晏富贵

作品数：3被引量：14H指数：2
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资产证券化的宏观审慎监管——基于网络模型的模拟研究被引量：2
《当代经济科学》2015年第5期44-51,125,共8页晏富贵 倪志凌 
银行系统具有复杂网络结构的特征,外部冲击对于银行系统稳定性的影响也和银行网络的拓扑结构有密切联系。本文通过建立银行体系的网络模型,基于现实数据进行模拟分析,研究在不同情况下资产证券化的引入对银行系统稳定性的影响,在此基础...
关键词：资产证券化 金融网络模型 银行系统稳定性 宏观审慎监管 
过度关注与股价波动聚集性被引量：1
《西安交通大学学报（社会科学版）》2015年第2期16-21,共6页周好文 晏富贵 徐守喜 
依据过度关注假说,建立了基于过度关注的噪音交易理论模型,模型刻画了股票收益率与历史波动的关系,认为过度关注能够产生股价波动聚集性。通过对全球19只发达和新兴国家地区股票指数的收益率数据进行GARCH族实证,结果表明收益波动的聚...
关键词：过度关注 噪音交易 波动聚集性 GARCH模型 
基于时变Copula的基金、股票和国债动态尾部相关性分析被引量：11
《西安交通大学学报（社会科学版）》2010年第4期21-26,共6页周好文 晏富贵 
全面的风险管理既要考虑正常状态,也要考虑极端情况,为此,利用上证指数数据,采用Time-varying Copula函数对极端市场环境下基金指数、股票指数和国债指数的尾部相关性进行了研究,发现三者相互间有较为显著的下尾相关,上尾相关相对不明显...
关键词：基金 股票 国债 尾部相关性 TIME-VARYING COPULA 
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