张泓屿

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文主题：非参数检验核密度估计股票收益率收益率中美股市更多>>
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中美股市收益率波动特征比较分析——基于非参数检验及其分布的核密度估计被引量：1
《中国外资》2013年第20期1-4,共4页厉益洲 张泓屿 王耶李 
本文运用K-S、Wilcoxon、J-B检验对中美股市收益率统计特性进行了研究,检验了收益率分布的非正态性和同分布性,并采用Spearman和Kendall检验,对2005年1月4日至2013年5月31日沪深300指数和S&P500指数历史收益率的相关性进行检验,最后利...
关键词：股票收益率 波动特征 非参数检验 核密度估计 
基于GARCH模型对沪铝和伦铝期货市场波动聚集性的实证研究和比较分析
《财经界》2013年第32期35-37,共3页张泓屿 王珂飞 赵敏孜 
本文通过对沪铝和伦铝期货市场收益率的统计描述,对两个市场的收益率分布存在非正态性和自回归条件异方差的特性进行了研究,然后建立了GARCH族模型,实证检验了沪铝和伦铝期货市场收益率序列的波动性特征,对市场波动的聚集性进行了研究,...
关键词：沪铝期货 伦铝期货 波动特征 聚集性 GARCH模型 
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