及其原因 
中美股票市场的联动关系研究--基于DCC-GARCH和DCC-MIDAS模型的分析被引量：1
《商展经济》2021年第17期60-63,共4页薛一凡 田欣之 凌丹 赵杨蓁 
本文探究中美两国股票市场之间联动性的作用机制。通过实证研究发现中国和美国的股指收益率在所选样本区间内的确存在联动性。在不同的时间范围内,两国股市之间联动性的强弱有所差异,但大致呈同向变动,且长期联动比短期联动更稳定。全...
关键词：中美股市 收益率 联动关系 DCC-GARCH DCC-MIDAS 
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