EDGEWORTH展开

作品数：26被引量：39H指数：4
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APARCH-PET模型的VaR度量
《统计学与应用》2022年第6期1564-1573,共10页徐慧颖 魏正元 何青霞 杨洁 
本文提出了一种包含PES的正Edgeworth截断分布(PET),给出了APARCH-PET模型的VaR表达式,研究了APARCH-PET与经典模型的数据拟合效果。选用上证主板招商银行股票数据进行实证分析,结果表明:PET分布在拟合资产收益率数据的尾部特征时更具优...
关键词：EDGEWORTH展开 APARCH模型 VAR 
期望损失(ES)的几种逼近法比较被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2021年第1期241-245,共5页魏正元 李乔 王雪 郑小洋 
重庆市自然科学基金项目(cstc2019jcyj-msxmX0386)。
基于Edgeworth和Saddlepoint展开,提出了对小样本情形下的ES计算问题的近似方法,给出了相应的逼近表达式,并将2种方法所得结果与基于Bootstrap方法的计算结果进行比较和分析。Monte Carlo模拟结果表明:Edgeworth展开法计算ES的值比Saddl...
关键词：期望损失(ES) EDGEWORTH展开 Saddlepoint展开 不完全Gamma函数 
基于Edgeworth展开的已实现波动率校正
《现代工业经济和信息化》2020年第4期12-15,共4页魏正元 余愈灿 
重庆市自然科学基金面上项目(cstc2019jcyj-msxmX0386)。
借助Edgeworth渐近展开技术,研究了具有显著舍入误差效应的金融数据的波动率估计问题,探究了估计量的统计性质,构建了波动率的置信区间。随机模拟结果表明,该研究的波动率估计量与传统的已实现波动率估计量相比,更能反映修正舍入误差效...
关键词：舍入误差 已实现波动率 EDGEWORTH展开 置信区间 
含漂移项分数布朗运动方差估计量的Edgeworth展开
《湖北大学学报（自然科学版）》2017年第6期563-566,573,共5页司成杰 
对含漂移项分数布朗运动方差估计量进行研究.在胡耀忠等人已有工作的基础上,对方差的极大似然估计量的三、四阶原点矩进行计算,并在矩的基础上得到相应的累积量,最后给出标准化后的方差估计量所满足的三项局部Edgeworth展开项.
关键词：极大似然估计 原点矩 累积量 EDGEWORTH展开 
双参数指数分布平均寿命比率的区间估计被引量：1
《统计与决策》2017年第11期14-16,共3页袁守成 
普洱学院科学研究项目资助(201334)
假定产品寿命服从双参数指数分布,在无替换定数截尾寿命试验场合下通过分布的Edgeworth展开和对应分位数的Cornish-Fisher展开方法得到了两独立产品平均寿命比率的渐进分布及置信区间。经过分析,所给出的置信区间不仅适用于大样本的情况...
关键词：双参数指数分布 置信区间 EDGEWORTH展开 Cornish-Fisher展开 
SAR图像伪加性相干斑噪声统计特性被引量：3
《宇航学报》2012年第6期754-760,共7页袁湛 何友 蔡复青 
国家自然科学基金(61032001;61002045)
研究了SAR图像加性模型中伪加性相干斑噪声分量的统计特性。分析了SAR图像中真实信号分量和乘性相干斑噪声分量的统计特性;在此基础上结合Edgeworth展开式和以Mellin变换为基础的第二类型特征函数及其对数累积量详细推导了伪加性相干斑...
关键词：伪加性相干斑噪声 统计模型 SAR图像 Mellin变换 EDGEWORTH展开 
基于Radon变换和Jeffrey散度的SAR图像变化检测方法被引量：4
《雷达学报（中英文）》2012年第2期182-189,共8页郑瑾 尤红建 
针对多时相合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)图像的变化检测,该文采用Radon变换将局部图像投射成投影,用Edgeworth展开来逼近投影的统计分布,比较投影之间的概率分布变化,并引入Jeffrey散度作为两种分布差异的衡量因子,从而...
关键词：SAR(Synthetic APERTURE Radar)图像 变化检测 EDGEWORTH展开 RADON变换 Jeffrey散度 
组合Edgeworth逼近和交叉熵的SAR变化检测被引量：5
《电子与信息学报》2011年第1期38-42,共5页尤红建 詹芊芊 
国家863计划项目(2006AA12Z149)资助课题
星载SAR具有比较固定的重访周期,适合对地物进行动态监视,而变化检测是监视的关键技术。该文采用Edgeworth展开方法来逼近各种场景下的SAR图像统计分布模型,并引入信息论中的交叉熵作为两种分布差异的衡量因子,从而计算两个时相SAR图像...
关键词：星载SAR图像 变化检测 EDGEWORTH展开 交叉熵 
经验CR统计量的高阶近似分布
《中国科学院研究生院学报》2006年第5期581-587,共7页张军舰 
若随机向量ξ的密度函数为一个正态密度函数r(x;γ,I)与一个多项式的乘积形式,我们给出随机变量ξTξ分布的具体求解公式,并应用此公式得到经验CR统计量(Baggerly,1998)的高阶近似分布.
关键词：经验CR统计量 EDGEWORTH展开 高阶近似分布 
半参数回归模型随机加权估计的渐近展开
《兰州理工大学学报》2005年第4期120-123,共4页任争争 李佼瑞 徐伟 
国家自然科学基金(10333020)
指出对简单的半参数回归模型y=xβ+g(t)+ε,在进行参数估计时,为避免利用Bootstrap法需进行重新抽样,应用随机加权法构造了涉及参数β的最小二乘随机加权估计量n,并且在适当的条件下获得了n分布的Edgeworth展开,其收敛速度可达到O(n-(1)...
关键词：半参数回归模型 随机加权法 EDGEWORTH展开 收敛速度 
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