沪深300股指期货与ETF基金套期保值比率的研究  

作　　者：钟楚莹 

机构地区：[1]中南林业科技大学经济学院,湖南长沙410004

出　　处：《中国市场》2023年第23期9-13,共5页China Market

摘　　要：文章以2020年1月2日至2021年7月30日的嘉实300ETF和沪深300股指期货的交易日收盘价为样本数据,通过最小二乘法(OLS)模型、向量自回归模型(VAR)、误差分析模型对最优套期保值比率进行预估,并通过套期保值绩效进行比较。研究结果表明,OLS模型得到的最优套期保值比率最小,VAR模型得到的套期保值绩效最好。

关 键 词：套期保值 股指期货 风险管控 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]