GARCH模型族

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原油期权对原油市场波动非对称性影响研究被引量：1
《中国证券期货》2023年第3期23-44,共22页高天辰 高辉 
本文基于日数据采用GARCH模型族实证研究了原油期权推出对原油期货市场变量(价格、成交量、持仓量、库存)波动性及非对称杠杆效应的影响。结论如下:不考虑疫情影响下原油期权推出除了对成交量,对价格、持仓量及库存波动均产生较长时间...
关键词：原油期权 GARCH模型族 波动率 非对称性 杠杆效应 
基于GARCH模型族的集装箱海运价格波动特征研究
《建模与仿真》2023年第3期1939-1947,共9页何祎喆 袁象 
自2020年以来,受到新冠疫情、俄乌冲突、高通胀等因素影响,全球集装箱海运价格出现了爆发式的增长与回落。科学分析这些问题能使企业增加对集装箱海运市场运价规律的了解,更好地服务国际贸易,对助力集装箱海运重回健康稳定的发展方向意...
关键词：企业经营策略 市场运价 GARCH模型族 利空消息 利好消息 集装箱海运 航运业 波动特征 
新能源股股价波动性研究
《吉林金融研究》2022年第9期40-43,共4页卜佳慧 
新能源天然的具有环保属性,其发展不仅能缓解环境压力,还能带动经济,促进就业。然而,近些年新能源股价波动频繁,破坏市场的稳定,影响投资。因此,本文采用GARCH(1,1)模型族对我国新能源股票价格的波动性展开研究。结果表明,新能源股票价...
关键词：GARCH模型族 波动性 新能源股 
基于时变Copula模型的股指收益率相依关系研究
《浙江科技学院学报》2022年第1期94-104,共11页胡月 王甜甜 夏厚君 雷柳荣 姜燕霞 
浙江省科技计划项目(2015C33088);教育部产学合作协同育人项目(201901116048)。
为了研究股票市场之间的互动性与相关性,基于时变Copula模型研究上证指数、深证成指、香港恒生指数和美国道琼斯指数收益率间的相依关系。首先,对4个样本收益率序列建立自回归移动取平均-广义自回归条件异方差(autoregressive moving av...
关键词：时变COPULA 股指收益率 相依关系 GARCH模型族 
农业类上市公司股票价格波动性研究——基于GARCH模型族的实证分析被引量：2
《价格理论与实践》2020年第10期96-99,共4页杨娜娜 
2018年广东省高等教育教学研究和改革项目《金融科技背景下互联网金融专业人才培养体验式教学与模式设计》,项目编号2018SJJXGG01;广州商学院2018年度优秀课程建设项目《公司金融》,项目编号XJYXKC201802。
股票价格波动是市场基本特征之一,研究农业类上市公司股票价格的波动性,对股票市场与农业类企业具有积极作用。本文选取农业类上市公司股票以及各种典型的农林指数,采用GARCH模型族研究农业性质的上市公司股票价格波动的特点及原因。研...
关键词：农业类上市公司 股价波动 股票收益率 GARCH模型族 
中美贸易摩擦下国际农产品价格风险差异比较被引量：1
《山西农经》2020年第14期7-11,共5页许馨露 顾光同 沈强斌 郑超凡 
浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目“中美贸易摩擦背景下国际农产品价格差异分析”(2019R412021)。
对国际农产品期货交易价格进行研究,选取玉米、大豆、小麦及猪肉4类农产品期货价格数据,运用GARCH模型族进行农产品期货价格收益率的风险差异比较,运用VaR方法进行回测。结论:在4类农产品期货中,猪肉期货价格风险更大,未来期货市场应着...
关键词：中美贸易 GARCH模型族 农产品期货 VaR 
GARCH模型族及其在金融市场中的应用研究综述被引量：3
《天津商业大学学报》2020年第2期52-58,共7页聂巧平 胡冰倩 
基于低频数据、高频数据、混频数据和国际金融市场之间的联动性,对ARCH、GARCH模型及其拓展进行了介绍,并在此基础上对国内外关于GARCH模型族在金融市场中的应用进行了综述,最后对各个模型的使用情况进行了对比分析。
关键词：ARCH模型 GARCH模型族 应用综述 比较分析 
基于GARCH族模型的比亚迪股票价格波动性研究被引量：2
《价值工程》2020年第9期280-284,共5页王晟坦途 
波动性是股票市场赖以存在和持续发展的重要理论基础,股价的存在和波动是证券投资者能够获取稳定投资回报和收益的重要前提,对于证券市场的持续发展有着积极的影响。本文选取比亚迪股票日收盘价数据作为研究对象,运用Eviews软件建立了基...
关键词：比亚迪股票 股价波动性 GARCH模型族 时间序列 
基于GARCH模型族的房价波动研究——以北京市为例被引量：1
《商讯（商业经济文荟）》2019年第12期1-2,8,共3页黄诗琦 
为了减少房价波动对经济的不利影响,研究房价的变化规律具有重要意义。该文运用GARCH模型族,以GDP、贷款利率等为自变量分析北京市房价的波动过程。计量结果显示:房价历史信息、GDP、CPI、贷款利率、土地成本对房价的影响显著;房价变化...
关键词：GARCH模型族 北京房价 波动聚集性 非对称效应 
基于VaR-GARCH模型族的中国股市风险预测能力分析被引量：6
《统计与决策》2019年第21期151-155,共5页林文豪 陈梅倩 周礼刚 孟晓旭 
国家自然科学基金资助项目（71771001;71701001;71371011;71301001;71501002）;安徽省高校省级自然科学研究重点项目（KJ2015A379;KJ2017A026）;安徽省哲学社会科学项目（AHSKQ2016D13）;安徽大学科研训练计划项目（KYXL2017007)
文章利用穿透率和回溯测试,考察中国股市(以香港恒生和上证综指为例)从2000年1月4日至2017年12月22日期间历史模拟法、参数模型和非参数模型共15个VaR预测模型基于滚动窗口预测机制向前一步的预测能力。采取了风险值(VaR)的概念,具体针...
关键词：香港恒生指数 上证综指 GARCH模型族 回溯测试 预测能力 
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