陈坚

作品数：7被引量：49H指数：3
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供职机构：厦门大学经济学院更多>>
发文主题：股指期权中国股票市场期权隐含偏度更多>>
发文领域：经济管理社会学更多>>
发文期刊：《东南学术》《管理科学学报》《厦门大学学报（哲学社会科学版）》《计量经济学报》更多>>
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期权隐含信息提取及对股票市场的影响:基于机器学习的视角
《计量经济学报》2024年第1期231-247,共17页陈坚 唐国豪 姚加权 
教育部人文社会科学研究规划基金(23YJA790006,22YJA790079);国家自然科学基金(72003062)。
如何提取期权隐含信息并研究其对标的股票收益的影响一直是学界和业界关心的问题之一.现有研究主要依赖某个单一维度:在值程度(Moneyness)或者期限结构(Maturity),来提取期权隐含信息,如隐含波动率、隐含偏度或者隐含尾部风险等.如何在...
关键词：股指期权 期权隐含信息 主成分分析 机器学习 
期权隐含尾部风险及其对股票收益率的预测被引量：11
《管理科学学报》2019年第10期72-81,共10页陈坚 张轶凡 洪集民 
国家自然科学基金资助项目(71671148)
当投资者预期未来股票市场可能出现下跌时,会用虚值看跌期权来对冲下跌风险,因此这部分期权价格中隐含了未来股票下跌风险的信息.文章根据下偏矩的概念,通过无模型的估计方法,从看跌期权价格中提取出股票收益率分布的尾部风险指标或下...
关键词：股指期权 尾部风险 股票收益率预测 样本外预测 
中国股票市场的已实现偏度与收益率预测被引量：23
《金融研究》2018年第9期107-125,共19页陈坚 张轶凡 
国家自然科学基金面上项目(71671148)中期科研成果
利用高频股票指数数据,本文构造了中国股票市场的已实现偏度,并检验了其对中国股票市场收益率的预测能力。实证结果显示,当前较低的已实现偏度可以显著预测下个月中国股票市场较高的超额收益率,样本内和样本外的R^2分别达到了3. 39%和2....
关键词：已实现偏度 中国股票市场 样本外预测 
中国股票市场尾部风险与收益率预测——基于Copula与极值理论的VaR对比研究被引量：15
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2014年第4期45-54,共10页陈坚 
国家自然科学基金项目"基于扇形偏好的一般均衡期权定价方法及其对股价跳跃的应用"(71201136)
目前,在险价值(VaR)被广泛应用于风险管理与投资组合分析中,在股票市场,它表示股票收益的尾部风险。相关研究发现VaR对未来股票收益具有预测作用。根据Copula方法和极值理论方法分别构建VaR,考察其对中国股票市场是否具有样本内和样本...
关键词：样本外预测 极值理论 COPULA VAR 尾部风险 
基于扇形偏好的期权定价方法被引量：2
《管理科学学报》2014年第3期27-36,共10页陈坚 
国家自然科学基金资助项目(71201136)
"波动率微笑"与资产收益的非正态分布一直是Black-Scholes期权定价模型无法解释的两种现象.为了改进该模型,一种基于交换经济的均衡模型孕育而生.但是传统均衡模型中所假设的预期效用函数无法区分投资人对于波动风险与跳跃风险的不同厌...
关键词：股指期权 递归效用 扇形偏好 跳跃风险 
澳门赌权开放的前因后果
《福建商业高等专科学校学报》2003年第2期14-15,共2页陈坚 
本文从历史角度探讨澳门赌权开放的前因后果、存在问题 ,并对澳门博彩业的前景提出作者的看法。
关键词：澳门 博彩 
失业简论
《东南学术》1988年第4期44-48,78,共6页周群峰 陈坚 
九年来的改革实践告诫人们:许多传统的经济理论必须加以重新思考、研究和突破,否则它将使深化改革步履艰难。因循守旧和回避现实都不是经济科学之本性。本文想就人们忌讳的问题——失业作一尝试,以求教于同仁。一、失业产生的经济条件...
关键词：摩擦性失业 资本主义制度 劳动力需求 社会主义国家 生产力发展 劳动人口 联产承包责任制 前资本主义社会 失业人口 失业现象 
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