VAR-GARCH模型

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基于在险价值的中国碳金融市场风险研究
《低碳经济》2025年第1期71-85,共15页何晓庆 
中国作为全球最大的碳排放国,每年CO2排放量的总量约占据世界总量的四分之一,也是世界最大的CDM (清洁发展机制)市场,吸引了世界的关注和投资。因此,分析碳金融市场风险显得十分重要,本文先通过VaR-GARCH模型计算出碳金融的市场风险,再...
关键词：碳金融 市场风险 VAR-GARCH模型 VAR模型 
沪深300指数及其股指期货的风险管理研究——基于VaR-GARCH模型被引量：1
《中国证券期货》2023年第5期39-47,共9页朱溪溪 王文胜 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(21YJA910005)。
沪深300指数期货的上市对于中国金融市场来说具有里程碑意义,沪深300指数可以在一定程度上反映中国股市整体的趋势,对其进行相应的风险管理是不可或缺的。文章利用VaR-GARCH模型拟合了沪深300指数及其股指期货在2021-10-18到2022-05-20...
关键词：沪深300股指期货 风险管理 VAR-GARCH 
碳金融与企业低碳转型研究——以中国钢铁行业为例被引量：5
《工业技术经济》2023年第9期55-64,共10页刘琢玮 王曙光 
中国社会科学院马克思主义理论学科建设与理论研究工程重大项目(项目编号:2021mgczd008)。
随着碳市场的建立,碳金融随之诞生。为分析碳金融对企业低碳转型的影响,本文以碳排放权质押贷款为例,构建了一个企业转型与银行贷款的决策模型,考虑碳市场和碳金融对于钢铁行业绿色转型的促进作用。本文得出两个主要结论:(1)以碳排放权...
关键词：碳金融 碳交易 低碳转型 钢铁业 碳排放权质押 VAR-GARCH模型 
沪深300股指期货的风险对冲实证——以VaR-GARCH模型检验被引量：1
《中国管理信息化》2023年第3期126-130,共5页廖前豪 
“防范化解重大风险攻坚战”作为三大攻坚战之首,重要性不言而喻。在金融市场高度发展的当下,本文选择沪深300股指期货作为研究对象,以Va R-GARCH模型进行研究,发现其收益能够显著覆盖Va R,能够显著对冲风险,表明投资者可以根据Va R进...
关键词：沪深300股指期货 风险对冲 VAR-GARCH模型 
基于VaR-GARCH模型的我国物流地产REITs投资风险评价被引量：3
《工程经济》2021年第9期32-35,共4页金麟 宋鑫 
收集EC World REIT、上港集团股票和顺丰控股股票从2016年9月9日到2019年9月30日的数据,采用VaR-GARCH模型计算这三种金融资产的日VaR值,通过对物流地产REITs和物流股票的日VaR值进行比较,判断物流地产REITs风险价值,为投资者提出建议。
关键词：物流地产REITs VAR方法 GARCH模型 
国债期货的风险测度及防范对策
《赣南师范大学学报》2021年第2期99-105,共7页钟祥喜 周薇楠 龙慧敏 
2018江西省教育厅科技项目(GJJ180763);2018江西省文化艺术科学规划课题(YG2018164);教育部中国共产党革命精神与文化资源研究中心课题(基于系统动力学的苏区文化资源开发应用瓶颈及传承创新模式研究)。
国债期货作为以国债现券为标的资产的特殊衍生金融产品,对于宏观经济状况较为敏感,受国家经济政策影响较大。与其他类似的期货产品相比,在共同具有规避风险的作用的同时,也受到更加错杂的风险影响。运用VaR方法对国债期货面临的不同种...
关键词：国债期货 风险测度 VAR-GARCH模型 
基于VaR-GARCH模型对股份制银行股市场风险的比较研究被引量：1
《中国商论》2021年第6期60-63,共4页戈程禹 
本文通过GARCH模型对2016年5月12日至2020年5月11日我国股份制银行股票收益率波动的风险价值进行量化研究。首先对股票波动进行描述性统计分析,在此基础上,对日收益率进行ADF单位根检验和ARCH-LM检验;用GARCH族模型测算VaR值,刻画日收...
关键词：股价波动 GARCH族模型 在险价值 
基于VaR-GARCH模型的我国商业银行汇率风险度量的分析研究被引量：2
《商场现代化》2020年第21期101-103,共3页冯媞 谢斌斌 侯俊屹 董子腾 
在浮动汇率制下,汇率风险的管理对于我国商业银行经营的稳定性至关重要,而对汇率风险管理的前提是能对汇率风险进行准确的度量。从现阶段来看,我国商业银行的汇率风险管理还处于比较落后的阶段,因此对汇率风险进行准确识别与有效度量是...
关键词：VAR-GARCH模型 汇率风险 商业银行 风险管理 
基于VaR-GARCH模型族的中国股市风险预测能力分析被引量：6
《统计与决策》2019年第21期151-155,共5页林文豪 陈梅倩 周礼刚 孟晓旭 
国家自然科学基金资助项目（71771001;71701001;71371011;71301001;71501002）;安徽省高校省级自然科学研究重点项目（KJ2015A379;KJ2017A026）;安徽省哲学社会科学项目（AHSKQ2016D13）;安徽大学科研训练计划项目（KYXL2017007)
文章利用穿透率和回溯测试,考察中国股市(以香港恒生和上证综指为例)从2000年1月4日至2017年12月22日期间历史模拟法、参数模型和非参数模型共15个VaR预测模型基于滚动窗口预测机制向前一步的预测能力。采取了风险值(VaR)的概念,具体针...
关键词：香港恒生指数 上证综指 GARCH模型族 回溯测试 预测能力 
区域金融风险、风险暴露维度与风险防范考量——基于山西省的数据分析被引量：11
《经济问题》2019年第5期46-57,共12页王森 王贺 
山西省软科学重点项目"山西省构建防范和化解重大金融风险体系研究--基于大数据技术防范金融风险的模型分析"(2018042005-1)
近年来区域金融风险的防范和化解持续受到中央和实际部门的广泛关注。在大数据背景下分析了山西省的基本情况,在此基础上,通过选取金融、政府、市场、企业和社会征信五个领域的风险暴露维度的相关数据信息,采用VAR-GARCH模型和因子分析...
关键词：区域金融风险 风险暴露 VAR-GARCH模型 五维预警体系 
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