沪深300股指期货对股票现货市场的影响研究  

作　　者：谢梦洁 唐德丽 陈鼎玉 

机构地区：[1]贵州财经大学

出　　处：《产业与科技论坛》2018年第17期111-112,共2页Industrial & Science Tribune

摘　　要：本文采用2002年1月4日至2017年5月26日沪深300股票指数数据,运用加入了虚拟变量的GARCH模型,比较沪深300股指期货的上市对股票现货市场产生的影响,通过分析模型得出,沪深300股指期货在很小程度上减弱了股票现货市场的波动。最终得出了相应的结论和启示。

关 键 词：沪深300股指期货 沪深300股票指数 GARCH模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F832.5