基于VAR模型的中美股票市场波动影响研究  

作　　者：王慧 

机构地区：[1]澳门城市大学金融学院,澳门999078 [2]深圳大学经济学院,广东深圳518060

出　　处：《北方经贸》2024年第8期96-100,共5页Northern Economy and Trade

摘　　要：随着全球金融市场之间的相互关联越来越紧密,中国与美国的经济贸易往来也在不断加深,两国之间股票市场的关联性问题也受到关注。但受一些政治因素影响,全球股市发生明显的动荡,香港作为中国的特别行政区,既受中国股票交易市场的影响,也在一定程度上受到美国股票市场波动的影响,因此,中国内地、中国香港地区以及美国股票市场之间的联动分析对于挖掘不同股票交易市场的内部关联性具有实际意义。通过实证分析,以期对我国股票市场的监管与发展方面提供了合理化建议。

关 键 词：VAR模型 中美股票市场 波动影响 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]