VAR方法

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加密数字货币风险溢出与传染研究——基于LASSO-VAR方法的应用
《上海商学院学报》2024年第6期15-30,共16页曹玉茹 白长泽 宁薛平 
国家社会科学基金重大项目“防止资本无序扩张风险研究”(22ZDA053)。
作为重要的金融产品,加密数字货币因其显著的波动性在全球金融市场引发广泛关注。科学有效地评估其风险溢出对于防范和化解金融体系重大风险至关重要。本文通过深入分析全球11种主要加密数字货币的风险溢出效应,采用LASSO-VAR方法从静...
关键词：加密数字货币 风险溢出 LASSO-VAR 研究建议 
基于Cornish-Fisher-VaR方法及t-GARCH模型的生猪期货套期保值研究被引量：2
《中国证券期货》2024年第4期21-27,共7页陈国栋 王家琪 
河南省哲学社会科学规划项目(2021BJJ064)。
生猪期货作为一种新兴期货合约,其套期保值功能的实际效果以及套期保值比的测算需要深入研究。本文采用最小Cornish-Fisher-VaR方法和t-GARCH模型,对生猪期货的最优套期保值比进行了分析。研究结果显示,生猪期现货市场的价格波动相对较...
关键词：生猪期货 套期保值 VaR t-GARCH Cornish-Fisher 
基于GARCH族模型及VaR方法的商业银行利率风险度量
《统计学与应用》2024年第4期1365-1373,共9页袁归 
我国金融的市场变化日新月异,其所面临的各种风险也在日益增加。利率市场化的发展使利率风险成为商业银行面临的主要风险之一。目前,学者们迫切需要探索和研究利率风险的重要问题,从而制定科学有效的各方面防范措施。本文将以上海银行...
关键词：利率风险 VAR方法 GARCH族模型 
基于FCFF和VaR方法的美的集团估值与风险水平研究
《运筹与模糊学》2024年第1期191-203,共13页李娜 
美的集团是家电行业中的龙头企业,自上市以来,其规模不断扩张,业绩持续增长,是资本市场上回报率较高的股票之一。对美的集团这样的家电企业来说,合理的估值和风险评价对其在资本市场上进行市值管理、融资等来说有着重要的意义。本文首...
关键词：美的集团 FCFF方法 VAR模型 
非线性期望框架下的在险增长——G-VaR方法
《计量经济学报》2023年第4期1243-1260,共18页王增武 
在险增长是稳增长与防风险的一个分析框架,而稳增长与防风险又是统筹安全与发展的“迷你版本”.作为宏观经济分析新范式构建的一种尝试,我们利用非线性期望理论研究经济增长均值、方差均不确定的在险增长问题,非线性期望理论的主要特点...
关键词：非线性期望 G-顶点分布 在险增长 波动性悖论 
经济波动、货币政策与广谱利率冲击研究--基于分层贝叶斯VAR方法
《金融监管研究》2022年第4期1-16,共16页孙龙才 黄磊 
本文选取了二十个变量进行分层贝叶斯VAR建模,定量刻画了宏观经济波动、货币政策冲击与广谱利率变化之间的相互关系。研究发现,我国银行间市场、债券市场、衍生品市场、非正规金融市场的代表性利率对不同类型冲击的反馈存在明显差异,而...
关键词：货币政策 利率传导机制 分层贝叶斯VAR模型 
基于GARCH-VaR模型的我国商业地产REITs投资风险分析
《现代营销（上）》2022年第2期68-70,共3页刘千 王赫荻 
2020年度黑龙江省哲学社会科学研究规划项目——商业银行交易对手信用风险管理视角下的金融稳定和风险处置研究(项目编号:20GLD235)。
商业地产REITs由于可以提供较高收益,在较为成熟的REITs市场中占据较为重要的地位。本文将投资于内地商业地产的招商局REITs与越秀REITs作为主要研究对象,并将恒生指数作为其比较对象进行分析。通过正态检验、平稳性检验、自相关性检验...
关键词：VAR方法 GARCH模型 REITS 投资风险 
原油相关资产组合风险测度与调控——基于Vine Copula-Mean-CVaR方法被引量：1
《当代经济》2021年第12期37-43,共7页吴笛 闫海波 
2017国家社会科学基金项目,新常态下基于修正的VaR商业银行市场风险测度与调控机制研究,编号:17BJY235;2017年新疆维吾尔自治区高校科研计划项目,新常态下基于修正的VaR商业银行市场风险,编号:XJEDU2017M028;2019新疆财经大学研究生创新项目,基于VaR理论的绿色金融环境风险研究,编号:XJUFE2019K013。
原油宝暴雷事件,反映出我们对于国际原油市场的研究还不够深入,对于投资的风险把控还不到位,市场的监管制度也不够完善。文章选用WTI原油期货指数、国内原油期货指数以及国内原油产业链上中下游股票板块指数数据,通过使用Vine Copula刻...
关键词：Vine Copula 市场间相关性 资产组合 风险调控 
基于VaR-GARCH模型的我国物流地产REITs投资风险评价被引量：3
《工程经济》2021年第9期32-35,共4页金麟 宋鑫 
收集EC World REIT、上港集团股票和顺丰控股股票从2016年9月9日到2019年9月30日的数据,采用VaR-GARCH模型计算这三种金融资产的日VaR值,通过对物流地产REITs和物流股票的日VaR值进行比较,判断物流地产REITs风险价值,为投资者提出建议。
关键词：物流地产REITs VAR方法 GARCH模型 
基于GARCH类模型的甲醇期货价格波动风险研究
《中国物价》2021年第7期75-77,共3页吴雅靖 王兴芬 
国家重点研发计划课题“大宗商品交易市场监管与服务技术研究开发及应用示范”子课题“大宗商品电子商务市场的交易风险智能分析与预警技术”(编号:2019YFB1405003)。
甲醇期货自上市以来价格波动剧烈,为甲醇期货市场交易参与者带来了很大的风险。本文选取2013年到2019年甲醇期货价格数据,通过ARIMA-NGARCH-VaR模型对价格序列进行建模,验证后发现拟合出的模型可以很好地描述甲醇期货历史价格序列,并且...
关键词：GARCH模型 VAR方法 甲醇期货 价格波动 
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