多重分形理论在高频股票数据中的应用研究  

The Research of Multifractal Theory in High-frequency Stock Data

作　　者：郝冰[1] 禹旺勋[1] 陈付彬[1] 

机构地区：[1]昆明理工大学津桥学院,昆明650106

出　　处：《价值工程》2016年第18期183-186,共4页Value Engineering

基　　金：云南省教育厅科学研究基金项目(2015C107Y)

摘　　要：本文利用分形理论及多重分形原理,对离散数据的多重分形谱的主要参数—奇异标度指数α及奇异谱函数f(α)的计算原理进行了研究,得到了一种改进的计算方法;并把该方法用于研究上证大盘A股综合指数的5分钟高频时间序列,论证了股票市场的多重分形特征,同时选取个股泰山石油股价的15分钟与5分钟高频时间序列进行比较,为股票数据的频率选择问题做了初步解答,也为股票预测分析选择数据提供了更加准确可靠的依据。According to the fractal theory and multifractal principle, we get a new method to real stock data for calculating α and f （α） ;then we choose 5 minutes high-frequency index time-series of the Shanghai A-share market, and prove that the stocks market has thecharacter of the multifractal by using this new method; and then we choose 15 and 5 minutes high-frequency price time-series data ofTaishan Petroleum stocks , we make the useful conclusion which can solve the selection question of the high-frequency time-series data,and we can provide more exact proof for forecasting the next movements of the stock.

关 键 词：分形 多重分形谱 高频时间序列 非线性 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]