中美贸易摩擦下国际农产品价格风险差异比较  

作　　者：许馨露 顾光同 沈强斌[1] 郑超凡 

机构地区：[1]浙江农林大学经济管理学院,浙江杭州311300 [2]浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院,浙江杭州311300

出　　处：《山西农经》2020年第14期7-11,共5页Shanxi Agricultural Economy

基　　金：浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目“中美贸易摩擦背景下国际农产品价格差异分析”(2019R412021)。

摘　　要：对国际农产品期货交易价格进行研究,选取玉米、大豆、小麦及猪肉4类农产品期货价格数据,运用GARCH模型族进行农产品期货价格收益率的风险差异比较,运用VaR方法进行回测。结论:在4类农产品期货中,猪肉期货价格风险更大,未来期货市场应着重于猪肉期货的价格操作。提出了通过农产品期货交易来保证我国资金安全和获取利润的建议。

关 键 词：中美贸易 GARCH模型族 农产品期货 VaR 

分 类 号：F313.7[经济管理—产业经济] F713.35F752.7F757.12