基于EGARCH模型对香港恒生指数的实证分析  

作　　者：李卓 

机构地区：[1]兰州财经大学统计学院

出　　处：《商》2016年第14期158-158,共1页Business

摘　　要：根据股票收益率的基本特性,基于正态分布、t分布和GED分布,对香港恒生指数日收益率序列建立EGARCH模型,进而以实例论证分析香港恒生指数。论证结果表明,基于GED分布假定下的EGARCH模型能更好的反映收益率的风险特性。

关 键 词：EGARCH模型 正态分布 T分布 GED分布 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]