时变COPULA

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中国股市与房市间的双向风险溢出效应研究——基于时变Copula-CoVaR模型分析
《山东财经大学学报》2025年第1期58-74,101,共18页肖强 陈立媛 
国家自然科学基金项目“分位数动态因子模型的构建及其应用”(72163019)。
探讨我国房市与股市间的双向风险溢出效应。采用IFM两步法确定边际和联合Copula分布,并据此计算CoVaR值以构建最优时变Copula-CoVaR模型,测度股市与房市之间的风险溢出效应,提出绝对和相对风险溢出测度并进行实证研究,指出风险溢出效应...
关键词：风险不对称性 CoVaR模型 双向风险溢出 时变Copula函数 
基于非对称性的碳市场与新能源市场间动态风险溢出效应研究被引量：2
《电力科学与工程》2024年第7期26-33,共8页王喜平 于萍 
河北省社会科学基金资助项目(HB23ZT008)。
为有效应对碳金融风险的发生和传导,以碳市场、新能源市场的市场价格作为研究对象,基于时变Copula-CoVaR模型,探究两市场间的风险溢出方向及动态特征。研究表明:碳市场和新能源市场间存在正向相依关系以及正向非对称的风险溢出效应,其...
关键词：碳市场 新能源市场 动态风险溢出 时变Copula-CoVaR模型 非对称性 
金融市场与实体经济主要行业之间的风险溢出效应被引量：1
《金融与经济》2024年第1期18-29,共12页李程 李佳馨 陈文舒 
教育部人文社科基金后期项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。
运用基于TVP-VAR模型的预测误差方差分解方法和Copula方法,量化分析金融各子市场与五大实体行业之间的风险溢出效应。实证结果表明,银行业和债市的风险溢出效应较大,银行业的影响更容易传导至工业和能源业等传统行业,而债市的影响更多...
关键词：风险溢出 实体行业 金融市场 尾部风险 时变COPULA 
金融时间序列系统风险度量:动态二元Dvine模型
《中国科学技术大学学报》2023年第11期1-11,I0001,I0007,共13页陈昱 曹心怡 金姝玥 徐涛 
supported by the National Social Science Fund of China(22BTJ027)。
在金融市场中,对金融资产的尾部风险的精准度量一直是研究者关注的焦点。本文提出了一个新的二元时间序列模型,用来计算和预测金融资产的在险价值(VaR)和条件在险价值(CoVaR)。该模型可以同时捕捉二元时间序列中存在的序列相关性和横截...
关键词：序列相关性 横截面相关性 时变COPULA 金融风险管理 条件分位数 
新能源、化石能源和高科技公司股价动态相依结构研究被引量：1
《运筹与管理》2022年第12期157-164,共8页杜子平 孙瑞泽 
国家自然科学基金项目(71771171);教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJCZH251)。
将我国新能源、化石能源和高科技产业纳入同一分析框架,采用因果关系检验、时变copula模型、滚动窗口R藤copula模型研究了三者股价动态相依结构,结果表明:新能源与高科技产业的联动性超过了能源产业内部的联动性,在投资者视角中新能源...
关键词：新能源 动态相依性 时变COPULA 藤copula 非线性格兰杰因果关系 
我国股票市场和债券市场收益率的相关性和联动性研究——基于时变Copula和VAR模型被引量：6
《经济体制改革》2022年第4期194-200,共7页李鑫 朱冬青 
国家自然科学基金地区项目“新时代我国沿边区域开放空间格局优化及战略支撑研究”(71861034)。
金融市场的波动深刻影响着社会经济的发展,股票市场和债券市场间协调发展尤其重要。基于上证综合指数和中证全债指数的日收益率数据,使用GPD-时变SJC Copula模型和VAR模型度量股票市场和债券市场收益率之间的相关性和联动性。研究表明:...
关键词：股票市场 债券市场 时变Copula模型 VAR模型 
我国EPU指数对金融市场的极端风险溢出
《系统工程》2022年第4期121-131,共11页曹洁 雷良海 叶文 
上海市科学技术委员会软科学重点课题(18692103000);江苏省高等学校自然科学研究面上项目(20KJB110020)。
本文基于时变Copula模型度量了四类广义CoVaR以探究我国经济政策不确定性(EPU)指数对我国金融市场的极端风险溢出,并利用KS拔靴检验法对极端风险溢出的显著性及非对称性进行了检验。研究结果表明,我国EPU指数的增加会显著加剧股票市场...
关键词：EPU指数 极端风险溢出 广义CoVaR 金融市场 时变COPULA 
信息冲击下的金融市场尾部相依结构与风险溢出效应——以股票市场和基金市场为例被引量：3
《区域金融研究》2022年第6期70-77,共8页潘德春 曾建新 
股票市场与基金市场作为重要的金融市场,在不同市场信息维度下两者之间的风险问题备受关注。将利空消息和利好消息置于同一框架之中,使用时变SJC Copula模型来刻画股票市场与基金市场之间的尾部风险相依结构,通过时变SJC Copula CoVaR...
关键词：股票市场 基金市场 风险相依 风险溢出 时变Copula CoVaR 
基于时变Copula-CoVaR的欧盟与国内碳市场风险溢出效应研究被引量：4
《分布式能源》2022年第2期8-17,共10页王喜平 王雪萍 
河北省社会科学基金项目(HB19YJ011)。
经济一体化背景下,研究国内外碳交易市场风险溢出效应,对投资决策、风险管理以及碳市场健康发展均具有重要意义。结合时变Copula函数和广义自回归条件异方差类(generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity,GARCH)模型...
关键词：碳市场 时变Copula函数 广义自回归条件异方差类(GARCH)模型 风险溢出 
基于时变copula互信息的肌间耦合分析被引量：2
《中国生物医学工程学报》2022年第2期140-150,共11页王洪安 佘青山 马玉良 孔万增 田玉平 
国家自然科学基金(61871427,62071161);山东省重点研发计划(重大科技创新工程)项目(2019JZZY021005)。
如何准确、合理地衡量中枢神经系统调控下的肌间耦合关系,是一个富有挑战性的研究课题。在时变copula函数的基础上,通过与熵理论相结合,提出一种时变copula互信息估计方法,并将其应用于10名被试腕屈、腕展运动过程中,肱二头肌(BB)和肱...
关键词：时变copula函数 相依结构 互信息 特征频段 肌间耦合 
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