张蕾

作品数：6被引量：7H指数：2
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供职机构：南京审计大学更多>>
发文主题：波动率预测MCS个性化服务家居行业互联网更多>>
发文领域：经济管理文化科学政治法律理学更多>>
发文期刊：《品牌研究》《长春工程学院学报（社会科学版）》《金融经济（下半月）》《江西师范大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金江苏省自然科学基金更多>>
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基于混频数据抽样的已实现EGARCH模型的波动率预测
《江西师范大学学报（自然科学版）》2024年第1期21-30,共10页苏小囡 张蕾 邢钰 徐鸣一 
江苏省高校哲学社会科学研究一般课题(2021SJA0362,2022SJYB0365);江苏省研究生科研与实践创新计划课题(KYCX21_1882);江苏省金融工程重点实验室开放课题(NSK2021-13,NSK2021-15)资助项目.
该文以沪深300股指期货高频数据为样本,在Realized EGARCH模型的基础上引入了混频数据抽样(MIDAS)结构与时变波动,构建了基于偏t分布的SMA-Realized EGARCH MIDAS模型,该模型提高了模型捕捉长记忆性的能力,更好地刻画了模型的时变波动性...
关键词：混频数据抽样 时变波动 SMA-Realized EGARCH MIDAS模型 后验测试 MCS检验 
基于广义已实现测度的沪深300股指期货波动率预测与风险度量
《长春工程学院学报（社会科学版）》2022年第2期31-36,共6页苏小囡 张蕾 邢钰 郝红霞 
江苏省高校哲学社会科学研究一般项目(项目编号:2021SJA0362);江苏省自然科学基金青年项目(项目编号:BK20210678);江苏省高等学校自然科学研究面上项目(项目编号:21KJB110022);全国统计科学研究优选项目(项目编号:2021LY019);江苏省研究生科研与实践创新项目(项目编号:KYCX21_1882);江苏省金融工程重点实验室开放课题资助(项目编号:NSK2021-13,NSK2021-15)
以沪深300股指期货高频数据为样本,将广义已实现测度引入偏t分布下的SMA-Realized HAR GARCH模型中,该模型同时考虑了HAR结构和时变波动。通过滚动时间窗的方法对模型进行VaR预测,结合后验测试与MCS检验综合比较了不同已实现测度下模型...
关键词：Realized HAR GARCH 波动率 广义已实现测度 时变波动 MCS检验 
基于消费偏好的场景营销模式构建及效果研究——以某品牌电商为例被引量：3
《品牌研究》2020年第4期128-131,共4页朱凌萱 潘婷婷 张蕾 吕爽 金栋梁 
南京审计大学2019年度大学生实践创新训练计划项目,(项目编号:201911287049Y)。
随着当下互联网与科学技术的进步,场景营销作为新零售业独具特色的营销模式逐渐受到各大品牌的青睐。本文将基于国内外对消费偏好与场景营销结合模式的已有理论研究,在大数据、互联网时代的背景下基于消费偏好构建场景营销新模式。并以...
关键词：场景营销 互联网 消费偏好 京东 
英国“脱欧”对中国留学生影响的经济分析被引量：1
《金融经济（下半月）》2018年第5期121-122,共2页杨婧 须轶琦 苏昌燕 周文倩 张蕾 
南京审计大学2016年度大学生实践创新项目"英国"脱欧"对中国留学生的影响分析";项目编号2016AX06008Q
英国脱欧后对英国的经济、政治和文化方面都造成了积极和消极的影响,而这些影响对于中国留学生来说——以南京市高校留学生为例,继续选择英国留学的影响因素和不赴英留学的影响因素都值得我们去研究。将通过主成分分析法和熵权法实证分...
关键词：英国经济 脱欧 中国留学生 
高校国学类社团发展现状与对策研究——以南京地区高校为例
《青年时代》2017年第15期167-169,共3页徐轶雯 张蕾 
高校国学类社团是传承国学文化的重要载体， 是传播优秀国学文化的重要途径之一。 文章通过线上采访、 线 下问卷调查对国学社团发展现状进行研究， 发现国学社团有相近的宗旨， 活动形式多样以讲座与集会为主， 大学生关注较多 的为讲...
关键词：国学发展模式 高校社团 校外机构 
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