云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 沪深300股指期货

沪深300股指期货: 作品数：450被引量：1103H指数：17; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：乔高秀朱家明魏宇许自坚刘向丽更多>>; 相关机构：西南财经大学东北财经大学对外经济贸易大学厦门大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

沪深300股指期货套期保值比率的实证分析与绩效评价: 《赣商》2024年第3期22-24,共3页王若彤; 沪深 300 指数期货于 2010 年 4 月 16 日正式上市,为证券市场提供了更为丰富的投资策略,投资者可利用股指期货与股票现货之间的走势基本一致这一特点,通过在期货市场建立相反的头寸来管理现货市场的价格风险,该操作最关键的是确定合理...

沪深300指数及其股指期货的风险管理研究——基于VaR-GARCH模型被引量：1: 《中国证券期货》2023年第5期39-47,共9页朱溪溪王文胜; 教育部人文社会科学研究规划基金项目(21YJA910005)。; 沪深300指数期货的上市对于中国金融市场来说具有里程碑意义,沪深300指数可以在一定程度上反映中国股市整体的趋势,对其进行相应的风险管理是不可或缺的。文章利用VaR-GARCH模型拟合了沪深300指数及其股指期货在2021-10-18到2022-05-20...; 关键词：沪深300股指期货风险管理 VAR-GARCH

基于EMD-DCC-GARCH的沪深300股指期货多尺度动态套期保值研究被引量：1: 《运筹与管理》2023年第9期200-207,共8页王佳何柳杨王旭; 河北省社会科学基金项目(HB22YJ035)。; 大多已有研究均忽视不同时间期限对套期保值的影响,本文利用经验模态分解方法(Empirical Mode Decomposition,EMD)将沪深300指数现货和期货收益率分为短期、中期和长期三个时间尺度。进一步结合DCC-GARCH模型,分别在最小方差和最小CVaR...; 关键词：多尺度套期保值经验模态分解 DCC-GARCH 最小方差法最小CVaR法

沪深300股指期货与ETF基金套期保值比率的研究被引量：1: 《中国市场》2023年第23期9-13,共5页钟楚莹; 文章以2020年1月2日至2021年7月30日的嘉实300ETF和沪深300股指期货的交易日收盘价为样本数据,通过最小二乘法(OLS)模型、向量自回归模型(VAR)、误差分析模型对最优套期保值比率进行预估,并通过套期保值绩效进行比较。研究结果表明,OLS...; 关键词：套期保值股指期货风险管控

沪深300股指期货的风险对冲实证——以VaR-GARCH模型检验被引量：1: 《中国管理信息化》2023年第3期126-130,共5页廖前豪; “防范化解重大风险攻坚战”作为三大攻坚战之首,重要性不言而喻。在金融市场高度发展的当下,本文选择沪深300股指期货作为研究对象,以Va R-GARCH模型进行研究,发现其收益能够显著覆盖Va R,能够显著对冲风险,表明投资者可以根据Va R进...; 关键词：沪深300股指期货风险对冲 VAR-GARCH模型

基于GARCH类模型沪深300股指期货波动率预测研究被引量：1: 《淮北师范大学学报（自然科学版）》2022年第4期23-29,共7页沈慈慈王伟杰侯为波; 安徽高校自然科学研究项目(KJ2021A1242)。; 文章以沪深300股指期货为研究对象,对GARCH类模型的样本内、外预测表现进行评价.选取日收盘价数据,对其日对数收益率序列进行基本的统计分析,验证序列具有ARCH效应.通过泊松拟合优度检验模型的标准化残差假定分布,选取最优的分布建立GA...; 关键词：股指期货 GARCH 已实现波动率预测能力评价

沪深300股指期货价格影响因素及价格预测: 《中国商论》2022年第18期130-133,共4页周大朋穆月英; 国家社会科学基金重大项目(18ZDA074)。; 沪深300股指期货为我国金融市场提供了价格发现和风险规避等功能,但是其价格波动较大,容易增加投资风险,因此探究其影响因素和预测价格具有重要意义。本文通过建立VAR模型和GARCH族模型对价格影响因素进行分析和预测。研究表明:沪深300...; 关键词：沪深300股指期货向量自回归模型 GARCH模型脉冲响应函数价格预测

股指期货模糊性测度及其对套期保值的影响研究——以沪深300股指期货为例被引量：1: 《价格理论与实践》2022年第7期78-83,202,共7页郭文旌(译) 王曦宇; 江苏省社会科学基金项目“重大疫情下粮食价格波动及风险行为对冲策略研究”(20EYB008);江苏省研究生科研创新计划项目“新冠肺炎疫情背景下外汇风险的最优模糊厌恶套保策略研究”(KYCX21_1433); 近年来,全球范围内的贸易摩擦使得资本市场的不确定性进一步增加,而期货具有对冲不确定性的重要功能,投资者可以通过套期保值来规避风险。为了研究股指期货的模糊性变化对套期保值的影响,本文基于不确定概率下的期望效用理论框架(EUUP)...; 关键词：股指期货模糊性不确定性理论套期保值

机构投资者博彩偏好与股指期货价格发现--基于沪深300股指期货的研究被引量：2: 《兰州财经大学学报》2022年第3期55-64,共10页王力刘莉高志; 中国证券市场的投机氛围浓厚,个体投资者的博彩偏好强烈是市场价格泡沫产生的源泉,而机构投资者的博彩偏好则是泡沫生成和膨胀的加速器,其利用个体投资者的博彩心理进行泡沫骑乘并获利。通过检验机构投资者的博彩偏好对沪深300股指期货...; 关键词：机构投资者博彩偏好股指期货价格发现

基于广义已实现测度的沪深300股指期货波动率预测与风险度量: 《长春工程学院学报（社会科学版）》2022年第2期31-36,共6页苏小囡张蕾邢钰郝红霞; 江苏省高校哲学社会科学研究一般项目(项目编号:2021SJA0362);江苏省自然科学基金青年项目(项目编号:BK20210678);江苏省高等学校自然科学研究面上项目(项目编号:21KJB110022);全国统计科学研究优选项目(项目编号:2021LY019);江苏省研究生科研与实践创新项目(项目编号:KYCX21_1882);江苏省金融工程重点实验室开放课题资助(项目编号:NSK2021-13,NSK2021-15); 以沪深300股指期货高频数据为样本,将广义已实现测度引入偏t分布下的SMA-Realized HAR GARCH模型中,该模型同时考虑了HAR结构和时变波动。通过滚动时间窗的方法对模型进行VaR预测,结合后验测试与MCS检验综合比较了不同已实现测度下模型...; 关键词：Realized HAR GARCH 波动率广义已实现测度时变波动 MCS检验

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