ARFIMA

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基于ARFIMA-LSTM组合模型的光伏发电功率预测
《低碳世界》2024年第11期55-58,共4页秦瑞霞 
光伏发电作为一种绿色清洁能源,与“双碳”目标的实现紧密相连。预测光伏发电功率可以帮助优化电力系统的调度和运行,提高能源利用效率。为此,学界和工业界从时间序列、人工智能等多方面对光伏功率预测进行了研究。引入自回归分数移动平...
关键词：光伏发电功率预测 ARFIMA模型 LSTM模型 组合模型 
Exploring Long-Memory Process in the Prediction of Interval-Valued Financial Time Series and Its Application
《Journal of Systems Science & Complexity》2024年第2期759-775,共17页SHEN Tingting TAO Zhifu CHEN Huayou 
supported by the Humanities and Social Sciences Research Youth Project of the Ministry of Education of China under Grant No.21YJCZH148;the Natural Science Foundation of Anhui Province under Grant Nos.2108085MG239,2108085QG290,2008085QG334,and 2008085MG226;the National Natural Science Foundation of China under Grant Nos.72001001,71901001,and 72071001;the Provincial Natural Science Research Project of Anhui Colleges,China under Grant No.KJ2020A0004;The teacher project of Anhui Ecology and Economic Development Research Center in 2021 under Grant No.AHST2021002.
Long-memory process has been widely studied in classical financial time series analysis,which has merely been reported in the field of interval-valued financial time series.The aim of this paper is to explore long-mem...
关键词：ARFIMAX-FIGARCH interval-valued time series IV-VARFIMA long-memory process WTI crude oil futures price 
基于已实现极差的上证综指波动长记忆性识别与风险度量研究
《西南大学学报（自然科学版）》2021年第11期142-150,共9页周文浩 王沁 张红梅 汪玲 
国家自然科学基金项目(71671145);教育部人文社会科学研究基金项目(17YJC790119).
基于上证综指的高频信息,计算了已实现极差.针对已实现极差,进行R/S检验和单位根检验,发现已实现极差具有长记忆性.考虑到杠杆效应、异方差性和长记忆性,构建了基于已实现极差的ARFIMA-M-FIGARCH模型、ARFIMA-M-FIEGARCH模型和ARFIMA-M-...
关键词：已实现极差 双长记忆 R/S检验 ARFIMA-M-HYGARCH模型 在险价值 
验潮站坐标时间序列特性分析被引量：2
《全球定位系统》2021年第4期70-75,共6页付杰 熊常亮 孙喜文 贺小星 朱冀星 
国家自然科学基金项目(42104023,42061077);江西省自然科学基金项目(20202BAB214029,20202BABL214055);江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ200639,GJJ171293);江西省教育科学规划课题(21YB072)。
文中以298个验潮站作为研究对象,采用广义高斯-马尔科夫模型(GGM)、自回归滑动平均模型(ARMA)以及分形自回归聚合滑动平均模型(ARFIMA)三种模型,对验潮站坐标时间序列噪声模型特性及海平面变化趋势进行估计分析,并探讨了时间跨度对验潮...
关键词：验潮站 时间序列 自回归滑动平均模型(ARMA) 分形自回归聚合滑动平均模型(ARFIMA) 时间跨度 速度 
Forecasting Diabetes Patients Attendance at Al-Baha Hospitals Using Autoregressive Fractional Integrated Moving Average (ARFIMA) Models
《Journal of Data Analysis and Information Processing》2020年第3期183-194,共12页Salem Al Zahrani Fath Al Rahman Al Sameeh Abdulaziz C. M. Musa Ashaikh A. A. Shokeralla 
Diabetes has become a concern in the developed and developing countries with its growing number of patients reported to the ministry of health records. This paper discusses the use of the Autoregressive Fractional Mov...
关键词：Long Memory ARFIMA Rescaled Range R/S Method Diabetes Patients 
基于数据挖掘的投资者情绪对股市波动影响研究被引量：5
《燕山大学学报（哲学社会科学版）》2020年第1期68-77,共10页孙明璇 李莉莉 
国家统计科学研究项目“大数据背景下抽样统计推断方法研究”(2018LY20);山东省社科基金项目“大数据背景下预期与经济波动的相互影响机制研究”(17CJJJ05)
行为金融学理论中,投资者的决策易受自身情绪等因素的影响,目前,挖掘网络平台中的信息已成为获取投资者情绪的有效方式。为揭示投资者情绪对中国股市的影响,使用基于情感词典的中文情感分析方法,从新浪微博中提取不同种类的情绪时间序列...
关键词：情绪 股市 微博评论数据化 ARFIMA-RV模型 
基于贝叶斯ARFIMA-WRV模型高频数据长记忆性研究被引量：1
《数学的实践与认识》2019年第21期41-51,共11页周树民 陈健红 陈家清 
国家自然科学基金面上项目(81671633);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2017IB011)
考虑到高频时间序列波动率的长记忆性问题,构建了赋权已实现波动分数整合自回归移动平均(ARFIMA-WRV)模型对其进行了研究.利用贝叶斯统计方法对模型做了相应的贝叶斯分析,并对我国中小板股市收益波动率的长记忆性特征进行了实证分析.实...
关键词：长记忆性 高频数据 ARFIMA-WRV模型 贝叶斯统计方法 
基于分整视角的COT长记忆性识别
《湖州师范学院学报》2019年第10期1-7,共7页夏芳芳 陈雪东 
国家自然科学基金项目(11171105)
在分形框架下讨论金融时间序列的长记忆性问题,采用经典R/S分析和修正R/S分析计算Hurst值,对美国商品期货交易委员会公布的COT报告中的白银持仓量进行深入研究,并分别建立ARFIMA模型刻画的长记忆过程.研究表明,白银的商业和非商业持仓...
关键词：分整 长记忆性 HURST指数 R/S分析 ARFIMA 
江西省区域经济发展差异分析与空间极化预警研究被引量：2
《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》2018年第2期91-100,共10页聂高辉 邱洋冬 龙文琪 
2017年国家社会科学基金项目"我国人口老龄化的产业结构升级溢出效应研究"(17BJY077);江西省高校人文社会科学研究项目"金融供给侧改革视角下我省非正规金融风险的度量;监测及传导机制识别研究"(GL17106)
在区域经济差异理论的背景下,首先借鉴国内外关于区域经济差异度量指标,以江西省11个地级市为基本单元和研究尺度,定量分析了江西省2000-2016年期间的区域经济差异演变过程,并采用R/S分形理论方法探究了江西省区域经济差异的演变规律。...
关键词：江西省 经济差异 空间极化 ARFIMA 预警 
银行间同业拆借利率的波动性研究被引量：4
《统计与决策》2018年第2期147-151,共5页冷琦琪 王学军 
国家自然科学基金资助项目(70773084)
为了研究银行间同业拆借利率的运行规律及波动特征,文章选取2006年10月13日至2017年6月9日的7天Shibor的周数据,构建对数收益率r_t序列进行研究。为了消除ARFIMA模型残差的ARCH效应及反映模型波动的非对称性,运用不同分布下的EGARCH模...
关键词：SHIBOR ARFIMA EGARCH VaR 长记忆性 波动聚集性 非对称性 
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