基于GARCH类模型的甲醇期货价格波动风险研究  

Study on the price volatility risk of methanol futures based on GARCH model

作　　者：吴雅靖 王兴芬 Wu Yajing;Wang Xingfen

机构地区：[1]北京信息科技大学信息管理学院

出　　处：《中国物价》2021年第7期75-77,共3页China Price

基　　金：国家重点研发计划课题“大宗商品交易市场监管与服务技术研究开发及应用示范”子课题“大宗商品电子商务市场的交易风险智能分析与预警技术”(编号:2019YFB1405003)。

摘　　要：甲醇期货自上市以来价格波动剧烈,为甲醇期货市场交易参与者带来了很大的风险。本文选取2013年到2019年甲醇期货价格数据,通过ARIMA-NGARCH-VaR模型对价格序列进行建模,验证后发现拟合出的模型可以很好地描述甲醇期货历史价格序列,并且可以在很大程度上覆盖甲醇期货的价格波动风险。最后针对得出的结果提出了一些建议。

关 键 词：GARCH模型 VAR方法 甲醇期货 价格波动 

分 类 号：F767[经济管理—产业经济] F724.5