波动聚集性

作品数：22被引量：66H指数：5
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我国A股市场的春节效应检验被引量：1
《经济研究导刊》2022年第14期122-125,共4页余富 
自上交所成立以来,股票市场的各种异象就备受学者关注。为了研究春节期间常常能让投资者获得超额收益率这一异象,使用上证综合指数2000—2021年的日收益率数据作为样本,首先对收益率进行了统计性描述,然后通过基于GARCH模型的方法对中国...
关键词：春节效应 上证指数 GARCH模型 波动聚集性 
基于GARCH模型的人民币汇率波动研究被引量：1
《中国物价》2021年第10期24-26,共3页钟大勇 张恒 
汇率作为世界各国货币之间相互联结的桥梁,其波动将对一国金融体系和宏观经济的稳定产生重要影响。以2018年1月-2020年12月的美元兑人民币汇率中间价共730个日度数据为样本,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对其波动性进行预测分析...
关键词：人民币汇率 波动聚集性 ARCH效应 GARCH模型 
期权上市对期货市场价格波动聚集性的影响——基于我国豆粕市场的实证分析
《仲恺农业工程学院学报》2021年第2期53-59,共7页陈新华 刘洁 
教育部人文社会科学研究青年基金(18YJC630097、KA200194310)资助项目.
基于大连商品交易所2013年3月-2018年12月豆粕等期货合约价格的日度数据,利用GARCH模型和合成控制法分析了豆粕期权上市对于豆粕期货价格波动聚集性的影响.结果显示在豆粕期权上市初期,豆粕期货价格波动并未受到太大的影响;但是随着时...
关键词：波动聚集性 合成控制法 期权 期货 
基于GARCH模型族的房价波动研究——以北京市为例被引量：1
《商讯（商业经济文荟）》2019年第12期1-2,8,共3页黄诗琦 
为了减少房价波动对经济的不利影响,研究房价的变化规律具有重要意义。该文运用GARCH模型族,以GDP、贷款利率等为自变量分析北京市房价的波动过程。计量结果显示:房价历史信息、GDP、CPI、贷款利率、土地成本对房价的影响显著;房价变化...
关键词：GARCH模型族 北京房价 波动聚集性 非对称效应 
基于波动聚集性的城际高铁客流量预测被引量：13
《铁道科学与工程学报》2019年第8期1890-1896,共7页耿立艳 鲁荣利 李新杰 
国家自然科学基金青年基金资助项目(61503261);河北省交通运输厅科技计划资助项目(QG2018-4);河北省高等学校青年拔尖人才计划资助项目(BJ2014097)
由于受到众多因素的影响,城际高铁客流量序列呈现出波动聚集性特征,常用的预测方法很难准确揭示这种波动聚集性特征,一定程度上限制了城际高铁客流量预测精度的提高。为解决该问题,将自回归差分移动平均(ARIMA)模型与广义自回归条件异方...
关键词：铁路运输 城际高铁 客流量 预测 ARIMA-GARCH模型 
基于EGARCH模型的降水量研究被引量：1
《阜阳师范学院学报（自然科学版）》2018年第2期1-7,共7页王超华 李国东 
国家自然科学基金(11461063);新疆维吾尔自治区自然科基金(2017D01A24)资助
降水量在农业、水利等各行业扮演着重要角色,提高降水量的观测与预测能力,有利于农业等各行业更好的发展。本文对沙雅县30年日均降水量动态数据进行分析,从中发现了降水量的波动聚集性,分别建立MA-GARCH与MA-EGARCH模型对降水量进行分...
关键词：降水 MA模型 EGARCH模型 波动聚集性 
银行间同业拆借利率的波动性研究被引量：4
《统计与决策》2018年第2期147-151,共5页冷琦琪 王学军 
国家自然科学基金资助项目(70773084)
为了研究银行间同业拆借利率的运行规律及波动特征,文章选取2006年10月13日至2017年6月9日的7天Shibor的周数据,构建对数收益率r_t序列进行研究。为了消除ARFIMA模型残差的ARCH效应及反映模型波动的非对称性,运用不同分布下的EGARCH模...
关键词：SHIBOR ARFIMA EGARCH VaR 长记忆性 波动聚集性 非对称性 
过度关注与股价波动聚集性被引量：1
《西安交通大学学报（社会科学版）》2015年第2期16-21,共6页周好文 晏富贵 徐守喜 
依据过度关注假说,建立了基于过度关注的噪音交易理论模型,模型刻画了股票收益率与历史波动的关系,认为过度关注能够产生股价波动聚集性。通过对全球19只发达和新兴国家地区股票指数的收益率数据进行GARCH族实证,结果表明收益波动的聚...
关键词：过度关注 噪音交易 波动聚集性 GARCH模型 
基于GARCH模型对沪铝和伦铝期货市场波动聚集性的实证研究和比较分析
《财经界》2013年第32期35-37,共3页张泓屿 王珂飞 赵敏孜 
本文通过对沪铝和伦铝期货市场收益率的统计描述,对两个市场的收益率分布存在非正态性和自回归条件异方差的特性进行了研究,然后建立了GARCH族模型,实证检验了沪铝和伦铝期货市场收益率序列的波动性特征,对市场波动的聚集性进行了研究,...
关键词：沪铝期货 伦铝期货 波动特征 聚集性 GARCH模型 
鲜活农产品拍卖相关指标的波动聚集性分析
《广东农业科学》2012年第19期200-204,208,共6页秦开大 曾能民 
国家自然科学基金(71062006;71162019);云南省哲社重点项目(JD2011ZD07)
成交价格、供货量、交易量和流拍率是我国鲜活农产品拍卖的4个重要指标并呈现波动聚集性。运用条件异方差模型分析了相应的收益率、供货量变动率、交易量变动率与流拍变动率的波动特征。实证结果表明,这4个序列均存在很强的波动聚集性:...
关键词：波动聚集性 指标 鲜活农产品拍卖 
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