VAR-GARCH

作品数：24被引量：70H指数：4
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相关期刊：《财会通讯（中）》《企业研究（理论版）》《智富时代》《Journal of Systems Science and Systems Engineering》更多>>
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沪深300指数及其股指期货的风险管理研究——基于VaR-GARCH模型被引量：1
《中国证券期货》2023年第5期39-47,共9页朱溪溪 王文胜 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(21YJA910005)。
沪深300指数期货的上市对于中国金融市场来说具有里程碑意义,沪深300指数可以在一定程度上反映中国股市整体的趋势,对其进行相应的风险管理是不可或缺的。文章利用VaR-GARCH模型拟合了沪深300指数及其股指期货在2021-10-18到2022-05-20...
关键词：沪深300股指期货 风险管理 VAR-GARCH 
沪深300股指期货的风险对冲实证——以VaR-GARCH模型检验被引量：1
《中国管理信息化》2023年第3期126-130,共5页廖前豪 
“防范化解重大风险攻坚战”作为三大攻坚战之首,重要性不言而喻。在金融市场高度发展的当下,本文选择沪深300股指期货作为研究对象,以Va R-GARCH模型进行研究,发现其收益能够显著覆盖Va R,能够显著对冲风险,表明投资者可以根据Va R进...
关键词：沪深300股指期货 风险对冲 VAR-GARCH模型 
金融系统多维度流动性间溢出效应研究——基于三元VAR-GARCH-BEEK模型的分析被引量：2
《金融与经济》2019年第6期10-15,共6页叶莉 樊锦霞 赵萌 
天津哲学社会科学基金规划项目《基于流动性关联网络的我国系统性金融风险演化研究》(TJYJ10-001)
本文通过建立三元VAR(6)-GARCH( 1,) 1-BEEK模型从均值和方差层面刻画了我国金融系统不同维度流动性之间的溢出效应。研究发现,市场流动性、融资流动性与货币流动性之间存在双向均值溢出效应;融资流动性对市场流动性具有单项均值溢出效...
关键词：多维度流动性 均值溢出 波动溢出 
“沪港通”开通前后沪、港股市间信息溢出与动态相关性研究——基于VAR-GARCH-DCC模型的检验被引量：2
《广东行政学院学报》2018年第2期80-90,共11页丁肖丽 
"沪港通"是中国资本市场双向开放进程中的新思路,具有重要的战略意义。在梳理相关理论的基础上,通过构建VAR-GARCH-DCC整合分析框架,从收益溢出和波动溢出两个角度,实证分析了沪港通开通前后上海与香港股市间的信息溢出效应。研究发现,...
关键词：沪港通 均值溢出 波动溢出 动态相关性 
基于VAR-GARCH的债券型结构化理财产品的市场风险研究
《智富时代》2017年第7X期19-19,共1页段紫薇 
随着中国投资者对投资品种的需求增加,以及利率市场化促使众多商业银行大力发展理财产品等表外业务,然而市场在追求预期高收益时却忽视了理财产品的风险,本文采用VAR-GARCH模型对债券型结构化理财产品的利率风险和商品价格风险分别进行...
关键词：债券型结构化理财产品 市场风险 VAR-GARCH模型 
基于 VaR-GARCH 模型的股指期货风险度量研究
《市场周刊·理论版》2017年第18期142-143,共2页刘瑾瑜 
国内外预测股指期货合约的市场风险基本以VaR风险评估为主流 ，计算VaR的核心与关键是估计波动性参数. 由于金融资产价格涨跌率时间序列具有波动聚集效应 、厚尾效应及时变方差效应，VaR—GARCH 模型进行风险价值度量方法克服了诸如敏...
关键词：VAR-GARCH模型 股指期货 风险度量 
互联网“宝宝”风险影响因素实证研究——基于VaR-GARCH类模型
《财会通讯（中）》2017年第2期45-49,共5页罗晨 王湛 
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之...
关键词：互联网“宝宝” 风险评估 VAR 
我国保险市场与银行市场间的风险溢出效应研究——基于上市银行和保险公司的实证分析被引量：14
《保险研究》2016年第12期3-14,共12页刘璐 韩浩 
国家自然科学基金(71273042);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2014047);辽宁省教育厅人文社科项目(W2013212);辽宁省社会科学规划基金项目(L09DJY105);2017年度辽宁经济社会发展立项课题基地项目(20171slktjd-025)和2015年度大连市保监局与东北财经大学合作项目的联合资助
本文运用我国上市保险公司和上市银行2008年1月至2016年11月的股票收益率数据构建了两市场的二阶段波动率模型。第一阶段,运用一元ARMA-GARCH模型对两个市场的波动性问题进行了测度。结果表明,两个市场的收益率序列都受到前期收益率的影...
关键词：保险市场 银行市场 溢出效应 VAR-GARCH—BEKK模型 
不同市场行情下股指期货市场和现货市场之间的溢出效应研究被引量：3
《金融理论探索》2016年第4期58-63,共6页周丹丹 
通过建立VAR-GARCH-BEEK模型对不同市场行情下股指期货和现货之间的溢出效应进行研究,发现两个市场各个时间段内的收益率之间存在不同的溢出效应,横盘阶段和牛市阶段存在单向的溢出,熊市阶段市场不存在溢出;两个市场各个时间段内的波动...
关键词：股指期货 现货 溢出效应 VAR-GARCH-BEEK模型 
基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期货和股票现货的波动性联动分析被引量：1
《吉林金融研究》2016年第2期6-12,共7页周丹丹 
本文通过对2010年4月至2015年9月之间的股指期货和股票现货的波动性进行研究,通过引入虚拟数据建立经济模型发现股指期货的推出在一定程度上平抑了股票市场价格的波动性减少了股票市场的价格波动;通过建立多元VAR-GARCH-BEEK模型研究两...
关键词：股指期货 股票现货 VAR-GARCH-BEEK模型 波动性 
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