高频时间序列

作品数：13被引量：40H指数：3
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基于小波消噪的经济金融高频时间序列研究被引量：1
《龙岩学院学报》2021年第2期4-9,共6页吕卫平 黄婧 马奕 
以上证综合指数收益率序列R_(t)为例,利用基于多分辨分析的小波消噪法对高频含噪信号R_(t)进行消噪处理,处理后的信号平稳,去噪效果理想,为后续精确预测收益率序列R_(t)走势提供了保障和支持。
关键词：多分辨分析 高频时间序列 小波变换 阈值 
利率调整条件下高频金融时间序列的风险度量被引量：1
《商学研究》2017年第6期102-105,共4页武东 李琼 
安徽高校自然科学研究重点项目(KJ2017A892);国家自然科学基金项目(11401056)
建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特征。运用基于广义误差分布的APARCH模型对沪深300指数每5分钟的收益率序列进行了波动性分析,并建立了风险...
关键词：利率调整 高频时间序列 广义误差分布 APARCH模型 VAR 
多重分形理论在高频股票数据中的应用研究
《价值工程》2016年第18期183-186,共4页郝冰 禹旺勋 陈付彬 
云南省教育厅科学研究基金项目(2015C107Y)
本文利用分形理论及多重分形原理,对离散数据的多重分形谱的主要参数—奇异标度指数α及奇异谱函数f(α)的计算原理进行了研究,得到了一种改进的计算方法;并把该方法用于研究上证大盘A股综合指数的5分钟高频时间序列,论证了股票市场的...
关键词：分形 多重分形谱 高频时间序列 非线性 
多重分形谱主要系数在股票预测问题中的研究被引量：1
《价值工程》2016年第8期56-58,共3页郝冰 陈付彬 禹旺勋 
云南省教育厅科学研究基金项目(2015C107Y)
本文根据分形理论及多重分形原理,利用解析的方法对离散数据的多重分形谱的主要参数—奇异标度指数α及奇异谱函数f(α)进行了计算;并把该方法用于研究上证大盘A股综合指数以及其他多只个股股价的5分钟高频时间序列,根据大量实验结果分...
关键词：多重分形谱 解析 高频时间序列 预测 
基于RV的LMSV模型在中国股市中的实证研究被引量：2
《中国管理科学》2014年第S1期212-221,共10页郑艺 梁循 孙晓蕾 
中国人民大学科学研究基金资助项目(10XN1029)
本文研究了金融高频时间序列的长记忆特征,介绍了已实现波动率、长记忆随机波动模型以及参数估计方法。由于长记忆随机波动模型(Long Memory Stochastic Volatility Model,LMSV)模型中参数较多,常用的参数估计方法不能解决参数估计问题...
关键词：金融高频时间序列 已实现波动率 LMSV 长记忆性 
金融市场价格波动模型的建立以及走势预测被引量：1
《商业时代》2013年第17期82-83,共2页高艳英 吕娜 
众所周知金融市场存在着不可预测性,这是由于未来不可预知的宏观因素会影响股价或期货价格的走势。这些不可预知的宏观经济因素每时每刻都会影响金融市场上高频时间序列的走势。其中最著名的例子就是2008到2009年的金融危机,一些大型的...
关键词：ARIMA模型 高频时间序列 ARIMA—GARCH 模型 股票价格的波动性 
高频时间序列局部Hurst指数的小波谱估计研究
《统计与决策》2012年第1期20-23,共4页刘芳 
Hurst指数有多种估计方法,但传统的方法多用于描述时间序列长期统计行为的全局特征,无法刻画时间序列随着时间推移而发生变化的局部分形特征。文章引入局部Hurst指数的概念,介绍了一种适用于高频数据的采用分割窗小波谱估计局部Hurst指...
关键词：局部Hurst指数 小波谱 高频数据 实证研究 
我国金融数据高频收益率波动结构突变的检测研究被引量：6
《数量经济技术经济研究》2011年第7期50-63,共14页张虎 李玮 郁婷婷 
本文基于Lavielle和Teyssière(2005)提出的惩罚对照函数,对我国上证综指自2005年7月1日至2010年6月30日的5分钟收益率序列,及其"已实现"波动进行波动结构变点检测,结果发现有两个结构变点。针对这两个结构变点,本文采用了HAR-RV-J模型...
关键词：高频时间序列 结构突变 惩罚对照函数 HAR—RV—J模型 
金融高频时间序列的MODWT波动分析被引量：1
《电脑知识与技术》2011年第4期2454-2455,共2页翟博 
国家自然科学基金（71071098）;上海市教育委员会科研资助项目（07ZZ94）;上海市重点学科资助项目（$30501）
与经典小波变换相比，利用最大交叠小波变换（MODWT）对非平稳时间序列进行分解时，由于没有下采样的过程，因此可以最大限度地减少数据信息的遗失。该文通过对股指期货主力合约一天中的采样数据连行研究。发现MODWT可以有效地对序列中...
关键词：最大交叠小波变换 分解 消噪 
非线性分析方法在沪市高频时间序列中的应用
《成都理工大学学报（自然科学版）》2007年第5期585-588,共4页姜爱萍 黄凤文 
为研究高频金融时间序列的可预测性,尝试运用相空间重构和偏差计算分析方法预测t+1时刻股指瞬态变化方向。相空间重构可以保持原高频时间序列的某些信息,这些信息是对系统行为的近似描述。通过这种近似行为的描述,发现当时间t足够大时,...
关键词：非线性分析 相空间重构 偏差计算 无交易成本 预测 
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