中国股票市场

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市值管理 看真切、说清楚、干明白
《企业管理》2025年第1期31-33,共3页刘斌 
如果把证券交易市场看作从事买卖的场所,中国5000多家A股上市公司就是在这里进行交易的商品,每家公司的股票价格便是这家公司的市场标签。市场标签的光彩度、满意度、吸引力,既反映上市公司这些交易商品的成色,也折射着市场温度和生命...
关键词：证券交易市场 市值管理 股票价格 交易商品 A股上市公司 上海证券交易所 中国股票市场 满意度 
中国股票市场突显效应研究
《上海金融》2024年第11期19-30,43,共13页阳佳余 敬飞艳 
传统资产定价理论假设投资者完全理性,但实际上投资者注意力有限,易受显著性信息影响。本文基于Cosemans和Frehen(2021)对突显理论的研究,选取2000-2022年沪深两市A股上市公司数据,综合股票量、价视角探讨显著性信息对股票预期收益的影...
关键词：突显理论 显著性信息 套利约束 
中国股市牛熊市的周期性转换特征——基于DMCPSO-HSMM模型
《管理评论》2024年第11期3-13,共11页杨杰 冯芸 杨豪 
国家社会科学基金重大项目(23ZDA039)。
本文围绕中国股市市态的周期性转换,深入研究了沪深300指数收益率的时变分布特征。通过在标准粒子群算法中引入K-Means++聚类算法动态种群重组和混沌搜索策略提出了动态多种群混沌粒子群算法,并基于此对隐半马尔可夫模型的初值进行优化...
关键词：中国股票市场 粒子群算法 隐半马尔可夫模型 样本外预测 
多支股票配对交易优化研究——基于中国股票市场的实证检验
《运筹与管理》2024年第11期190-196,共7页刁海璨 刘国山 
中国社会科学院经济大数据与政策评估实验室项目(2024SYZH004)。
随着中国股票市场的日益成熟与市场效率的持续提升,统计套利策略的应用日益增加。单支股票的配对策略盈利空间收窄,传统交易策略面临着性能优化的挑战。针对此问题,本文提出了一种多支股票配对的交易优化策略—MultiPT优化策略。首先基...
关键词：多支股票配对交易 SQP算法 最小距离法 协整检验 
行业间波动率共同风险分担与特质性风险传染——来自中国股票市场的证据
《中央财经大学学报》2024年第11期50-64,共15页陈仁全 田新民 
教育部人文社会科学青年基金项目“数字化变革下产业链关联网络与系统性风险:影响与防范对策研究”(项目编号:23YJC790077)。
本文基于2000年1月至2024年5月万得一级行业指数的日度交易数据,借助于广义动态因子模型(GDFM)提取行业波动率共同风险成分和特质性风险成分,分析了行业波动率共同风险和特质性风险的动态变化,进一步揭示了行业共同风险和特质性风险的...
关键词：共同风险 特质性风险 风险分担 风险传染 
AI大模型赋能金融市场量化投资?基于另类数据与传统金融数据的研究被引量：6
《计量经济学报》2024年第3期761-783,共23页何勇 焦丽 杨艺 祝怡菲 
国家自然科学基金(12171282)。
当前,以ChatGPT(chat generative pre-trained transformer)为代表的大语言模型迅速发展,被广泛用于股市投资算法交易、风险管理等多个领域.这为金融投资者提供了新的决策工具和投资途径.本文基于BERT(bidirectional encoder representa...
关键词：中国股票市场 财经新闻分析 大语言模型 量化投资 
基于自编码机器学习的资产定价研究——中国股票市场的金融大数据分析视角
《管理科学学报》2024年第9期82-97,共16页唐国豪 朱琳 廖存非 姜富伟 
国家自然科学基金资助项目(71872195,72072193,72003062,72342019),国家社会科学基金资助重大项目(22&ZD063)。
本研究在中国股票市场上,使用自编码机器学习方法和包含近百个公司特征变量的金融大数据,对资产价格进行解释和预测,并对自编码因子进行全面的宏观经济分析.研究发现,自编码因子能够从包含公司特征的大量信息中提取到有效的收益预测信号...
关键词：自编码器 机器学习 金融大数据 LOGISTIC回归 横截面收益预测 
铁矿石价格、国际航运与中国股票市场间的时变溢出效应——来自TVP-VAR-DY模型的证据
《科技和产业》2024年第17期169-174,共6页曹文屹 
采用时频参数向量自回归(TVP-VAR)连通性方法,使用2017年1月4日至2023年3月6日的日度数据探讨铁矿石价格、国际航运与中国股票市场间的时变溢出效应。实证结果表明:国际航运是最强烈的溢出效应;中国股票市场是溢出效应的传导因素;铁矿...
关键词：铁矿石 航运市场 中国股票市场 资源安全 TVP-VAR-DY(时频参数向量自回归-股息收益率) 
中国散户交易与收益率预测
《清华金融评论》2024年第9期95-98,共4页张晓燕 张欣然 
论文《中国散户交易与收益率预测》(Retail Trading and Return Predictability in China)研究了两个重要问题:一是中国股票市场的散户交易订单是否具有价格预测能力,二是假如交易订单具有预测能力,其来源和交易行为背后的驱动因素是什...
关键词：收益率预测 金融机构 散户 多维度分析 价格预测 中国股票市场 股价预测 交易行为 
中国股票市场对宏观经济的预测能力研究——基于VAR模型的实证分析被引量：1
《商展经济》2024年第15期27-30,共4页朱相甫 
股票市场作为前瞻性指标,通常被认为是经济发展的“晴雨表”。在过去的几十年时间里,我国宏观经济呈现高速增长态势。但是,中国股市总体来说发展缓慢,上证综指在3000点附近徘徊多年,与宏观经济的发展趋势呈现背离态势。本文利用2005—2...
关键词：经济背离 VAR模型 股权分置 上证综指 季节调整 宏观经济 
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