王珂飞

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文主题：分位数回归金融危机背景金融危机联动性状态空间模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财经界》《东北大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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金融危机背景下欧美股市联动性研究——基于状态空间模型和分位数回归的实证分析被引量：1
《东北大学学报（社会科学版）》2013年第6期575-581,共7页何康 殷敖 王珂飞 
中央高校基本科研业务费青年教师资助项目(11HDSK055)
通过选取欧美股市中比较具有代表性的英国FTSE 100指数、法国CAC 40指数、德国DAX 30指数及美国S&P 500指数作为研究对象,将时间区间划分为金融危机前时期、次贷危机时期及欧债危机时期,并运用状态空间模型及分位数回归对金融危机背景...
关键词：金融危机 股票市场联动性 状态空间模型 分位数回归 
基于GARCH模型对沪铝和伦铝期货市场波动聚集性的实证研究和比较分析
《财经界》2013年第32期35-37,共3页张泓屿 王珂飞 赵敏孜 
本文通过对沪铝和伦铝期货市场收益率的统计描述,对两个市场的收益率分布存在非正态性和自回归条件异方差的特性进行了研究,然后建立了GARCH族模型,实证检验了沪铝和伦铝期货市场收益率序列的波动性特征,对市场波动的聚集性进行了研究,...
关键词：沪铝期货 伦铝期货 波动特征 聚集性 GARCH模型 
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