股票现货

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A股大波动行情中的股指期权基础策略
《股市动态分析》2024年第20期23-24,共2页叶倩宁 
市场行情较大波动来临时,权益类衍生品中,股指期权作为重要的风险管理工具可以成为投资者参与交易时的优选。国庆前后,在宏观、地产、资本市场政策组合加码推出的刺激下,主要A股指数均迎来了大涨,来到年内新高,直接再加仓股票现货或股...
关键词：股指期权 风险管理工具 股票现货 投资者参与 价差 市场行情 A股指数 保护性策略 
股指期货对我国股票现货市场的长短期影响——基于变点检测和面板数据的实证研究
《统计理论与实践》2023年第6期43-48,共6页任东海 
沪深300股指期货作为中国第一个金融期货产品,上市以来交易活跃但争议不断。从两个方面考察该股指期货引入对现货市场的影响:一是利用ARCH过程的多变点检测方法,对沪深300指数、上证综指以及深证成指的日收盘价差分序列进行多变点检测,...
关键词：市场波动 股指期货 变点检测 面板数据 
股指期货对股票现货波动性的影响研究——基于面板数据评估方法
《山西师范大学学报（自然科学版）》2022年第4期98-103,共6页任家福 孙毅 
股指期货对股票现货的影响,历来是学界研究的重点.本文使用Hsiao(2012)提出的面板数据政策评估方法,以沪深300和中证500股指期货“松绑”为视角,研究股指期货对股票现货波动性的影响.为了保证研究期间的对称性,本文选取2016年1月4日至2...
关键词：股指期货 松绑 波动性 面板数据政策评估方法 
股指期货对股票现货市场的影响——基于上证50指数
《青海金融》2020年第8期17-20,共4页王陆秀 胡雅婷 赵玥 
湖北省教育厅科研项目(B218216)。
本文选取上证50指数日收盘价,借助GARCH模型进行实证研究发现:上证50股指期货虽然增大股票现货市场的波动性,但这种影响并不明显。表明上证50股指期货推出时间较短,与股票现货市场波动相关性还不太强。对此,我国股指期货市场需要更加积...
关键词：股指期货 股票现货市场 波动性 GARCH 
股指期货与股票现货跨市场交易宏观审慎监管论——以国务院金融稳定发展委员会的设立为背景被引量：6
《江西财经大学学报》2020年第1期120-133,共14页刘辉 
国家社会科学基金一般项目“新发展理念下中国金融机构社会责任立法问题研究”(17BFX009);湖南大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“结构金融法的理论与实践”(531118010399)
"8.16光大乌龙指事件""5.28股市断崖式下跌事件"和"5.6千股跌停事件"的接踵而至,沉重宣告了中国股指期货与股票现货跨市场交易宏观审慎监管法制的疏漏。根据风险回应型金融法基本原理,跨市场交易宏观审慎监管法制必须回应系统性风险管...
关键词：股指期货 跨市场交易 宏观审慎监管 熔断机制 期货法 
股指期货对股票现货市场影响——基于沪深300股指期货的实证研究被引量：2
《科技经济导刊》2019年第22期170-172,共3页高莹 
本研究旨在通过实证分析,以沪深300股指期货市场为例,考察股指期货对股票现货市场的影响。本研究利用GARCH族等模型对股指期货推出前后股票现货市场的变化进行研究,通过选取沪深300股指期货市场作为研究对象,发现沪深300股指期货的推出...
关键词：股指期货 协整检验 误差修正模型 
中证500股指期货对股票现货市场波动性影响研究被引量：4
《经济研究导刊》2019年第20期136-140,共5页徐德贵 李慧 王月月 
2017贵州省科技厅软科学项目资助(黔科合基础[2017]1509-1)
选取中证500股指期货引入前后中证500指数日度收益率的数据,通过比较不同滞后阶数的GARCH模型,验证股指期货引入对现货市场收益率波动性的影响,再此基础上进一步探讨股指期货引入前后非对称信息对收益率的影响变化。通过分析发现:中证50...
关键词：中证股指期货 GARCH模型 收益率 波动性 
沪深300股指期货对股票现货市场的影响被引量：1
《青海金融》2019年第1期4-10,共7页王小宁 童玺 
文章以2016年1月4日至2018年6月15日的沪深300股指期货当月合约价格与沪深300指数的日数据为研究对象,分别从短期和长期的角度研究沪深300股指期货对股票现货市场价格波动性的影响。实证研究结果表明,在短期中,沪深300股指期货对股票现...
关键词：沪深300股指期货 股票现货 价格波动 
沪深300股指期货对股票现货市场的影响研究
《产业与科技论坛》2018年第17期111-112,共2页谢梦洁 唐德丽 陈鼎玉 
本文采用2002年1月4日至2017年5月26日沪深300股票指数数据,运用加入了虚拟变量的GARCH模型,比较沪深300股指期货的上市对股票现货市场产生的影响,通过分析模型得出,沪深300股指期货在很小程度上减弱了股票现货市场的波动。最终得出了...
关键词：沪深300股指期货 沪深300股票指数 GARCH模型 
沪深300股指期货对我国股票市场的波动性影响研究被引量：6
《市场研究》2018年第8期22-23,共2页王鹏娜 
本文选取2005年4月8日至2017年12月21日沪深300指数日收盘价数据,建立GARCH模型,研究得出股指期货推出后降低了股票现货市场波动性的结论,同时对股指期货推出前和推出后分别建立EGARCH模型,并与引入虚拟变量的EGARCH模型对比。结果表明...
关键词：股指期货 股票现货市场 波动性 GARCH模型 EGARCH模型 
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