股指期权

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A股大波动行情中的股指期权基础策略
《股市动态分析》2024年第20期23-24,共2页叶倩宁 
市场行情较大波动来临时,权益类衍生品中,股指期权作为重要的风险管理工具可以成为投资者参与交易时的优选。国庆前后,在宏观、地产、资本市场政策组合加码推出的刺激下,主要A股指数均迎来了大涨,来到年内新高,直接再加仓股票现货或股...
关键词：股指期权 风险管理工具 股票现货 投资者参与 价差 市场行情 A股指数 保护性策略 
投资者预期差测度与成因问题研究
《管理评论》2024年第10期75-86,共12页姜圆 
国家自然科学基金地区项目(72261031)。
本文基于预期差假说提出了个股层面的投资者预期差测度,用以回答行为金融学对投资者预期差成因悬而未决的问题,即为何“幼稚投资者”在证券市场上长期重复预期偏差这一错误的同时,聪明的“逆向投资者”却未能通过构建有效的套利交易策...
关键词：套利风险 预期差 融券交易 股指期权 
股指期权推出对期货市场波动性的影响研究
《吉林工商学院学报》2024年第2期104-112,共9页刘莉君 刘文妹 
湖南省教育厅重点科研项目“数字经济推动共建‘一带一路’高质量发展的机理与效应研究”(22A0322)。
以沪深300股指期权为研究对象,通过分别建立引入单虚拟变量和双虚拟变量的ARMA-GARCH模型,实证检验了股指期权推出在短期内和中长期内对期货市场波动性的影响,并进一步建立EGARCH模型探讨了其推出对期货市场波动性非对称效应的作用。结...
关键词：股指期权 期货市场 波动性 金融监管 风险管理 
期权隐含信息提取及对股票市场的影响:基于机器学习的视角
《计量经济学报》2024年第1期231-247,共17页陈坚 唐国豪 姚加权 
教育部人文社会科学研究规划基金(23YJA790006,22YJA790079);国家自然科学基金(72003062)。
如何提取期权隐含信息并研究其对标的股票收益的影响一直是学界和业界关心的问题之一.现有研究主要依赖某个单一维度:在值程度(Moneyness)或者期限结构(Maturity),来提取期权隐含信息,如隐含波动率、隐含偏度或者隐含尾部风险等.如何在...
关键词：股指期权 期权隐含信息 主成分分析 机器学习 
厚尾随机波动率模型下的沪深300股指期权定价分析
《云南民族大学学报（自然科学版）》2023年第3期340-345,共6页任芳玲 乔克林 薛盼红 
国家自然科学基金(61763045);陕西省科技厅自然科学基金(2022JQ-741).
首先,对沪深300股指期权交易数据,采用马尔科夫链蒙特卡洛方法、吉布斯采样方法,利用Eviews软件、WinBUGS软件,进行该期权的定价模型选择和参数估计,并通过BUGS程序语言中的贝叶斯估计法,进行模型参数求解.其次,对该期权进行随机波动率...
关键词：沪深300股指期权 期权定价 时间序列 SV-T模型 
陈蓉:完完善资本市场风险管理体系
《经济研究信息》2022年第12期27-28,共2页陈蓉 
日前,证监会同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。股指期货和期权产品,是基础的资本市场风险管理工具。从成熟市场经验看,主要市场的代表性指数均上市了相应的股指期货、股指期权...
关键词：股指期货 挂牌交易 风险管理工具 风险管理体系 股指期权 完善资本市场 证监会 中国金融期货交易所 
沪深300股指期权与现货市场价格关联性研究被引量：2
《中国证券期货》2022年第2期32-40,共9页王新华 吴怡林 
湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目“粮食经济政策与安全战略研究”(编号:T201609);湖北省教育厅科学技术研究项目“粮食进口激增对我国粮食安全的影响及对策”(编号:D20181801)。
期权作为重要的衍生品,在投资和投机策略中扮演着重要角色。笔者对期权和现货产品的价格关联性进行研究,选取2019年12月23日到2021年11月8日的沪深300股指期权以及沪深300ETF的价格数据,运用TGARCH(1,1)模型实证分析二者间的价格关联关...
关键词：沪深300 GARCH模型 期权市场 关联性 
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析被引量：2
《金融》2021年第4期319-332,共14页张翔 李治 
为研究沪深300股指期权定价,本文在对BS、CEV、Heston模型进行了理论分析和欧式期权定价解析式推导后,针对不同模型使用了不同的方法进行参数估计并实现了模型定价。最后本文借由对称平均绝对百分比误差(sMAPE)作为误差衡量指标,得出了...
关键词：沪深300股指期权 波动率 BS模型 CEV模型 Heston模型 
期权、期货与现货市场间极端风险溢出效应研究——来自上证50指数的证据被引量：3
《价格理论与实践》2021年第7期120-124,共5页李飞 许朵 
北京市哲学社科基金重点项目(17YJA003);北京市社会科学基金项目(SZ20171001106)
随着上证50ETF期权及上证50股指期货的陆续推出,上证50指数已成为我国首个现货、期货和期权交易市场相对完善的股指。本文应用中国市场的数据,通过使用偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型对期货、期权与现货市场间的极端风险溢出效...
关键词：股指期权 股指期货 风险溢出 时变COPULA CVAR 
股指期权信息能反映投资者情绪吗——基于沪深300ETF期权的实证研究
《福建金融》2021年第7期41-49,共9页刘瀚樯 叶致昂 郭风龙 
文章考察基于期权交易信息的投资者情绪综合指数的适用性,首先归纳了好的投资者情绪指标应具有的特点,继而以沪深300ETF期权数据为基础,提取成交量、多空方向和期权隐含波动率三大指标,采用主成分分析法构建投资者情绪综合指数;借鉴美...
关键词：投资者情绪 复合情绪指标 波动率指数 沪深300ETF期权 因子分析法 
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