GED分布

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基于APARCH模型对中美股市波动风险的研究
《商展经济》2024年第4期109-112,共4页王伟杰 沈慈慈 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2021A1242)。
本文借助APARCH模型对中美股市的波动性进行研究,选取上证综指和纳斯达克指数的日对数收益率序列为样本数据。首先,对其进行基本的统计分析;其次,使用APARCH模型在高斯分布和GED分布下对序列进行建模,并预测其超前一步的VaR值。实证结...
关键词：中国股市 美国股市 APARCH模型 高斯分布 GED分布 证券市场 金融交易 
赣南脐橙产业及脐橙价格波动的时序特征分析被引量：4
《内蒙古科技与经济》2021年第5期36-40,86,共6页文伟鑫 付莲莲 
国家自然科学基金“生猪价格波动的复杂性:多尺度特征、非对称传导及不确性冲击”(71963019);江西高校人文社会科学青年基金“结构突变视角下外部因素对生猪价格的非线性传导机制”(GL19220)。
分析了赣南脐橙产业发展现状,基于ARCH模型分析了2003年1月~2018年6月的赣南脐橙价格波动,研究发现:赣南脐橙价格明显具有“右偏厚尾,非正态”特征,价格呈现显著的波动集簇性,“高风险高收益”不显著,不对称性显著,即价格上涨影响脐橙...
关键词：脐橙产业 价格波动 GED分布 ARCH模型 
PCA-ARMA-EGARCH气温预测模型及实证分析
《数学理论与应用》2019年第3期90-103,共14页崔海蓉 周颖 鲁训法 
国家自然科学基金资助项目(71701104);教育部人文社会科学资助项目(17YJC790102);江苏高校品牌专业建设工程资助项目(PPZY2015A072);江苏省高校哲学社会科学基金项目(2019SJA0153)
气温预测一直是气温衍生品精确定价的难点及关键点.为有效捕捉气温变化的缓慢衰减过程及其波动率的非对称动态特征,本文在ARMA-EGARCH模型的基础上构建一个PCA-ARMA-EGARCH气温预测模型.该模型融入众多与每日平均气温有联动作用的其他...
关键词：气温衍生品 波动率 非对称性 GED分布 主成分分析 
我国股市收益率波动性特征实证研究——基于GED分布下上证50指数和创业板指数的比较被引量：1
《宿州学院学报》2018年第12期1-5,共5页李家山 
安徽财经大学2018年研究生科研创新基金项目(ACYC2018130)
为了进一步研究我国股市收益率波动特征,通过使用GARCH族模型实证检验了2012年7月2日至2017年11月10日我国股市中上证50指数日收益率和创业板指数日收益率的波动性特征。结果表明:上证50指数日收益率不存在非对称效应、杠杆效应,风险对...
关键词：股市 ARCH效应 GARCH族模型 非对称效应 
我国商业银行汇率风险研究——基于VAR-GARCH模型的实证分析被引量：1
《中国物价》2018年第11期34-36,共3页朱沛 孙英隽 
目前,国际经济金融环境日益复杂,汇率波动幅度也日趋加大,深入研究商业银行汇率风险就显得尤为重要。因现阶段国内外预测商业银行的汇率风险主要采用VAR风险估计,而GARCH模型具有精度、准确度和可信度较高等优势,故本文采用VAR-GARCH模...
关键词：银行汇率 风险度量 VAR-GARCH模型 GED分布 
基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析
《商业全球化》2017年第4期88-96,共9页贠欣屹 陈源 金辉 
如何采取科学的业绩评价指标是合理评价基金业绩的关键。选取我国基金市场上不同投资风格的开放式股票基金作为样本,分别采取服从t分布和GED分布的GARCH(1,1)模型并运用参数法估计VaR,然后基于VaR修正夏普比率并对不同基金进行风险调整...
关键词：基金业绩指标 VAR模型 GARCH模型 GED分布 T分布 
对中证500指数波动性的分析研究——基于ARMA-GARCH族模型被引量：1
《中国林业经济》2017年第4期93-96,共4页涂犁明 方华 
以中证500指数收益率为研究对象,利用不同假设分布的GARCH族模型对收益率波动性进行分析。结果表明:收益率序列存在明显的波动集群现象,而且并非正态分布;基于t分布下的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型可以较好的描述收益率序列的波动集群现象...
关键词：GARCH模型 EGARCH模型 AIC T分布 GED分布 
我国外汇储备汇率风险测度
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2017年第2期347-350,共4页杨世娟 卢维学 
安徽省教育厅科研项目(KJHS2016B04);黄山学院自然科学研究项目(2015xkj004;2015xkj005)
选取2015年3月18日至2016年7月8日的美元/人民币日频汇率数据作为样本,建立了基于正态分布、t分布、GED分布的GARCH(1,1)模型来研究汇率的波动性,并计算出风险价值(VaR值),结果显示,在置信水平分别为0.99,0.95,0.9的条件下,基于t分布、...
关键词：GARCH(1 1) T分布 GED分布 VAR 
基于不同分布EGARCH模型的EU ETS价格波动和风险研究被引量：3
《数学的实践与认识》2016年第24期8-14,共7页吴振信 万埠磊 王书平 
国家自然科学基金(71301002);北京市自然科学基金(9152007);北方工业大学优势(建设)学科项目(XN081)
分别基于正态分布、t分布、GED分布假设下的EGARCH模型,考察EUA和CER期货价格收益率的波动特征,并估算期货市场的风险VaR值,利用LR统计量检验VaR,估计值的准确程度.实证结果表明:碳期货收益率存在明显的"尖峰厚尾"特性;碳期货市场存在负...
关键词：碳排放配额 核证减排量 EGARCH模型 GED分布 VAR 
基于EGARCH模型对香港恒生指数的实证分析
《商》2016年第14期158-158,共1页李卓 
根据股票收益率的基本特性,基于正态分布、t分布和GED分布,对香港恒生指数日收益率序列建立EGARCH模型,进而以实例论证分析香港恒生指数。论证结果表明,基于GED分布假定下的EGARCH模型能更好的反映收益率的风险特性。
关键词：EGARCH模型 正态分布 T分布 GED分布 
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